61．在商業(yè)銀行經(jīng)營的外部事件中，（　?。╋L(fēng)險是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險之一。
A．內(nèi)部欺詐
B．產(chǎn)品設(shè)計缺陷
C．外部欺詐
D．業(yè)務(wù)外包
62．（　?。┦呛饬坷首儎訉︺y行當(dāng)期收益影響的一種方法。
A．缺口分析
B．久期分析
C．敏感性分析
D．情景分析
63．下列不屬于“假按揭”的表現(xiàn)形式的是（　?。?BR>A．開發(fā)商以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款
B．以個人住房貸款按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款
C．開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制
D．房地產(chǎn)商未獲得銷售許可證便銷售房屋
64．（　?。┯址Q為營運能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。
A．盈利能力比率
B．效率比率
C．杠桿比率
D．流動比率
65．企業(yè)某年的稅前凈利潤為9000萬元，利息費用為3000萬元，則其利息保障倍數(shù)為（　?。?。
A．2
B．1
C．3
D．4
66．CreditMetrics模型中，信用工具的市場價值取決于借款人的（　?。?BR>A．信用等級
B．資產(chǎn)規(guī)模
C．盈利水平
D．還款能力
67．下列關(guān)于資產(chǎn)證券化的說法，正確的是（　?。?BR>A．具有將缺乏流動性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成具有流動性的證券的特點
B．在某種程度上，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的屬性是由其標(biāo)的屬性決定的
C．有利于分散信用風(fēng)險，改善資產(chǎn)質(zhì)量
D．以上都正確．
68．假設(shè)一位投資者將1萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計11000元，投資的絕對收益是（　?。┰?。
A．1000
B．100
C．10
D．1100
69．下列關(guān)于壓力測試的說法，不正確的是（　　）。
A．壓力測試是對在正常市場情況下銀行所承受的市場風(fēng)險進行分析
B．壓力測試可用來估算一些極端不利的情況可能造成的潛在損失
C．壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力
D．應(yīng)當(dāng)定期對壓力測試的設(shè)計和結(jié)果進行審查，不斷完善其程序
70．在持有期為2天、置信水平為98%的情況下，若所計算的風(fēng)險價值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合（　?。?。
A．在2天中的收益有98%的可能性不會超過3萬元
B．在2天中的收益有98%的可能性會超過3萬元
C．在2天中的損失有98%的可能性不會超過3萬元
D．在2天中的損失有98%的可能性會超過3萬元
71．期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前，不得要求期權(quán)的賣方履行合約，僅能在到期日當(dāng)天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約指的是（　　）。
A．美式期權(quán)
B．歐式期權(quán)
C．平價期權(quán)
D．價內(nèi)期權(quán)
72．在市場風(fēng)險計量與檢測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是（　?。?。
A．名義價值和市場價值
B．市場價值和公允價值
C．公允價值和市值重估
D．市值重估和名義價值
73．風(fēng)險價值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化對資產(chǎn)價值造成的（　?。p失。
A．最大
B．最小
C．平均
D．預(yù)期
74．在某一時點上，投資期限越長，收益率越低表示為（　?。┦找媛是€。
A．水平
B．正向
C．反向
D．波動
75．在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與（　　）中的較高者。
A．O．03%
B．0．05%
C．0．3%
D．0．5%
76．銀行賬戶中的項目通常按（　?。┯媰r。
A．名義價值
B．市場價值
C．歷史成本
D．公允價值
77．巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型提出的要求，表述正確的是（　?。?BR>A．置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間
B．持有期為15個營業(yè)日
C．市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為半年
D．至少每6個月更新一次數(shù)據(jù)
78．操作風(fēng)險資本計量方法中將銀行視為一個整體來衡量其操作風(fēng)險的是（　?。?。
A．標(biāo)準(zhǔn)法
B．基本指標(biāo)法
C．高級計量法
D．內(nèi)部評級法
79．在客戶信用評價中，由品德因素、資金因素、還款能力因素、抵押因素和經(jīng)營環(huán)境因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是（　?。?BR>A．5Cs系統(tǒng)
B．5Ps系統(tǒng)
C．CAMEls系統(tǒng)
D．4Cs系統(tǒng)
80．下列各項屬于商業(yè)銀行員工失職違規(guī)的是（　　）。
A．內(nèi)幕交易
B．勞方索償
C．濫用職權(quán)
D．缺乏崗位輪換機制
81．張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項權(quán)證的情況下，便提前向其發(fā)放貸款，不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風(fēng)險狀態(tài)。此情況應(yīng)歸類為（　?。┮鸬牟僮黠L(fēng)險。
