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一、單項(xiàng)選擇題
1．（   ）對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。
A．監(jiān)事會(huì)
B．股東大會(huì)
C．公司治理層
D．董事會(huì)和高級(jí)管理層
2．下列不屬于違反用工法造成損失的原因的是（    ）
A．勞資關(guān)系
B．安全、環(huán)境
C．未經(jīng)授權(quán)的活動(dòng)
D．性別、種族歧視
3．（    ）是指商業(yè)銀行在一定的位置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)持有的資本金。
A．經(jīng)濟(jì)資本
B．會(huì)計(jì)資本
C．監(jiān)管資本
D．實(shí)收資本
4．下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)外部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是（   ）
A．從業(yè)年限
B．系統(tǒng)數(shù)量
C．反洗錢警報(bào)數(shù)占比
D．系統(tǒng)故障時(shí)間
5．（   ）是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法。
A．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
B．風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
C．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
D．風(fēng)險(xiǎn)分散
6．下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說法，不正確的是（   ）
A．債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率
B．客戶評(píng)級(jí)主要針對(duì)客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)
C．在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)
D．在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)
7．某銀行2011年初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在2011年末成為損失類貸款，其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了150億元，則該銀行可疑類貸款遷徙率為（   ）
A．16．67％
B．22．22％
C．25．00％
D．41．67％
8．以下是貸款的轉(zhuǎn)讓步驟，其正確順序是（    ）
①挑選出同質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個(gè)資產(chǎn)組合中；②辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù)；③對(duì)資產(chǎn)組合進(jìn)行評(píng)估；④簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議；⑤雙方協(xié)商(或投標(biāo))確定購買價(jià)格；⑥為投資者提供資產(chǎn)組合的詳細(xì)信息
A．①②③④⑤⑥
B．⑥⑤③②④①
C．①②⑤③⑥④
D．①③⑥⑤④②
9．企業(yè)集團(tuán)可能具有以下特征：由主要投資者個(gè)人／關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員(包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系)共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指（   ）
A．直接或間接控制一個(gè)企業(yè)1q％或l0％以上表決權(quán)的個(gè)人投資者
B．直接或間接控制一個(gè)企業(yè)5％或5％以上表決權(quán)的個(gè)人投資者
C．直接或間接控制一個(gè)企業(yè)3％或3％以上表決權(quán)的個(gè)人投資者
D．直接或間接控制一個(gè)企業(yè)1％或l％以上表決權(quán)的個(gè)人投資者
10．某企業(yè)2011年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為l4％，2011年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2011年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2011年凈資產(chǎn)收益率為（   ）
A．4．00％
B．2．11％
C．3．33％
D．3．28％
11．某企業(yè)2011年息稅折舊攤銷前利潤(rùn)為2億元人民幣，凈利潤(rùn)為l．2億元人民幣，折舊為0．2億元人民幣，無形資產(chǎn)攤銷為0．1億元人民幣，所得稅為0．3億元人民幣，則該企業(yè)2011 年的利息費(fèi)用為（   ）億元人民幣。
A．0．1
B．0．2
C．0．3
D．0．4
12．下列關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)的說法，錯(cuò)誤的是（    ）
A．評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行
B．評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)
C．評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率
D．評(píng)價(jià)內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失大小
13．在客戶信用評(píng)價(jià)中，由個(gè)人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對(duì)企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是（    ）
A．5Cs系統(tǒng)
B．5Ps系統(tǒng)
C．CAMEls系統(tǒng)
D．4Cs系統(tǒng)
14．根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第l年至第3年每年的邊際死亡率依次為0．17％、0．60％、0．60％，則3年的累計(jì)死亡率為（    ）
A．0．17％
B．0．77％
C．1．36％
D．2．32％
