31．以下有關(guān)資本的說法錯(cuò)誤的是（　?。?BR>A．經(jīng)濟(jì)資本是一種虛擬的資本
B．經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行必須在賬面上實(shí)際持有的最低資本
C．監(jiān)管資本呈現(xiàn)逐漸向經(jīng)濟(jì)資本靠攏的趨勢
D．屬于銀行賬面資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量
32．若客戶尚未違約，在債項(xiàng)評級中表外項(xiàng)目的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為（　?。?BR>A．表外項(xiàng)目已承諾未提取金額
B．表外項(xiàng)目已提取金額
C．表外項(xiàng)目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額
D．表內(nèi)項(xiàng)目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額
33．《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低（　?。┮螅膭钌虡I(yè)銀行采用高級風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)。
A．會計(jì)資本
B．監(jiān)管資本
C．經(jīng)濟(jì)資本
D．賬面資本
34．（　?。┦侵缚刂?、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。
A．商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略
B．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理
C．商業(yè)銀行公司治理
D．商業(yè)銀行內(nèi)部控制
35．以下不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制必須貫徹的原則的是（　?。?BR>A．全面
B．審慎
C．有效
D．協(xié)助
36．ZETA信用風(fēng)險(xiǎn)分析模型中用于衡量流動性的指標(biāo)是（　?。?BR>A．流動資產(chǎn)÷總資產(chǎn)
B．流動資產(chǎn)÷流動負(fù)債
C．(流動資產(chǎn)動負(fù)債)÷總資產(chǎn)
D．流動負(fù)債÷總資產(chǎn)
37．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說法，不正確的是（　?。?BR>A．應(yīng)當(dāng)是一個(gè)相對獨(dú)立的部門
B．具有獨(dú)立的報(bào)告路線
C．具有經(jīng)營決策的最終決定權(quán)
D．監(jiān)控各類限額是它的職責(zé)之一
38．商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號不包括（　　）。
A．商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價(jià)格下跌
B．所發(fā)行的可流通債券(包括次級債)的交易量上升且債券的買賣價(jià)差擴(kuò)大
C．商業(yè)銀行的外部評級上升
D．快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資
39．銀行監(jiān)管是由（　?。┲鲗?dǎo)、實(shí)施的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實(shí)施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。
A．市場
B．政府
C．行業(yè)協(xié)會
D．商業(yè)銀行
40．最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會是由（　?。┰O(shè)置的。
A．董事會
B．監(jiān)事會
C．風(fēng)險(xiǎn)管理部門
D．股東大會
41．風(fēng)險(xiǎn)管理部門獨(dú)特的地位使其可以掌握商業(yè)銀行整體的（　?。顩r，為經(jīng)營管理決策提供輔助作用。
A．國家風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)
B．市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)
C．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
D．市場風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
42．風(fēng)險(xiǎn)管理的第一道防線是（　?。?。
A．風(fēng)險(xiǎn)管理制度
B．風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門
C．前臺業(yè)務(wù)人員
D．內(nèi)部審計(jì)
43．前臺交易人員通常需要的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)告類型是（　?。?。
A．整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
B．頭寸報(bào)告
C．最佳避險(xiǎn)報(bào)告
D．以上均不是
44．企業(yè)級風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用（　?。┙Y(jié)構(gòu)。
A．B／S
B．A／S
C．B／L
D．A／L
45．A企業(yè)2010年的銷售收入80億元，銷售凈利率為15%，2010年年初所有者權(quán)益為110億元，2010年年末所有者權(quán)益為130億元，則該企業(yè)2010年凈資產(chǎn)收益率為（　?。?。
A．15%
B．12%
C．11%
D．10%
46．下列關(guān)于內(nèi)部評級法的說法正確的是（　　）。
A．根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系依賴程度的不同，可分為初級法和高級法兩種
B．初級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評級體系自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、期限
