(81)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)如何選取流動性風(fēng)險的評估方法?()
　　
　　A.選定某一種方法，便一以貫之的采用
　　
　　B.流動性管理水平高的銀行應(yīng)當(dāng)選用較高級的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的銀行應(yīng)當(dāng)選取較初級的流動性指標(biāo)分析法和現(xiàn)金流分析法
　　
　　C.商業(yè)銀行可以同時采用多種流動性風(fēng)險的評估辦法來評價商業(yè)銀行的流動性狀況
　　
　　D.以上都不對
　　
　　(82)某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160，分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是()。
　　
　　A.140
　　
　　B.150
　　
　　C.120
　　
　　D.230
　　
　　(83)銀行風(fēng)險是指銀行在經(jīng)營過程中，由于各種不確定因素的影響，而使其()蒙受損失的可能性。
　　
　　A.存款
　　
　　B.資產(chǎn)和預(yù)期收益
　　
　　C.聲譽
　　
　　D.自有資本金
　　
　　(84)操作風(fēng)險管理實踐中常常對六個方面內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)測，其中不包括()。
　　
　　A.資本模型
　　
　　B.風(fēng)險誘因
　　
　　C.風(fēng)險緩釋
　　
　　D.歷史損失
　　
　　(85)英國金融服務(wù)局(FSA)側(cè)重于從()層面上來理解法律風(fēng)險，認(rèn)為這種風(fēng)險是因“法律的效力未能認(rèn)識到”、“對法律效力的認(rèn)識存在偏差”或者“在法律效力不確定的情況下開展經(jīng)營活動”而使“金融機構(gòu)的利益或者目標(biāo)與法律規(guī)定不一致而產(chǎn)生的風(fēng)險”。
　　
　　A.交易
　　
　　B.安全
　　
　　C.制度
　　
　　D.管理
　　
　　(86)情景分析用于()。
　　
　　A.測試單個風(fēng)險因素或一個小組密切相關(guān)的風(fēng)險因素的假定運動對組合價值的影響
　　
　　B.一組風(fēng)險因素的多種情景對組合價值的影響
　　
　　C.著重分析特定風(fēng)險因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響
　　
　　D.A和C
　　
　　(87)與CreditMetriCs、CreditMonitor不同的是，CreditRisk在對違約風(fēng)險進(jìn)行估計時，是采用()來描述一個等級客戶的違約發(fā)生情況。
　　
　　A.具體的違約數(shù)值
　　
　　B.一個離散的隨機變量
　　
　　C.一個確定的1GD值
　　
　　D.一個連續(xù)的隨機變量
　　
　　(88)搭積木法在計算銀行的市場風(fēng)險時，首先按照特定的準(zhǔn)則計算資產(chǎn)組合分別暴露于五種風(fēng)險下的資本要求，再進(jìn)行加總，也稱為()。
　　
　　A.標(biāo)準(zhǔn)化方法
　　
　　B.組合法
　　
　　C.內(nèi)部模型法
　　
　　D.高級計量法
　　
　　(89)股票S的價格為28元/股。某投資者花6.8元購得股票S的買方期權(quán)，規(guī)定該投資者可以在12個月后以每股35元的價格購買1股股票S?，F(xiàn)知6個月后，股票S的價格上漲為40元，則此時該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價值為()元。
　　
　　A.5
　　
　　B.7
　　
　　C.-1.8
　　
　　D.0
　　
　　(90)在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，()決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。
　　
　　A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平
　　
　　B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平
　　
　　C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平
　　
　　D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平