三、多項(xiàng)選擇題(共40小題。每小題1分，共40分)以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中。有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目要求。請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)。多選、少選、錯(cuò)選均不得分。
101．下列各項(xiàng)所述情形，債務(wù)人可被視為違約的有（　?。?。
A．某借款企業(yè)申請(qǐng)破產(chǎn)，由此將延期償還欠款
B．某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款
C．某客戶的信用卡債務(wù)余額超過(guò)了新核定的透支限額．且逾期50天未還
D．某房貸借款人無(wú)法全額償還借款，且抵押品無(wú)法變現(xiàn)
E．銀行同意對(duì)某借款企業(yè)的債務(wù)進(jìn)行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少
102．客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中，要識(shí)別和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)，例如（　　）。
A．有無(wú)隨意變更會(huì)計(jì)處理方法
B．報(bào)表編制基礎(chǔ)是否一致
C．是否按規(guī)定建立并實(shí)施內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督
D．是否拒絕依法實(shí)施監(jiān)督
E．是否如實(shí)提供會(huì)計(jì)信息
103．下列關(guān)于貸款組合風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，正確的有（　?。?。
A．貸款組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總
B．將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)的總體風(fēng)險(xiǎn)
C．將信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)
D．相對(duì)于單筆貸款業(yè)務(wù)，貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中應(yīng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素
E．貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性
104．以下說(shuō)法中，正確的有（　　）。
A．違約概率即通常所稱的違約損失的概率
B．違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念
C．違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的
D．違約頻率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)
E．違約頻率可作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)
105．一般而言，以下因素會(huì)造成借款人信用風(fēng)險(xiǎn)提高的有（　?。?BR>A．利率水平提高
B．?dāng)U張的貨幣政策
C．借款人財(cái)務(wù)杠桿提高
D．經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入蕭條
E．借款人收益波動(dòng)性變大
106．風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失的能力，其中包括（　　）。
A．不良貸款遷徙率
B．資本充足程度
C．超額備付金比率
D．盈利能力
E．準(zhǔn)備金充足程度
107．商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則包括（　?。?BR>A．盈利性
B．安全性
C．流動(dòng)性
D．?dāng)U張性
E．競(jìng)爭(zhēng)性
108．產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個(gè)人、金融機(jī)構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在（　?。┑确矫娲嬖诓煌晟啤⒉唤∪葐?wèn)題。
A．業(yè)務(wù)管理框架
B．?dāng)?shù)據(jù)信息質(zhì)量
C．風(fēng)險(xiǎn)管理要求
D．權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)
E．內(nèi)部系統(tǒng)安全
109．下列屬于可以質(zhì)押的權(quán)利有（　　）。
A．依法可以轉(zhuǎn)讓的商標(biāo)專用權(quán)
B．著作權(quán)中的財(cái)產(chǎn)權(quán)
C．匯票
D．債券
E．上市公司的股票
110．盈利能力比率主要有（　　）。
A．銷售毛利率
B．銷售凈利率
C．資產(chǎn)負(fù)債率
D．總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
E．凈資產(chǎn)收益率
111．不良貸款撥備覆蓋率計(jì)算公式中涉及的準(zhǔn)備包括（　?。?BR>A．一般準(zhǔn)備
B．重估準(zhǔn)備
C．專項(xiàng)準(zhǔn)備
D．特別準(zhǔn)備
E．特種準(zhǔn)備
112．商業(yè)銀行下列情形中，主要面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)的有（　?。?。
A．銀行因?qū)ν鈳抛邉?shì)具有某種預(yù)期而持有的外幣頭寸
B．為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即軋平的外幣頭寸
C．外幣貸款的借款人出現(xiàn)違約行為
D．外匯衍生產(chǎn)品的交易對(duì)手未能如期履行合約
E．銀行資產(chǎn)與負(fù)債之間的幣種不匹配
113．商業(yè)銀行的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)包括（　　）。
