61．根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定。允許銀行采用高級計量法計算操作風險資本需要滿足一定的要求。這種要求不包括（　　）。
A．商業(yè)銀行必須表明采用的操作風險計量方法考慮到了潛在較嚴重的概率分布“尾部”損失事件
B．商業(yè)銀行必須建立標準的程序，規(guī)定在什么情況下必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法
C．銀行內(nèi)部操作風險管理系統(tǒng)無需與每日風險管理程序整合，但是應當能夠為操作風險相關的程序和活動提供整體性的檢查
D．銀行必須設置獨立的操作風險管理部門，承擔銀行操作風險管理框架的設計及實施
62．2012年6月，中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定商業(yè)銀行（　?。獙Χ聲案呒壒芾韺釉谫Y本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況進行監(jiān)督評價，并至少每年一次向股東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。
A．行長
B．股東大會
C．監(jiān)事會
D．理事會
63．A銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭690，英鎊多頭560，美元空頭470，港元空頭380，則凈總敞口頭寸為（　　）。
A．2100
B．1250
C．850
D．400
64．銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標準不包括（　　）。
A．促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展
B．努力提升我國銀行業(yè)在國際金融服務中的競爭力
C.確保銀行業(yè)金融機構不破產(chǎn)
D．對各類監(jiān)管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制
65．（　?。┏袚鷮κ袌鲲L險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險。
A．股東大會
B．董事會
C．監(jiān)事會
D．高級管理層
66．（　?。┓椒ň褪且阅骋粋€市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值。
A．重估
B．推算
C．盯市
D．盯模
67．（　?。┦侵干虡I(yè)銀行在滿足監(jiān)管機構提出的資格要求，以及定性和定量標準的前提下，通過內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。
A．標準法
B．替代標準法
C．內(nèi)部評級法
D．高級計量法
68．商業(yè)銀行應當對信息系統(tǒng)項目的立項、開發(fā)、驗收、運行和維護實施有效管理，對于商業(yè)銀行系統(tǒng)設計／開發(fā)應持有的態(tài)度，以下不正確的是（　　）。
A．不能超越本行業(yè)務的現(xiàn)實需求
B．要慎重對待系統(tǒng)設計、開發(fā)的全過程
C．要追求快速見效，爭取用最短的時間完成系統(tǒng)設計、開發(fā)的全過程
D．不能貪大求全
69．（　?。┳鳛橐豁棯毩?、客觀、公正的約束與評價機制．在促進風險管理的過程中發(fā)揮重要作用。
A．內(nèi)部審計
B．風險監(jiān)測
C．風險評估
D．內(nèi)部評級
70．戰(zhàn)略風險管理流程中的戰(zhàn)略風險識別不包括（　?。?BR>A．宏觀戰(zhàn)略層面
B．中觀規(guī)劃層面
C．中觀管理層面
D．微觀執(zhí)行層面
71．風險監(jiān)管最為核心的步驟是（　?。?。
A．了解機構
B．風險評估
C．規(guī)劃監(jiān)管行動
D．監(jiān)管措施
72．（　?。┍仨毾蚨聲蛑付ǖ奈瘑T會提供關于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。
A．監(jiān)事會
B．高級管理層
C．股東大會
D．風險管理部門
73．對記人所有者權益的可供出售債券公允價值正變動可計入附屬資本的部分，不得超過正變動的（　?。?。
A．25%
B．50%
C．75%
D．100%
74．信用風險監(jiān)測（　?。?。
A．是連續(xù)的動態(tài)的過程
B．跟蹤已識別風險的發(fā)展變化情況
C．根據(jù)風險的變化情況及時調(diào)整風險應對計劃，并對已發(fā)生的風險及其產(chǎn)生的遺留風險和新增風險及時識別、分析
D．以上都對
75．目前在全球范圍內(nèi)，巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業(yè)銀行使用基于（　?。﹣碛嬎阈庞蔑L險的監(jiān)管資本。