A．信貸人員技能匱乏
B．貸款流程執(zhí)行不嚴(yán)
C．內(nèi)部欺詐
D．未授權(quán)交易
82．監(jiān)控／報告是容易引起操作風(fēng)險的內(nèi)部流程因素之一。錯誤監(jiān)控，報告指商業(yè)銀行監(jiān)控／報告流程不明確、混亂，負責(zé)監(jiān)控／報告的部門職責(zé)不清晰，相關(guān)數(shù)據(jù)／信息不全面、不及時、不準(zhǔn)確，造成未履行必要的（　?。┗蛘咄獠繀R報不準(zhǔn)確。
A．操作規(guī)范
B．監(jiān)管職責(zé)
C．匯報義務(wù)
D．內(nèi)部控制
83．標(biāo)準(zhǔn)法將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為（　?。┐箢悩I(yè)務(wù)條線。
A．六
B．七
C．九
D．十
84．操作風(fēng)險評估中的定性分析需要依靠有經(jīng)驗的風(fēng)險管理專家對操作風(fēng)險的（　?。┳鞒鲈u估。
A．發(fā)生頻率和發(fā)生概率
B．發(fā)生頻率和影響程度
C．發(fā)生概率和影響程度
D．發(fā)生概率和損失金額
85．國別風(fēng)險管理體系不包括（　　）。
A．董事會和高級管理層的有效監(jiān)控
B．熟知各個國家的風(fēng)險管理政策和程序
C．完善的國別風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制過程
D．完善的內(nèi)部控制和審計
86．違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少（　?。┠甑臄?shù)據(jù)。
A．1
B．3
C．5
D．2
87．資本充足率壓力測試分為：定期和不定期壓力測試，原則上定期壓力測試至少（　?。┮淮?。
A．3個月
B．半年
C．9個月
D．1年
88．商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過（　　）。
A．25%
B．50%
C．60%
D．75%
89．下列關(guān)于風(fēng)險遷徙類指標(biāo)的說法，正確的是（　　）。
A．衡量商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況
B．屬于靜態(tài)指標(biāo)
C．包括流動性風(fēng)險指標(biāo)
D．包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率
90．按照KPMG風(fēng)險中性定價模型，如果回收率為0，某1年期的零息國債的收益率為10%，1年期的信用等級為B的零息債券的收益率為15%，則該信用等級為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為（　　）。
A．0．04
B．0．05
C．0．95
D．0．96
91．以下情況說明商業(yè)銀行流動性強的是（　　）。
A．流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率低
B．貸款總額和核心存款比率高
C．核心存款指標(biāo)高
D．貸款總額與總資產(chǎn)的比率高
92．以下屬于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警的融資指標(biāo)／信號的是（　?。?BR>A．存款大量流失
B．資產(chǎn)質(zhì)量下降
C．外部評級下降
D．所發(fā)行的股票價格下跌
93．商業(yè)銀行絕大多數(shù)流動性危機的根源都在于（　　）。
A．金融衍生品的交易
B．市場整體流動性風(fēng)險的加大
C．宏觀經(jīng)濟背景的惡化
D．商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題
94．商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“（　?。钡馁Y產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口)，被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強的流動性風(fēng)險。
A．借短貸短
B．借長貸長
C．借短貸長
D．借長貸短
95．法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失體現(xiàn)了__________和__________的關(guān)系。（　?。?BR>A．市場風(fēng)險；信用風(fēng)險
B．操作風(fēng)險；流動性風(fēng)險
C．操作風(fēng)險；聲譽風(fēng)險
D．戰(zhàn)略風(fēng)險：流動性風(fēng)險
96．流動性比率／指標(biāo)法的缺點是（　?。?。
A．歷史數(shù)據(jù)
B．計算復(fù)雜
C．靜態(tài)評估
D．以上均不正確
97．某1年期零息債券的年收益率為16．7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為（　　）。
A．O．05
B．0．10
C．0．15
D．0．20
98．在計算商業(yè)銀行的負債流動性需求時，商業(yè)銀行可將特定時段的存款分為三類，以下不屬于這三類的是（　　）。
A．敏感負債
B．脆弱資金
C．平均存款
D．核心存款
99．商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0．8%，第2年的違約率是1．4%，第3年的違約率是2．1%。假設(shè)客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。則該筆貸款預(yù)計到期可收回的金額為（　?。┤f元。
A．925．47
B．960,26
C．957．57
D．985．62
100．清晰的聲譽風(fēng)險管理流程不包括（　?。?。
A．聲譽風(fēng)險識別
B．外部審計
C．聲譽風(fēng)險評估
D．監(jiān)測和報告