C．高級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評級估計(jì)每一等級客戶違約概率，其他風(fēng)險(xiǎn)要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值
D．對于零售暴露，商業(yè)銀行可以使用初級法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量，自行估計(jì)PD和1GD
47．A銀行2010年年初共有正常類貸款900億元，在2010年年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額分別為50億元、30億元、15億元和5億元，期初正常類貸款期間因回收減少了200億元、因核銷減少了300億元，則該銀行2010年的正常類貸款遷徙率為（　?。?。
A．15%
B．25%
C．50%
D．100%
48．下列關(guān)于信貸審批的說法，不正確的是（　?。?。
A．信貸審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營銷和貸款的發(fā)放
B．在進(jìn)行信貸決策時(shí)．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和計(jì)量，但不包括衍生交易工具
C．原有貸款的展期應(yīng)作為一個(gè)新的信用決策
D．信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的任何展期都應(yīng)作為一個(gè)新的信用決策
49．下列指標(biāo)中屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)的基本面指標(biāo)的是（　?。?BR>A．營運(yùn)資金
B．運(yùn)營效率
C．速動比率
D．存貨周轉(zhuǎn)率
50．商業(yè)銀行在流動性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，下列做法不恰當(dāng)?shù)氖牵ā　。?BR>A．通過金融市場控制風(fēng)險(xiǎn)
B．建立多層次的流動性屏障
C．提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負(fù)債的流動性
D．提高流動性管理的預(yù)見性
51．某銀行2013年年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2013年年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初正常類貸款期間因回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率為（　　）。
A．6%
B．8%
C．8．5%
D．因數(shù)據(jù)不足無法計(jì)算
52．資產(chǎn)凈利率的計(jì)算公式是（　　）。
A．資產(chǎn)凈利率=凈利潤／[(期初所有者權(quán)益合計(jì)+期末所有者權(quán)益合計(jì))／2]×100%
B．資產(chǎn)凈利率=[(銷售收入一銷售成本)／銷售收入]×100%
C．資產(chǎn)凈利率=凈利潤／[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)／2]×100%
D．資產(chǎn)凈利率=(凈利潤／銷售收入)×100%
53．以下不屬于商業(yè)銀行對保證擔(dān)保應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)是（　　）。
A．保證人的資格
B．保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力
C．保證人的保證意愿
D．保證人的設(shè)立動機(jī)
54．客戶評級中．違約概率的估計(jì)包括以下（　?。﹥蓚€(gè)層面。
A．單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率
B．單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項(xiàng)的違約頻率
C．某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率
D．單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率
55．影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，抵押品屬于（　?。?。
A．項(xiàng)目因素
B．公司因素
C．行業(yè)因素
D．宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素
56．商業(yè)銀行的零售存款是（　?。?。
A．來源集中．流動性風(fēng)險(xiǎn)低
B．比較穩(wěn)定的負(fù)債，流動性風(fēng)險(xiǎn)低
C．來源分散，流動性風(fēng)險(xiǎn)高
D．不穩(wěn)定的負(fù)債，流動性風(fēng)險(xiǎn)高
57．用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資能力的比率是（　　）。
A．效率比率
B．杠桿比率
C．流動比率
D．盈利能力比率
58．以下關(guān)于商業(yè)銀行客戶信用評級的說法，錯(cuò)誤的是（　　）。
A．信用評分模型屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
B．專家系統(tǒng)的突出問題是對信用風(fēng)險(xiǎn)的評估缺乏一致性
C．信用評分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定
D．違約概率模型能直接估計(jì)客戶的違約概率
59．國際收支逆差與國際儲備之比的一般限度是（　?。?。
A．20%
B．25%
C．100%
D．150%
60．交易／定價(jià)錯(cuò)誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易的過程中，（　?。?BR>A．市場價(jià)格發(fā)生重大變化引起的定價(jià)差異
B．與市場上同類金融產(chǎn)品的定價(jià)有很大差別
C．由于產(chǎn)品成本增加．出現(xiàn)定價(jià)困難
D．未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