A．重大信貸風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)
B．重大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)
C．重大利率風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)
D．重大突發(fā)性事件
E．重大法律風(fēng)險(xiǎn)事件
114．授信權(quán)限管理通常遵循的原則有（　?。?。
A．給予每一交易對(duì)方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)
B．集團(tuán)內(nèi)所有機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用管理時(shí)應(yīng)遵循一致的標(biāo)準(zhǔn)
C．債項(xiàng)的每一個(gè)重要改變(如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)及主要合同)應(yīng)得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)
D．交易對(duì)方風(fēng)險(xiǎn)限額的確定和對(duì)單一信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策。每一政策都應(yīng)建立在風(fēng)險(xiǎn)一收益分析基礎(chǔ)之上
E．根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗(yàn)和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進(jìn)行考核
115．監(jiān)管當(dāng)局在判斷交易賬戶按模型計(jì)值方法是否審慎時(shí)，應(yīng)考慮的因素包括（　　）。
A．高級(jí)管理層應(yīng)該了解交易賬戶中按模型計(jì)值的項(xiàng)目，并認(rèn)識(shí)到在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告或經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)報(bào)告中，按模型計(jì)值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度
B．在可能的范圍內(nèi)，市場(chǎng)參數(shù)應(yīng)該是可以找到來(lái)源的，并與市場(chǎng)價(jià)格的變化相一致
C．在可能的情況下，應(yīng)該使用對(duì)某種產(chǎn)品通用的計(jì)值方法
D．如果是銀行自身開(kāi)發(fā)的模型，模型應(yīng)該建立在適當(dāng)?shù)募俣ɑA(chǔ)上，并請(qǐng)獨(dú)立、合格的外部機(jī)構(gòu)對(duì)模型進(jìn)行評(píng)價(jià)
E．應(yīng)該有正式的變化控制程序和模型的備份．并定期用于對(duì)計(jì)值情況進(jìn)行測(cè)試
116．下列關(guān)于董事會(huì)的說(shuō)法，正確的有（　　）。
A．董事會(huì)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理／決策機(jī)構(gòu)。承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任
B．董事會(huì)負(fù)責(zé)審批風(fēng)險(xiǎn)管理的整體戰(zhàn)略和政策
C．董事會(huì)通過(guò)列席會(huì)議、調(diào)閱文件、檢查與調(diào)研、監(jiān)督測(cè)評(píng)、訪談座談等方式對(duì)商業(yè)銀行的決策執(zhí)行過(guò)程、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和測(cè)評(píng)
D．董事會(huì)設(shè)置最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)擬定全行的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則
E．董事會(huì)負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策
117．流動(dòng)性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過(guò)（　?。┲笜?biāo)換算得到。
A．現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B．核心存款比例
C．貸款總額與總資產(chǎn)比率
D．流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率
E．大額負(fù)債依賴度
118．下列關(guān)于計(jì)算VaR值的歷史模擬法的說(shuō)法，正確的有（　?。?。
A．考慮到“肥尾”現(xiàn)象
B．能計(jì)量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)
C．通過(guò)歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布，不依賴特定的定價(jià)模型
D．風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長(zhǎng)度
E．存在模型風(fēng)險(xiǎn)
119．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)中的融資指標(biāo)／信號(hào)包括（　?。?。
A．被迫從市場(chǎng)上購(gòu)回已發(fā)行的債券
B．外部評(píng)級(jí)下降
C．所發(fā)行股票價(jià)格下跌
D．債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足
E．存款大量流失
120．下列不體現(xiàn)核心雇員流失風(fēng)險(xiǎn)的有（　　）。
A．缺乏足夠后備人員
B．缺乏崗位輪換機(jī)制
C．核心員工的欺詐行為
D．核心員工的知識(shí)／技能缺乏
E．關(guān)鍵信息缺乏共享和文檔記錄