11、下列關(guān)于資本的說法，正確的是()。

　　A、經(jīng)濟資本也就是賬面資本

　　B、會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本

　　C、經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　D、監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本

　　【答案與解析】正確答案：C

　　本題綜合考查了各個資本的含義。歸納一下：

　　賬面資本=會計資本。

　　經(jīng)濟資本=商業(yè)銀行自行計量，應(yīng)對非預(yù)期損失的，取決于風(fēng)險水平的資本。

　　監(jiān)管資本=監(jiān)管部門規(guī)定的。

　　12、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是()。

　　A、RAROC=(收益一預(yù)期損失)÷非預(yù)期損失

　　B、RAROC=(收益一非預(yù)期損失)÷預(yù)期損失

　　C、RAROC=(非預(yù)期損失一預(yù)期損失)÷收益

　　D、RAROC=(預(yù)期損失一非預(yù)期損失)÷收益

　　【答案與解析】正確答案：A

　　還有一個公式：RAROC=(貸款的一年收入一各項費用一預(yù)期損失)÷監(jiān)督或經(jīng)濟成本。對比A，兩者其實本質(zhì)是相同的，貸款的一年收入一各項費用=收益，非預(yù)期損失=經(jīng)濟資本。

　　13、下列關(guān)于事件的說法，不正確的是()。

　　A、概率描述的是偶然事件，是對未來發(fā)生的不確定性中的數(shù)量規(guī)律進行度量

　　B、不確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)一個行為或試驗，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知

　　C、確定性事件是指，在不同的條件下重復(fù)同一行為或試驗，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的

　　D、在每次隨機試驗中可能出現(xiàn)、也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨機事件

　　【答案與解析】正確答案：C

　　確定性事件是指在相同的條件下，重復(fù)同一行為或試驗，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的。

　　14、假設(shè)交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬元、200萬元、100萬元，對應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5%、15%、和12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是()。

　　A、10%B、10.5%C、13%D、9.5%

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d

　　解析：5%×300/600+15%×200/600+12%×100/600=9.5%

　　15、下列關(guān)于經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD)的公司治理觀點的說法，不正確的是()。

　　A、治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督

　　B、公司治理應(yīng)當(dāng)維護股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

　　C、如果股東權(quán)利受到損害，他們應(yīng)有機會得到有效補償

　　D、治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財富和工作機會以及為保持企業(yè)財務(wù)健全而積極地進行合作

　　【答案與解析】正確答案：A

　　A中錯誤很明顯，經(jīng)理是沒有戰(zhàn)略性指導(dǎo)和監(jiān)督權(quán)限的，應(yīng)為確保董事會的指導(dǎo)和監(jiān)督。

　　16、下列關(guān)于收益計量的說法，正確的是()。

　　A、相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量

　　B、資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各時期對數(shù)收益率之和

　　C、資產(chǎn)多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和

　　D、百分比收益率衡量了絕對收益

　　【答案與解析】正確答案：B

　　A中要解釋的是相對收益的概念，但是最后出現(xiàn)了“絕對量”，顯然錯誤，A中應(yīng)為絕對收益。相對收益是有一個參考基準(zhǔn)，通常是基于期初的投資額對期末的投資成果進行度量。C略加考慮就可知道，多個時期的百分比相加很可能就超出了l00%，這就沒有百分比收益率的意義了，多個時期的百分比收益率也應(yīng)按照期初和期末的價格來計算。D顯然，銫對收益不會用百分比表示的，百分比收益率衡量的是相對收益。B是正確的，考生通過與百分比收益率的對比加深記憶。

　　17、假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示、

　　1概率0、050、200、150、250、35

　　1收益率50%一l0%一25@%

　　則一年后投資股票市場的預(yù)期收益率為()。

　　A、18、25%B、27、25%C、11、25%D、11、75%

　　【答案與解析】正確答案：D

　　預(yù)期收益率是先將每種情況下收益率乘以對應(yīng)概率，然后加總，即E(R)=0•05×50%+0、20×15%+0、15X(一10%)+0、25×(一25%)+0、35X40%=11、75%。

　　18、下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，不正確的是()。

　　A、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和買現(xiàn)路徑

　　B、戰(zhàn)略目標(biāo)可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等

　　C、戰(zhàn)略目標(biāo)決定了實現(xiàn)路徑

　　D、各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是一致的

　　【答案與解析】正確答案：D

　　統(tǒng)觀選項后，D有最明顯的錯誤，在現(xiàn)實中，各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)都是根據(jù)自身的情況來確定的，不一定是一致的。

　　19、正態(tài)隨機變量x的觀測值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率約為()。

　　A、68%B、95%C、32%D、50%

　　【答案與解析】正確答案：B

　　關(guān)于這個知識點，考生只需記住：1-68%，2-95%，3-99%。即以68%的概率落在(均值-1×標(biāo)準(zhǔn)差，均值+1×標(biāo)準(zhǔn)差)這個區(qū)間內(nèi);以95%的概率落在(均值-2×標(biāo)準(zhǔn)差，均值+2×標(biāo)準(zhǔn)差)這個區(qū)間內(nèi)，依次類推。如果擔(dān)心記混亂順序考生只需要先記住l68這個最常見的聲訊臺號碼即可，即1倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率是68%，然后后面的兩個倍數(shù)和概率就可排序記住了。

　　20、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是()。

　　A、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

　　B、負債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨?/P>

　　C、資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)

　　D、全面風(fēng)險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理

　　【答案與解析】正確答案：B

　　負債管理應(yīng)該是由被動負債變?yōu)橹鲃迂搨@種邏輯方面的錯誤也是經(jīng)常遇到的出題點。