A．違約概率模型
B．信用評分模型
C．內(nèi)部評級方法
D．以上都不對
76．以下不屬于現(xiàn)金類資產(chǎn)的是（　?。?。
A．本外幣現(xiàn)金
B．銀行存單
C．黃金
D．中央政府發(fā)行債券
77．銀行風險管理的流程不包括（　?。?BR>A．風險識別
B．風險控制
C．風險評估
D．風險計量
78．（　?。┩ǔ橐欢v史時期內(nèi)損失的平均值。
A．預期損失
B．期望損失
C．非預期損失
D．災難性損失
79．（　?。┴撠熤贫ㄉ虡I(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其作為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。
A．股東大會和董事會
B．董事會和監(jiān)事會
C．董事會和高級管理層
D．高級管理層和內(nèi)部審計人員
80．商業(yè)銀行同樣面臨諸如產(chǎn)品研發(fā)失敗、系統(tǒng)建設失敗、進入新市場失敗、兼并／收購失敗等風險，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風險是（　　）。
A．行業(yè)風險
B．客戶風險
C．項目風險
D．技術風險
81．（　　）經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的原因。
A．操作風險
B．市場風險
C．法律風險
D．流動性風險
82．期權性工具（　?。?。
A．具有期權性風險
B．具有對稱性
C．不會給期權出售方帶來風險
D．給期權買入方帶來風險
83．以下各項中，屬于針對市場風險的計量模型的是（　?。?。
A．CreditMetrics
B．KMV模型
C．VaR模型
D．高級計量法
84．風險識別的主要方法不包括（　　）。
A．失誤樹分析法
B．資產(chǎn)賬務狀況分析法
C．專家預測法
D．分解分析法
85．能夠反映商業(yè)銀行的真實風險水平的資本是（　?。?。
A．會計資本和經(jīng)濟資本
B．會計資本和監(jiān)管資本
C．監(jiān)管資本和經(jīng)濟資本
D．賬面資本和會計資本
86．對于正向收益率曲線來說，某一時點上，投資期限越長，收益率（　?。?。
A．越低
B．與期限無關
C．越高
D．發(fā)生波動
87．對計入所有者權益的可供出售債券公允價值負變動可從附屬資本中扣減的比例為（　?。?。
A．25%
B．50%
C．75%
D．100%
88．當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則流動性也隨之（　?。?。
A．減弱
B．增強
C．不變
D．無法判斷
89．下列關于久期分析的說法，不正確的是（　?。?。
A．久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響
B．如采用標準久期分析法，不能反映基準風險
C．如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險
D．對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果會不夠準確
90．對向非自用不動產(chǎn)投資和企業(yè)投資，分別從核心資本和附屬資本中各扣除（　?。?BR>A．20%
B．50%
C．70%
D．100%
91．對政策性銀行債權的風險權重為（　?。?。
A．O
B．5%
C．10%
D．20%
92．對商業(yè)銀行的個人住房抵押貸款風險權重為（　?。?。
A．20%
B．50%
C．70%
D．100%
93.利率期限結(jié)構變化風險也稱為（　　）。
A．重新定價風險
B．收益率曲線風險
C．基準風險
D．期權性風險
94．監(jiān)管部門對資本不足銀行的糾正措施不包括（　?。?。
A．對商業(yè)銀行股東實施的糾正措施
B．對商業(yè)銀行董事和高級管理層采取的糾正措施
C．對商業(yè)銀行風險管理部門采取的糾正措施
D．對商業(yè)銀行機構采取的監(jiān)管措施
95．風險管理委員會通常需要的風險監(jiān)測報告類型是（　　）。
A．整體風險報告
B．頭寸報告
C．最佳避險報告
D．以上均不是
96．企業(yè)購買遠期利率協(xié)議的目的是（　?。?BR>A．鎖定未來機會成本
B．鎖定未來借款成本
C．增加貨幣頭寸
D．對沖風險
97．戰(zhàn)略風險評估中，需要用到的方法是（　　）。
A．情景分析法
B．缺口分析法
C．久期分析法
D．以上均不正確
98．盈利能力監(jiān)管指標不包括（　　）。
A．資本金收益率
B．不良貸款率
C．凈利息收益率
D．資產(chǎn)收益率
99．商業(yè)銀行外部審計主要是針對（　　）。
A．財務狀況
B．經(jīng)營戰(zhàn)略
C．內(nèi)部控制
D．銷售情況
100．貸款重組的第一步是（　?。?。
A．成本收益分析
B．準備重組方案
C．與債務人協(xié)商
D．調(diào)整信貸產(chǎn)品