11、巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循八大原則，其中包括()。

　　A、商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度

　　B、董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)部門(mén)、外部審計(jì)單位及內(nèi)部控制部門(mén)的作用

　　C、董事會(huì)應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價(jià)值準(zhǔn)則，并監(jiān)督其在全行的傳達(dá)貫徹

　　D、董事會(huì)應(yīng)確保對(duì)高級(jí)管理層是否執(zhí)行董事會(huì)政策實(shí)施適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督

　　E、有效的董事會(huì)應(yīng)清楚地界定自身和高級(jí)管理層的權(quán)力及主要責(zé)任，并在全行實(shí)行問(wèn)責(zé)制

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　12、商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素著()。

　　A、內(nèi)部控制環(huán)境B、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估C、內(nèi)部控制措施

　　D、信息交流與反饋E、監(jiān)督、評(píng)價(jià)與糾正

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　商業(yè)銀行內(nèi)部控制就包括這五方面內(nèi)容要素。

　　13、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的具體內(nèi)容包括()。

　　A、開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型

　　B、監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的變化和發(fā)展趨勢(shì)

　　C、監(jiān)測(cè)各種不可量化的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化和發(fā)展趨勢(shì)

　　D、報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果

　　E、調(diào)整高風(fēng)險(xiǎn)授信限額

　　【答案與解析】正確答案：BCD

　　A屬于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量，E屬于風(fēng)險(xiǎn)控制。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的具體內(nèi)容就包括B、C、D所述。

　　14、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的主要職責(zé)有()。

　　A、監(jiān)控各類(lèi)金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)限額

　　B、在限額違規(guī)的情況下及時(shí)向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告

　　C、負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型

　　D、協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行復(fù)雜金融產(chǎn)品價(jià)格評(píng)估

　　E、全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供輔助作用

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的主要職責(zé)即上述所有選項(xiàng)所述。

　　15、風(fēng)險(xiǎn)文化一般由()三個(gè)層次組成。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)管理理念B、風(fēng)險(xiǎn)模型C、制度

　　D、知識(shí)E、內(nèi)部控制

　　【答案與解析】正確答案：ACD

　　常考題，需要記憶。B風(fēng)險(xiǎn)模型一般是用來(lái)計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)的，E內(nèi)部控制是管理風(fēng)險(xiǎn)的重要體系。風(fēng)險(xiǎn)文化是風(fēng)險(xiǎn)管理的靈魂，一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、制度、知識(shí)三個(gè)層次構(gòu)成。

　　16、下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測(cè)試的說(shuō)法，不正確的有()。

　　A、壓力測(cè)試必須具有意義且足夠?qū)徤?/P>

　　B、進(jìn)行壓力測(cè)試的目標(biāo)是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景

　　C、在評(píng)估資本充足性時(shí)，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行不必具有壓力測(cè)試過(guò)程

　　D、除了一般的壓力測(cè)試，商業(yè)銀行必須進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試

　　E、商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開(kāi)發(fā)不同的方法來(lái)符合壓力測(cè)試的要求

　　【答案與解析】正確答案：BC

　　壓力測(cè)試是金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用不同方法來(lái)衡量由一些例外但又可能發(fā)生的事件所導(dǎo)致的潛在損失。B進(jìn)行壓力測(cè)試的目的并非是要商業(yè)銀行考慮最差的情景，但是至少應(yīng)當(dāng)考慮溫和的衰退情景。C在評(píng)估資本充足性的時(shí)候，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行必須具有健全的壓力測(cè)試過(guò)程。

　　17、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法的說(shuō)法中，正確的有()。

　　A、黑色預(yù)警法不引進(jìn)警兆指標(biāo)變量，只考察警素指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律

　　B、藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重定量分析

　　C、指數(shù)預(yù)警法利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警

　　D、統(tǒng)計(jì)預(yù)警法對(duì)警兆與警素之間的相關(guān)關(guān)系進(jìn)行時(shí)差相關(guān)分析

　　E、紅色預(yù)警法重視定量分析與定性分析相結(jié)合

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　本題綜合考查了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)的特征，通過(guò)本題，考生要理解記憶。

　　18、下列方法中，()被應(yīng)用于違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的驗(yàn)證。

　　A、CAP曲線與AR值B、ROC曲線與A值C、KS檢驗(yàn)

　　D、二項(xiàng)分布檢驗(yàn)E、擴(kuò)展的交通燈檢驗(yàn)

　　【答案與解析】正確答案：ABC

　　違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的驗(yàn)證方法有：二項(xiàng)、卡方、正態(tài)。

　　驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的方法：CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、KS檢驗(yàn)、貝葉斯錯(cuò)誤率等。

　　19、下列關(guān)于銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有()。

　　A、如果銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源，則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　B、如果銀行以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來(lái)源，則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　C、如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D、如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率波動(dòng)劇烈，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　E、如果利率變動(dòng)對(duì)存款人或借款人有利，則銀行存在期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案與解析】正確答案：ABCE

　　D中，利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，不存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)。但值得注意的是，在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)的重新定價(jià)特征相似，但是因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生了變化，也會(huì)對(duì)銀行的收益或內(nèi)在價(jià)值或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利的影響。

　　20、下列關(guān)于金融期貨的說(shuō)法，正確的有()。

　　A、利率期貨包括以長(zhǎng)期國(guó)債為標(biāo)的的長(zhǎng)期利率期貨

　　B、貨幣期貨交易目的包括規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C、股指期貨是指以股票為標(biāo)的的期貨合約

　　D、股指期貨不涉及股票本身的交割

　　E、股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進(jìn)行交割

　　【答案與解析】正確答案：ABDE

　　本題考查了幾種期貨的相關(guān)知識(shí)。目前已開(kāi)發(fā)出的金融期貨合約有三大類(lèi)：一是利率期貨，指以利率為標(biāo)的的期臂合約。包括以長(zhǎng)期國(guó)債為標(biāo)的的長(zhǎng)期利率期貨和以兩個(gè)月的短期存款利率為標(biāo)的的短期利率期貨;二是貨幣期貨，指以匯率為標(biāo)的的期贊合約，目的是規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn);三是股票指數(shù)期貨，指以股票指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約，不涉及股票本身的交割，股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進(jìn)行交割。C的錯(cuò)誤很明顯，股指期貨是以股指為標(biāo)的的期貨合約。