《風(fēng)險(xiǎn)管理》第三章章節(jié)測(cè)試

　　一、單選題 共 131 題
　　題號(hào)： 1
　　商業(yè)銀行客戶(hù)信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶(hù)償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，其主體是（）。
　　A、商業(yè)銀行
　　B、專(zhuān)家
　　C、債務(wù)人
　　D、客戶(hù)
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　您的答案：D
　　本題得分：0 分
　　題號(hào)： 2
　　下面有關(guān)違約概率的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（ ）。
　　A、違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性
　　B、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者
　　C、計(jì)算違約概率時(shí)，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時(shí)必須包括違約率相對(duì)較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期
　　D、在違約概率估計(jì)過(guò)程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長(zhǎng)越好
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號(hào)： 3
　　在貸款定價(jià)過(guò)程中。用來(lái)確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括（ ）。
　　A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù)
　　B、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的數(shù)據(jù)
　　C、擔(dān)保品價(jià)值的數(shù)據(jù)
　　D、部門(mén)成本的數(shù)據(jù)
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號(hào)： 4
　　在授權(quán)管理中，如果由自動(dòng)化系統(tǒng)來(lái)計(jì)算與風(fēng)險(xiǎn)相一致的信貸條件時(shí)，有權(quán)單獨(dú)設(shè)立信貸條件的是（ ）。
　　A、營(yíng)銷(xiāo)人員
　　B、風(fēng)險(xiǎn)分析人員
　　C、信貸審批人員
　　D、信貸組合管理人員
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號(hào)： 5
　　下列不屬于對(duì)經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行科學(xué)配置應(yīng)具備的前提條件的是（ ）。
　　A、了解各種風(fēng)險(xiǎn)的概率分布
　　B、確定銀行對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)敞口所提取的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金額度
　　C、確定各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)敞口的額度，以及這些敞口的損失相關(guān)性
　　D、確定銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的容忍程度
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號(hào)： 6
　　某銀行貸出了了價(jià)值為10億元人民幣的等級(jí)為A的貸款，假定在第一年違約的總價(jià)值為2000萬(wàn)人民幣，第二年違約的總價(jià)值為1000萬(wàn)人民幣，則該類(lèi)貸款前兩年的累計(jì)死亡率為（）。
　　A、1%
　　B、1.02%
　　C、2%
　　D、3%
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號(hào)： 7
　　在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是（ ）。
　　A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性
　　B、經(jīng)濟(jì)前景
　　C、收益率
　　D、過(guò)去的組合集中情況
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號(hào)： 8
　?。?）不屬于按照信貸產(chǎn)品種類(lèi)劃分的個(gè)人客戶(hù)。
　　A、抵押房貸
　　B、車(chē)貸
　　C、新申請(qǐng)客戶(hù)
　　D、信用卡消費(fèi)
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號(hào)： 9
　　商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進(jìn)行貸款重組活動(dòng)，即對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于（ ）。
　　A、增加收益
　　B、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率
　　C、降低客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)
　　D、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號(hào)： 10
　　銀行在進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，第一步是（ ）。
　　A、分析借款人和抵質(zhì)押品價(jià)值在假定條件下可能的變動(dòng)情況
　　B、根據(jù)分析結(jié)果計(jì)算借款人違約概率和銀行的違約損失
　　C、設(shè)定情景假設(shè)
　　D、根據(jù)客戶(hù)經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號(hào)： 11
　　將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價(jià)差遠(yuǎn)期合約或期權(quán)組合形成的信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)是（ ）。
　　A、復(fù)制信用票據(jù)
　　B、信用組合證券化
　　C、信用聯(lián)動(dòng)結(jié)構(gòu)化票據(jù)
　　D、合成債券
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號(hào)： 12
　　單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總一般（）資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)。
　　A、大于
　　B、小于
　　C、等于
　　D、不確定
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號(hào)： 13
　　在經(jīng)濟(jì)資本的配置中，以違約概率和風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積作為加權(quán)因子，根據(jù)因子大小來(lái)分配經(jīng)濟(jì)資本的方法屬于（ ）。
　　A、預(yù)期損失分配法
　　B、損失變化分配法
　　C、矩陣分解法
　　D、非預(yù)期損失分配法
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號(hào)： 14
　　從操作層面上講，（ ）不用于經(jīng)濟(jì)資本的配置。
　　A、預(yù)期損失分配法
　　B、損失變化分配法
　　C、矩陣分解法
　　D、收入變動(dòng)法
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號(hào)： 15
　　就我國(guó)商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，（ ）是其面臨的最大的、最主要的風(fēng)險(xiǎn)。
　　A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
　　B、信用風(fēng)險(xiǎn)
　　C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
　　D、操作風(fēng)險(xiǎn)
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號(hào)： 16
　　典型的組合信用模型通常采用（ ）方法通過(guò)對(duì)可能的情景進(jìn)行模擬來(lái)計(jì)算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。
　　A、資產(chǎn)分組
　　B、集中度指標(biāo)
　　C、蒙特卡羅模擬
　　D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號(hào)： 17
　　在商業(yè)銀行貸款定價(jià)領(lǐng)域，美國(guó)銀行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被銀行界廣泛采用，其一般公式為：RAROC =（某項(xiàng)貸款的一年收入-各項(xiàng)費(fèi)用-預(yù)期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本，這一指標(biāo)代表（）。
　　A、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率
　　B、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率
　　C、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率
　　D、風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號(hào)： 18
　　假定某企業(yè)當(dāng)年的銷(xiāo)售收入為100萬(wàn)元，銷(xiāo)售成本為80萬(wàn)元，則其銷(xiāo)售毛利率為（）。
　　A、80%
　　B、20%
　　C、125%
　　D、150%
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號(hào)： 19
　　在過(guò)去的很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，國(guó)際銀行業(yè)都是通過(guò)專(zhuān)家判斷法來(lái)對(duì)客戶(hù)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，這類(lèi)系統(tǒng)中的5Cs方法不考慮的因素為（）。
　　A、債務(wù)人資本實(shí)力
　　B、債務(wù)人還款能力
　　C、信貸專(zhuān)家的主觀(guān)估計(jì)
　　D、貸款抵押品
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號(hào)： 20
　　商業(yè)銀行限額管理對(duì)控制其各種業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說(shuō)法，不正確的是（）。
　　A、限額是指對(duì)某一客戶(hù)（單一法人或集團(tuán)法人）所確定的在一定時(shí)期內(nèi)，商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露
　　B、限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋
　　C、在限額管理中，給予客戶(hù)的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債
　　D、商業(yè)銀行在考慮對(duì)客戶(hù)授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶(hù)的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶(hù)在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C