題號： 61
　　商業(yè)銀行在貸款定價過程中，用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括（）。
　　A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù)
　　B、部門成本的數(shù)據(jù)
　　C、違約風(fēng)險暴露的數(shù)據(jù)
　　D、擔(dān)保品價值的數(shù)據(jù)
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號： 62
　　假設(shè)某銀行在2006會計年度結(jié)束時，其正常貸款為95億人民幣，次級類貸款為3億人民幣，可疑類貸款為1億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（）。
　　A、2%
　　B、5%
　　C、20%
　　D、25%
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號： 63
　　采用VaR方法來計算非預(yù)期損失時，需首先確定（ ）。
　　A、信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布
　　B、信貸資產(chǎn)組合價值的分布
　　C、不同信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險特征
　　D、信貸資產(chǎn)組合的組成成分
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號： 64
　　目前，在國際銀行業(yè)中使用最多的風(fēng)險調(diào)整績效考核指標(biāo)RAROC的計算公式為（ ）。
　　A、RAROC＝（收入－預(yù)期損失－其他各項費用）／監(jiān)管資本
　　B、RAROC＝（收益－非預(yù)期損失－其他各項費用）／監(jiān)管資本
　　C、RAROC＝（收益－預(yù)期損失－其他各項費用）／經(jīng)濟資本
　　D、RAROC＝（收入－非預(yù)期損失－其他各項費用）／經(jīng)濟資本
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號： 65
　　（ ）不屬于信用風(fēng)險控制的手段。
　　A、授權(quán)管理
　　B、貸款流程控制
　　C、貸款定價
　　D、客戶財務(wù)分析
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號： 66
　　下面有關(guān)違約概率的說法，錯誤的是（）。
　　A、違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性
　　B、在違約概率估計過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好
　　C、計算違約概率時，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時必須包括違約率相對較高的經(jīng)濟蕭條時期
　　D、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與3個基點中的較高者
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號： 67
　　信用聯(lián)動票據(jù)的主要吸引力在于（ ）。
　　A、可獲得更高的投資收益
　　B、可完全規(guī)避信用風(fēng)險
　　C、可獲得其他信用衍生產(chǎn)品無法達(dá)到的避稅功能
　　D、不需要對相關(guān)的證券進(jìn)行實際投資，而是通過人為方式就能夠獲得標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金收益
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號： 68
　　關(guān)于商業(yè)銀行信息披露的以下說法，不正確的是（ ）。
　　A、信息披露是一種中立、良性的政策手段
　　B、通過強化信息披露可以達(dá)到強化市場約束的目的
　　C、有效的信息披露可以向市場參與者提供信息
　　D、商業(yè)銀行需要向市場參與者提供盡可能多的信息
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號： 69
　　假定某銀行總體經(jīng)濟資本為C，有3個分配單元，非預(yù)期損失總額為CVAR，不包括每個單元所對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果該商業(yè)銀行采用基于邊際非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟資本配置方法，則第2個單元對應(yīng)的經(jīng)濟資本為（）。
　　A、CVAR2
　　B、C*CVAR2
　　C、C*CVAR2/（CVAR1+CVAR2+CVAR3）
　　D、C*（CVAR-CVAR2）/（3CVAR-CVAR1-CVAR2-CVAR3）
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號： 70
　　假定某企業(yè)2006年的稅后收益為50萬元，支出的利息費用為20萬元，其所得稅稅率為35%，且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬元，則其資產(chǎn)回報率（ROA）約為（ ）。
　　A、28%
　　B、35%
　　C、39%
　　D、40%
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號： 71
　　與一般單個企業(yè)不同的是，在對集團客戶進(jìn)行財務(wù)分析時還需要涉及到（　　）
　　A、分析企業(yè)經(jīng)營能力的問題
　　B、匯總報表與合并報表問題
　　C、分析企業(yè)償債能力的問題
　　D、分析企業(yè)還款能力的問題
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號： 72
　　與一般單個企業(yè)不同的是，商業(yè)銀行在對集團客戶進(jìn)行財務(wù)分析時還需要涉及到（）。
　　A、分析企業(yè)經(jīng)營能力的問題
　　B、分析企業(yè)償債能力的問題
　　C、匯總報表與合并報表問題
　　D、分析企業(yè)還款能力的問題
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號： 73
　　假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10%，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15。8%，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風(fēng)險中性定價原理，上述有風(fēng)險債券的違約概率約為（ ）。
　　A、2.5%
　　B、5%
　　C、10%
　　D、15%
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號： 74
　　與綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險報告不同，專項風(fēng)險報告主要是（ ）。
　　A、對常規(guī)信息進(jìn)行定期報告
　　B、至少每年準(zhǔn)備一次
　　C、僅對影響信用機構(gòu)的重大風(fēng)險事件進(jìn)行報告
　　D、定期報告的
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號： 75
　　經(jīng)濟資本主要用于規(guī)避銀行的（ ）
　　A、預(yù)期損失
　　B、非預(yù)期損失
　　C、災(zāi)難性損失
　　D、常規(guī)性損失
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號： 76
　　商業(yè)銀行在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是（）。
　　A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性
　　B、過去的組合集中情況
　　C、資本收益率
　　D、經(jīng)濟前景
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號： 77
　　CreditMonitor對有風(fēng)險貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是（ ）。
　　A、保險學(xué)的精算理論
　　B、默頓期權(quán)定價理論
　　C、經(jīng)濟計量學(xué)理論
　　D、資產(chǎn)組合理論
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號： 78
　　可用于對沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產(chǎn)品是（ ）。
　　A、總收益互換
　　B、信用違約互換
　　C、信用價差衍生產(chǎn)品
　　D、信用聯(lián)動票據(jù)
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號： 79
　　商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為（ ）三類。
　　A、個人住宅抵押貸款、個人消費貸款、循環(huán)零售貸款
　　B、個人消費貸款、助學(xué)與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款
　　C、個人住宅抵押貸款、個人零售貸款、循環(huán)零售貸款
　　D、個人住宅抵押貸款、助學(xué)與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號： 80
　　國際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險調(diào)整收益績效評估辦法（RAPM）中除了RAROC指標(biāo)之外，另一個常用的指標(biāo)RAROA是指（ ）。
　　A、風(fēng)險調(diào)整資本回報率
　　B、風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)回報率
　　C、資產(chǎn)風(fēng)險回報率
　　D、風(fēng)險資本回報率
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C