11、壓力測試是用于評估（　?。?。
A．預(yù)期損失
B．特定事件的變化
C．風(fēng)險價值
D．特定經(jīng)營環(huán)境

12、（　?。┦侵感庞蔑L(fēng)險管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動態(tài)捕捉信用風(fēng)險指標(biāo)的異常變動，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。
A．信用風(fēng)險對沖
B．信用風(fēng)險識別
C．信用風(fēng)險監(jiān)測
D．信用風(fēng)險控制

13、預(yù)期損失率的計(jì)算公式表示為（　?。?
A．預(yù)期損失率一預(yù)期損失/資產(chǎn)總額
B．預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額
C．預(yù)期損失率一預(yù)期損失/負(fù)債總額
D．預(yù)期損失率一預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口

14、下列關(guān)于主權(quán)風(fēng)險評級的說法錯誤的是（　　）。
A．主權(quán)評級是各國直接和間接影響債務(wù)人履行其對外償債義務(wù)的能力
B．比較通用的主權(quán)評級模型由經(jīng)濟(jì)學(xué)家坎托和帕克提出
C．主權(quán)分析評級必須是靜態(tài)的
D．朱特勒和麥卡錫對CP模型運(yùn)用回歸分析進(jìn)行了擴(kuò)展

15、債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險導(dǎo)致的損失，對原有貸款進(jìn)行調(diào)整，商業(yè)銀行的這種操作屬于（　　）。
A．貸款重組
B．限額管理
C．貸款轉(zhuǎn)讓
D．貸款審批

16、下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是（　　）。
A．信用衍生產(chǎn)品是允許對沖信用風(fēng)險的金融合約
B．信用衍生產(chǎn)品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的
C．信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式
D．信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風(fēng)險，也可用于單筆貸款對沖

17、客戶評級/評分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段，在以下各項(xiàng)中，它的內(nèi)容不包括（　?。?。
A．客戶信用評級
B．風(fēng)險違約區(qū)分能力驗(yàn)證
C．檢驗(yàn)評級結(jié)果
D．對違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的驗(yàn)證

18、有關(guān)“貸款風(fēng)險遷徙率”這一指標(biāo)，下面說法錯誤的是（　?。?。
A．該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度
B．該指標(biāo)是一個靜態(tài)指標(biāo)
C．該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率
D．該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

19、商業(yè)銀行在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是（　　）。
A．組合在戰(zhàn)略層面的重要性
B．目前的組合集中情況
C．資產(chǎn)負(fù)債率
D．經(jīng)濟(jì)前景

20、以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，錯誤的是（　?。?。
A．相關(guān)系數(shù)具有線性不變性
B．相關(guān)性是描述兩個聯(lián)合事件之間的相互關(guān)系
C．相關(guān)系數(shù)僅能用來計(jì)量線性相關(guān)
D．對于線性相關(guān)，可以通過秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)進(jìn)行計(jì)量