(11)某機(jī)構(gòu)購(gòu)人國(guó)債作為準(zhǔn)備金，其利率互換的操作原則應(yīng)該是()。
A.預(yù)期利率上升時(shí)，不做利率互換
B.預(yù)期利率上升時(shí)，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率
C.預(yù)期利率下降時(shí)，不做利率互換
D.預(yù)期利率下降時(shí)，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率
E.無(wú)論預(yù)期利率上升或下降，均將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率
(12)按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍、事故、結(jié)果，可分別將風(fēng)險(xiǎn)劃分為()。
A.純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)
B.可管理風(fēng)險(xiǎn)和不可管理風(fēng)險(xiǎn)
C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)
E.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)
(13)下列關(guān)于久期缺口的說(shuō)法，正確的有()。
A.久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期一(總負(fù)債/總資產(chǎn))×負(fù)債加權(quán)平均久期
B.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度大于負(fù)債價(jià)值增加的幅度，流動(dòng)性隨之增強(qiáng)
C.當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度大于負(fù)債價(jià)值減少的幅度，流動(dòng)性隨之降低
D.久期缺口的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值影響越大，對(duì)其流動(dòng)性影響也越顯著
E.久期缺口為零的情況在商業(yè)銀行中極少發(fā)生
(14)為量化操作風(fēng)險(xiǎn)，鄧肯•威爾遜開(kāi)發(fā)出了“因果分析模型”方法，運(yùn)用VaR技術(shù)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量。該方法包括哪些步驟?()
A.定義操作風(fēng)險(xiǎn)并分類
B.文件證明和收集數(shù)據(jù)
C.建立模型
D.重新進(jìn)行數(shù)據(jù)收集
E.確定模型并實(shí)施
(15)收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示()。
A.資產(chǎn)的到期期限
B.資產(chǎn)的不同市場(chǎng)價(jià)值
C.資產(chǎn)的到期收益率
D.資產(chǎn)的現(xiàn)值
E.資產(chǎn)的當(dāng)期收益率
(16)資金交易業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類。從該業(yè)務(wù)的流程來(lái)看可分為前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理、后臺(tái)清算三個(gè)環(huán)節(jié)。后臺(tái)清算需注意的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要包括()。
A.交易定價(jià)模型或定價(jià)機(jī)制錯(cuò)誤
B.未及時(shí)監(jiān)測(cè)和報(bào)告交易員的超權(quán)限交易和重大頭寸變化
C.因系統(tǒng)中斷而不能及時(shí)將資金清算到位
D.因錄入錯(cuò)誤而錯(cuò)誤清算資金
E.未履行監(jiān)管部門(mén)所要求的強(qiáng)制性報(bào)告義務(wù)
(17)影響期權(quán)價(jià)值的主要因素包括()。
A.標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格
B.期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格
C.期權(quán)的到期期限
D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率
E.標(biāo)的資產(chǎn)歷史平均收益率
(18)關(guān)于同業(yè)拆借，敘述不正確的是()。
A.拆借雙方僅限于商業(yè)銀行
B.拆入資金只能用于發(fā)放流動(dòng)資金貸款
C.隔夜拆借一般不需要抵押
D.拆借利率由中央銀行預(yù)先規(guī)定
E.拆入資金用于滿足臨時(shí)性資金的不足
(19)下列有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的說(shuō)法，正確的有()。
A.縱向一體化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成品提供給銷(xiāo)售公司銷(xiāo)售
B.橫向多元化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購(gòu)、資金往來(lái)以及債務(wù)重組
C.國(guó)家控制的企業(yè)間因?yàn)楸舜送車(chē)?guó)家控制而成為關(guān)聯(lián)方
D.與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)具有內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁的特征
E.集團(tuán)法人客戶內(nèi)部進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的基本動(dòng)機(jī)之一是實(shí)現(xiàn)整個(gè)集團(tuán)公司的統(tǒng)一管理和控制
(20)下列說(shuō)法正確的是()。
A.信用風(fēng)險(xiǎn)又稱為違約風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類
C.違約風(fēng)險(xiǎn)只針對(duì)企業(yè)而言
D.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征
E.違約風(fēng)險(xiǎn)不只針對(duì)企業(yè)而言
