二、多選題 共 36 題
題號： 132
按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面各情況會被認(rèn)為可能無法全額償還債務(wù)的有（）。
A、在發(fā)生信貸關(guān)系后，由于信貸質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計提了專項準(zhǔn)備金
B、銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品（如果存在的話），借款人可能無法金額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)
C、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟損失
D、銀行停止對貸款計息
E、債務(wù)人對商業(yè)銀行的實質(zhì)性債務(wù)逾期超過90天
標(biāo)準(zhǔn)答案：ACD
題號： 133
Credit Portfolio View模型是目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型之一，這一模型認(rèn)為違約率取決于（）。
A、宏觀變量的歷史記錄
B、宏觀變量的走勢預(yù)計
C、對整個經(jīng)濟體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革
D、僅影響單個宏觀變量的沖擊或改革
E、單個借款人的資信
標(biāo)準(zhǔn)答案：ACD
題號： 134
商業(yè)銀行在對客戶風(fēng)險進行檢測時，通常需要分析客戶風(fēng)險的基本面指標(biāo)，這主要包括（）。
A、品質(zhì)類指標(biāo)
B、實力類指標(biāo)
C、環(huán)境類指標(biāo)
D、財務(wù)類指標(biāo)
E、營運能力指標(biāo)
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABC
題號： 135
在我國銀行業(yè)實踐中，可以根據(jù)運作機制將風(fēng)險預(yù)警方法分為三類，其中包括（）。
A、黃色預(yù)警法
B、紅色預(yù)警法
C、藍(lán)色預(yù)警法
D、黑色預(yù)警法
E、紫色預(yù)警法
標(biāo)準(zhǔn)答案：BCD
題號： 136
與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風(fēng)險具有一些明顯的特征，這包括（）。
A、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁
B、系統(tǒng)性風(fēng)險較高
C、財務(wù)報表真實性差
D、企業(yè)經(jīng)營績效差
E、風(fēng)險識別和貸后監(jiān)管難度大
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCE
題號： 137
以下關(guān)于債項評級和客戶評級的說法，正確的有（）。
A、它們反映了信用風(fēng)險水平的兩個維度
B、客戶評級主要針對交易主體
C、債項評級的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定
D、一個債務(wù)人可以有多個客戶評級
E、一個債務(wù)人的不同債項可以有不同的債項評級
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABE
題號： 138
商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險管理指引必須在設(shè)立授信權(quán)限方面作出職責(zé)安排和相關(guān)規(guī)定，授信權(quán)限管理通常遵循的原則包括（）。
A、給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)
B、交易對方風(fēng)險限額的確定和單一信用暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策
C、債項的每一個重要改變（如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)及主要合同）都應(yīng)備案，但為了提高審批效率，不一定要得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)
D、根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進行考核
E、集團內(nèi)機構(gòu)在進行信用決策時應(yīng)分別視具體情況，各自采用最適合的標(biāo)準(zhǔn)
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABD
題號： 139
信用衍生產(chǎn)品是用來轉(zhuǎn)移/對沖信用風(fēng)險的金融工具，商業(yè)銀行經(jīng)常用到的信用衍生產(chǎn)品包括（）。
A、信用價差衍生產(chǎn)品
B、總收益互換
C、信用證
D、信用違約互換
E、信用聯(lián)動票據(jù)
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABDE
題號： 140
擔(dān)保的存在為商業(yè)銀行提供了一個可以影響或控制的潛在還款來源，其方式主要有（）。
A、保證
B、抵押
C、質(zhì)押
D、留置
E、定金
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABC
題號： 141
違約損失率是商業(yè)銀行債項評級中的重要概念，影響它的因素主要包括（）。
A、產(chǎn)品因素
B、公司因素
C、行業(yè)因素
D、地區(qū)因素
E、宏觀經(jīng)濟因素
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE
題號： 142
商業(yè)銀行在識別和分析貸款風(fēng)險時，系統(tǒng)性風(fēng)險因素包括（）。
A、管理層風(fēng)險因素
B、行業(yè)風(fēng)險因素
C、區(qū)域風(fēng)險因素
D、企業(yè)產(chǎn)品銷售風(fēng)險因素
E、社會信用環(huán)境
標(biāo)準(zhǔn)答案：BCE
題號： 143
以下各模型屬于商業(yè)銀行信用評分模型的有（）。
A、線性概率模型
B、RiskCalc模型
C、線性辨別模型
D、死亡率模型
E、Probit模型
標(biāo)準(zhǔn)答案：ACE
題號： 144
普遍被應(yīng)用于商業(yè)銀行企業(yè)信用分析的CAMEL系統(tǒng)有5個關(guān)鍵要素，其中包括（）。
A、資本充足性
B、流動性
C、資產(chǎn)質(zhì)量
D、保障因素
E、盈利水平
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCE
題號： 145
商業(yè)銀行在確定某一客戶的信貸限額時，所考慮的因素包括（）。
A、金融產(chǎn)品和其他維度信用風(fēng)險暴露的具體狀況
B、商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好
C、商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置狀況
D、客戶資信狀況
E、商業(yè)銀行的存款政策以及客戶中間業(yè)務(wù)情況
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE
題號： 146
以下關(guān)于信用評分模型的說法中，正確的是（）。
A、該類模型建立在對歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上
B、該類模型是一種向前看的模型
C、該類模型對歷史數(shù)據(jù)的要求比較高
D、該類模型可以給出客戶信用風(fēng)險水平的分?jǐn)?shù)
E、該類模型無法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值
標(biāo)準(zhǔn)答案：ACDE
題號： 147
關(guān)于商業(yè)銀行區(qū)域限額管理的以下說法，正確的有（）。
A、在我國，區(qū)域限額管理包括國家限額管理
B、發(fā)達(dá)國家一般不對一個國家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風(fēng)險限額
C、在一定時期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風(fēng)險限額管理是很有必要的
D、在我國，區(qū)域風(fēng)險限額在一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額
E、在我國，當(dāng)某一地區(qū)受某些（政策、法規(guī)、自然災(zāi)害、社會環(huán)境等）因素的影響，導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)經(jīng)營環(huán)境惡化、區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化時，區(qū)域風(fēng)險限額將被嚴(yán)格地、剛性地加以控制
標(biāo)準(zhǔn)答案：BCDE
題號： 148
商業(yè)銀行在貸后管理中，常常采用貸款轉(zhuǎn)讓的方式對現(xiàn)有貸款進行處理，其主要目的可能在于（）。
A、分散風(fēng)險
B、實現(xiàn)信用風(fēng)險的轉(zhuǎn)移
C、增加收益
D、實現(xiàn)資產(chǎn)多元化
E、提高經(jīng)濟資本配置效率
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE
題號： 149
中國銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制銀行按照三大類七項指標(biāo)進行評估，其中審慎經(jīng)營類指標(biāo)包括（）。
A、資本充足率
B、股本凈回報率
C、大額風(fēng)險集中度
D、成本收入比
E、不良貸款撥備覆蓋率
標(biāo)準(zhǔn)答案：ACE
題號： 150
以下關(guān)于信用風(fēng)險組合模型的說法，正確的有（）。
A、CreditMetrics的本質(zhì)是一VAR模型
B、CreditMetrics只能用于計算交易性資產(chǎn)組合VAR
C、Credit Portfolio View是一仿真模型
D、Credit Portfolio View比較適合投資類型的借款人
E、Credit Risk + 模型是一解析模型
標(biāo)準(zhǔn)答案：ACE
