1
[答案]:CDE
[解析]:遠(yuǎn)期合約中交易時(shí)間是確定的,期貨合約交易價(jià)格是確定的,所以選項(xiàng)AB說法都有錯(cuò)誤。參見教材P151-152
2
[答案]:ABDE
[解析]:久期的數(shù)學(xué)公式為:dP/dy = - D×P/(1+Y)
參見教材P166
3
[答案]:ABE
[解析]:敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他=(即期資產(chǎn)-即期負(fù)債)+(遠(yuǎn)期買入-遠(yuǎn)期賣出)+期權(quán)敞口+其他。參見教材P165
4
[答案]:ABCDE
[解析]:參見教材P149
5
[答案]:ABDE
[解析]:市場(chǎng)價(jià)格包括利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格。參見教材P147
6
[答案]:ABC
[解析]:如果模型的使用者是經(jīng)營者自身,資產(chǎn)組合變動(dòng)頻繁,則時(shí)間間隔應(yīng)該短。如果模型的使用者是監(jiān)管者,時(shí)間間隔應(yīng)選取監(jiān)管成本和監(jiān)管收益的臨界點(diǎn)。參見教材P172-173
7
[答案]:ACDE
[解析]:方差—協(xié)方差法不能度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn),這是方差—協(xié)方差法的缺點(diǎn)。所以不選B。參見教材P174
8
[答案]:ABC
[解析]:久期缺口的絕對(duì)值越大,銀行對(duì)利率的變化越敏感,銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大。選項(xiàng)DE說法有誤。參見教材P167
9
[答案]:ABCD
[解析]:遠(yuǎn)期凈敞口頭寸中的遠(yuǎn)期合約不包括期權(quán)合約,選項(xiàng)E錯(cuò)誤。參見教材P165
10
[答案]:ABCDE
[解析]:參見教材P167-168
11
[答案]:BCDE
[解析]:商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制手段包括限額管理和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。其中選項(xiàng)BCD都屬于限額管理的內(nèi)容。參見教材P182-184
12
[答案]:ABDE
[解析]:股指期貨是以股票指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約,不是以股票為標(biāo)的,選項(xiàng)C說法錯(cuò)誤。參見教材P152。
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