15．某l年期零息債券的年收益率為l6．7％，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若l年期的無風(fēng)．險(xiǎn)年收益率為5％，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為（   ）
A．0．05
B．0．10
C．0．15
D．0．20
16．下列不屬于非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管程序的是（    ）
A．制定監(jiān)管計(jì)劃
B．風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
C．進(jìn)點(diǎn)會(huì)談
D．監(jiān)管評(píng)級(jí)
17．按照（    ）不同，個(gè)人客戶評(píng)分可以分為信用局評(píng)分、申請(qǐng)?jiān)u分和行為評(píng)分。A．評(píng)分的階段
B．評(píng)分的方法
C．評(píng)分的對(duì)象
D．評(píng)分的結(jié)果
18．對(duì)于商業(yè)銀行來說，以下一般不采用的擔(dān)保方式是（    ）
A．動(dòng)產(chǎn)留置
B．不動(dòng)產(chǎn)抵押
C．外資企業(yè)連帶責(zé)任保證
D．支票、匯票、本票等的抵押
19．世界上第一個(gè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是（    ）
A．轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券
B．資產(chǎn)支付證券
C．知識(shí)產(chǎn)權(quán)證券
D．住房抵押貸款證券
20．黃金價(jià)格波動(dòng)屬于（    ）
A．期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
B．利率風(fēng)險(xiǎn)
C．匯率風(fēng)險(xiǎn)
D．商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
21．20世紀(jì)60年代，（    ）是華爾銜的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論。
A．馬柯維茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論
B．夏普提出的CAPM模型
C．布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式湖權(quán)定價(jià)的一般模型
D．羅斯提出套利定價(jià)理論
22．在針對(duì)單個(gè)客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，關(guān)鍵需要計(jì)算客戶的（    ）
A．最高債務(wù)承受能力
B．最低債務(wù)承受能力
C．平均債務(wù)承受能力
D．長(zhǎng)期債務(wù)承受能力
23．某銀行的資產(chǎn)狀況如下：正常類貸款余額為300億元、關(guān)注類貸款余額為100億元、次級(jí)類貸款余額為40億元、可疑類貸款余額為9億元、損失類貸款余額為1億元，則該銀行的不良貸款率為（   ）
A．50％
B．33％
C．13％
D．11％
13％
D．11％
24．下列關(guān)于情景分析的說法，不正確的是（   ）
A．分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化，有助于商業(yè)銀行存款管理并充分利用其他債務(wù)市場(chǎng)，以避免在某一時(shí)刻面臨過高的資金需求
B．絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在致命的薄弱環(huán)節(jié)C．商業(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量分布的歷史經(jīng)驗(yàn)和對(duì)市場(chǎng)慣例的了解可以幫助商業(yè)銀行消除不確定性
D．與商業(yè)銀行自身出現(xiàn)危機(jī)時(shí)相比，在發(fā)生整體市場(chǎng)危機(jī)時(shí)，商業(yè)銀行出售資產(chǎn)換取現(xiàn)金的能力下降得更厲害
25．某銀行2011年的銀行資本為1000億元，計(jì)劃2012年注入100億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5％，則以資本表示的電子行業(yè)限額為（    ）億元。
A．5
B．45
C．50
D．55
26．貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本是用來（   ）
A．抵銷貸款預(yù)期損失
B．抵銷貸款非預(yù)期損失
C．抵銷貸款的預(yù)期和非預(yù)期損失
D．以上都不對(duì)
27．保持良好的流動(dòng)性狀況能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的積極作用不包括（  ）
A．增進(jìn)市場(chǎng)信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的
B．確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系
C．避免銀行資產(chǎn)廉價(jià)出售，損害股東利益
D．拓寬市場(chǎng)渠道，擴(kuò)大客戶范圍
28．關(guān)于專有信息和保密信息的內(nèi)容的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是（    ）
A．專有信息是指如果與競(jìng)爭(zhēng)者共享這些信息，會(huì)導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價(jià)值下降，并進(jìn)而削弱其競(jìng)爭(zhēng)地位
B．保密信息則通常包括有關(guān)客戶的信息，以及內(nèi)部安排的一些詳細(xì)情況
C．如果一些專有信息和保密信息的披露會(huì)嚴(yán)重?fù)p害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內(nèi)容，一般性披露也可以免除
D．這些有關(guān)專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的披露要求產(chǎn)生沖突
29．如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為800億元，核心存款平均額為300億元，流動(dòng)性資產(chǎn)為100億元，那么該銀行的融資需求等于（   ）億元。
A．500
B．400
C．200
D．-l50
30．某銀行2011年年末的次級(jí)類貸款余額為30億元，關(guān)注類貸款余額為20億元，損失類貸款余額為20億元，可疑類貸款余額為50億元。2009年年末該銀行撥備余額為120億元，則該銀行2011年年末的不良貸款撥備覆蓋率為（    ）
A．120％
B．100％
C．90％
D．80％