一、單項選擇題
1、（　　）是指由于利率、匯率的不利變化而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。
A．流動性風(fēng)險
B．操作風(fēng)險
C．市場風(fēng)險
D．信用風(fēng)險

2、某銀行用1年期英鎊存款作為1年期美元貸款的融資來源，存款按照歐元同業(yè)拆借市場利率每年定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價一次，該筆美元貸款為可提前償還的貸款。A銀行所面臨的市場風(fēng)險不包括（　?。?
A．匯率風(fēng)險
B．重新定價風(fēng)險
C．期權(quán)性風(fēng)險
D．基準(zhǔn)風(fēng)險

3、1年期的2億人民幣的定期存款利率為4%，目前，1年期人民幣貸款的利率為8%，銀行將獲得4%的正利差，1年期無風(fēng)險的美元收益率為10%，該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時假定不存在匯率風(fēng)險，則該銀行以上交易的利差為（　?。?
A．2%
B．4%
C．5%
D．8%

4、下列不屬于商品價格風(fēng)險的是（　?。?。
A．農(nóng)產(chǎn)品
B．礦產(chǎn)品
C．股票
D．黃金

5、即期交易中的交付及付款在合約訂立后的幾個營業(yè)日內(nèi)完成?（　?。?
A．一個
B．兩個
C．三個
D．當(dāng)日

6、（　?。┦瞧跈?quán)的買方在期權(quán)到期日前，不得要求期權(quán)的賣方履行期權(quán)合約，僅能在到期日當(dāng)天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約。
A．美式期權(quán)
B．買方期權(quán)
C．歐式期權(quán)
D．平價期權(quán)

7、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當(dāng)缺乏可參考的市場價格時，可以按照（　?。┒▋r。
A．歷史成本
B．市場估值
C．模型
D．公允價值

8、（　?。┦瞧跈?quán)的執(zhí)行價格比現(xiàn)在的即期市場價格差。
A．價內(nèi)期權(quán)
B．價外期權(quán)
C．平價期權(quán)
D．賣方期權(quán)

9、缺口分析和久期分析采用的都是（　?。┟舾行苑治觥?
A．匯率
B．利率
C．商品價格
D．股票價格

10、一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭100，澳大利亞元多頭200，英鎊多頭150，瑞士法郎空頭120，歐元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（　?。?。
A．200
B．400
C．800
D．850