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一、單項選擇題
1．使用高級計量法汁算風險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有（   ）嚴格的程序。
A．違約風險模型和模型獨立控制
B．技術(shù)風險模型和模型獨立預(yù)測
C．系統(tǒng)風險模型和模型獨立操作
D．操作風險模型和模型獨立驗證
2．一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結(jié)算失敗，下列說法正確的是（    ）
A．此情形屬于市場風險的一種
B．此情形是操作風險的表現(xiàn)
C．此情形會造成交易成本下降
D．此情形不會引發(fā)信用風險
3．按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的觀定，（    ）是一種特殊類型的操作風險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。
A．法律風險
B．市場風險
C．操作風險
D．合規(guī)風險
4．隨機變量 X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為 l倍標準差范圍內(nèi)的概率為（    ）
A．0．68
B．0．95
C．0．9973
D．0．97
5．經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是（    ）
A．RAROC=(收益－預(yù)期損失)非預(yù)期損失
B．RAROC=(收益－非預(yù)期損失)／預(yù)期損失
C．RAROC＝(非預(yù)期損失一預(yù)勢損失)／收益
D．RAROC＝(預(yù)期損失一非預(yù)剃損失)／收益
6．風險是指（   ）
A．損失的大小
B．損失的分布
C．未來結(jié)果的不確定性
D．收益的分布
7．下列關(guān)于操作風險的人員因索的說法，不正確的是（   ）
A．內(nèi)部欺詐原因類別可分成未經(jīng)授權(quán)的活動、盜竊和欺詐兩類
B．違反用工法造成損失的原因包括勞資關(guān)系、安全／環(huán)境、性別歧視和種族歧視等
C．員工越權(quán)行為包括濫用職權(quán)、對客戶交易進行誤導或者支配超出其權(quán)限的資金額度，或者從事未經(jīng)授權(quán)的交易等，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險
D．缺乏足夠的后援人員、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識／技能匱乏造成風險的體現(xiàn)
8．某3年期債券麥考利久期為2年，債券目前價格為101．00元。市場利率為10％，假設(shè)市場利率突然下降1％，則按照久期公式計算，該債券價格（   ）
A．上漲1．84元
B．下跌1．84元
C．上漲2．O2元
D．下跌2．O2元
9．如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入l50元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為（    ）
A．0．1
B．0．2
C．0．3
D．0．4
10．下列可能會對銀行造成損失的風險中不屬于操作風險的是（   ）
A．恐怖襲擊
B．監(jiān)管規(guī)定
C．聲譽受損
D．黑客攻擊
ll．可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是（    ）
A．總收益互換
B．信用違約互換
C．信用聯(lián)動票據(jù)
D．信用價差衍生產(chǎn)品
12．下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是（    ）
A．信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風險的念融合約
B．信用衍生產(chǎn)品的違約保護功能在合約的買方和賣方之間是不相同的
C．信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現(xiàn)金方式
D．信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風險
13．法律風險與操作風險之間的關(guān)系是（   ）
A．操作風險和法律風險產(chǎn)生的原因相同
B．外部合規(guī)風險與法律風險是相同的
C．法律風險與操作風險相互獨立
D．法律風險是操作風險的一種特殊類型
14．全面的風險管理模式強調(diào)信用風險、（    ）和操作風險并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。
A．市場風險
B．流動風險
C．戰(zhàn)略風險
D．法律風險
15．風險報告的職責不包括（    ）
A．保證有效全面風險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認識
B．使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風險獨立
C．傳遞商業(yè)銀行的風險偏好和風險容忍度
D．告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責
16．商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的過程中，因不適當?shù)陌l(fā)展規(guī)劃的戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風險即為（    ）
A．國家風險
B．市場風險
C．操作風險
D．戰(zhàn)略風險
17．國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括（   ）
A．改善公司治理結(jié)構(gòu)
B．推行全面風險管理理念
C．確保各類主要風險得到正確識別和排序
D．利用精確的數(shù)量模型進行量化
18．一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風險管理措施中的（   ）
A．風險轉(zhuǎn)移
B．風險對沖
C．風險補償
D．風險規(guī)避
19．（   ）是指金融機構(gòu)合并資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的所有者權(quán)益。
A．會計資本
B．監(jiān)管資本
C．經(jīng)濟資本
D．實收資本
20．商業(yè)銀行的最高風險管理、決策機構(gòu)是（   ）、
A．董事會
B．監(jiān)事會
C．股東大會
D．高層管理者
21．外部評級主要依靠（    ）
A．專家定性分析
B．定量分析
C．定性分析和定量分析結(jié)合
D．以上都不對
22．假設(shè)某項交易的期限為125個交易日，并且只在這段時間占用了所配置的經(jīng)濟資本。此項交易對應(yīng)的RAROC為4％，則調(diào)整為年度比率的RAR0C等于（   ）
A．4．00％
B．4．08％
C．8．00％
D．8．16％
23．（   ）是根據(jù)針對火災(zāi)險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。
A．Credit Metrics模型
B．Credit Risk+模型
C．Credit Portfolio View模型
D．Credit Monitor模型
24．利率互換是兩個交易對手相互交換的一組資金流量，（   ）
A．涉及本金的交換和利息支付方式的交換
B．涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換
C．不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換
D．不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換
25．在操作風險資本計量的方法中，（    ）是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。
A．內(nèi)部評級法
B．基本指標法
C．標準法
D．高級計量法
26．幾年前，萬事達卡國際組織曾宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達、維薩等機構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風險（    ）引發(fā)的風險。
A．人員因素
B．系統(tǒng)缺陷
C．內(nèi)部流程
D．外部事件
27．下列關(guān)于留置的說法，錯誤的是（    ）
A．留置這一擔保形式主要應(yīng)用于保管合同、運輸合同等主合同
B．留置擔保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用和實現(xiàn)留置權(quán)的費用
C．留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期跟履行債務(wù)的，債權(quán)人征得債務(wù)人同意后可以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償D．留置是為了維護債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔保形式
28．戰(zhàn)略風險屬于一種（    ）
A．短期的顯性風險
B．短期的潛在風險
C．長期的顯性風險
D．長期的潛在風險
29．貸款轉(zhuǎn)讓是指貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機構(gòu)的經(jīng)濟行為，其主要目的不包括（    ）
A．分散風險
B．實現(xiàn)利益共享
C．實現(xiàn)資產(chǎn)多元化
D．增加收益
30．根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第l年至第3年每年的邊際死亡率依次為0．18％，0．70％，0．70％,則3年的累計死亡率為（   ）
A．0．17％
B．1．57％
C．1．36％
D．2．43％