1．第三版巴塞爾資本協(xié)議提出，在正常情況下，商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率和凈穩(wěn)定融資比率都不得低于（　?。?。

A．50％

B．80％

C．100％

D．120％

【答案】C

【解析】在正常情況下，商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率和凈穩(wěn)定融資比率都不得低于100％。

2．《巴塞爾新資本協(xié)議》引入了計(jì)量（　　）的內(nèi)部評(píng)級(jí)法。 

A．信用風(fēng)險(xiǎn)

B．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C．操作風(fēng)險(xiǎn)

D．法律風(fēng)險(xiǎn)

【答案】B 

【解析】《巴塞爾新資本協(xié)議》引入了計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部評(píng)級(jí)法。

3．某銀行的核心資本為l00億元人民幣，附屬資本為50億元人民幣，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為1500億元人民幣，則其資本充足率為（　?。?/p>

A．10％

B．8％

C．6．7％

D．3．3％

【答案】A

【解析】《巴塞爾新資本協(xié)議》將資本充足率作為保證銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、安全運(yùn)行的核心指標(biāo)。將銀行資本分為核心資本和附屬資本兩類(lèi)。資本充足率=資本÷風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，資本=核心資本+附屬資本，計(jì)算得10％。

4．根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管資本包括（　?。?。

A．其他一級(jí)資本

B．核心一級(jí)資本

C．附屬資本

D．補(bǔ)充資本

E．二級(jí)資本

【答案】ABE

【解析】監(jiān)管資本包括一級(jí)資本和二級(jí)資本，其中，一級(jí)資本又包括核心一級(jí)資本和其他一級(jí)資本。

5．銀行資本的作用包括（　?。?。

A．為銀行提供融資

B．消除債權(quán)人對(duì)銀行損失吸收能力的疑慮

C．吸收和消化損失

D．限制業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張

E．維持市場(chǎng)信心

【答案】ABCDE

【解析】與一般企業(yè)相比，商業(yè)銀行的突出特點(diǎn)是高負(fù)債經(jīng)營(yíng)，融資杠桿率很高，資本所占比重較低，承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)較大，因此資本所肩負(fù)的責(zé)任和發(fā)揮的作用更為重要。銀行資本的作用主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：為銀行提供融資；消除債權(quán)人對(duì)銀行損失吸收能力的疑慮；吸收和消化損失；限制業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張；維持市場(chǎng)信心。

6．中國(guó)銀監(jiān)會(huì)確立的實(shí)施《巴塞爾新資本協(xié)議》的基本原則包括（　　）。

A．分類(lèi)實(shí)施

B．分類(lèi)達(dá)標(biāo)

C．分層推進(jìn)

D．分步達(dá)標(biāo)

E．分項(xiàng)落實(shí)

【答案】ACD

【解析】2007年2P128日，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了《中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議指導(dǎo)意見(jiàn)》，標(biāo)志著我國(guó)正式啟動(dòng)了實(shí)施《巴塞爾新資本協(xié)議》的工程。按照我國(guó)商業(yè)銀行的發(fā)展水平和外部環(huán)境，短期內(nèi)我國(guó)銀行業(yè)尚不具備全面實(shí)施《巴塞爾新資本協(xié)議》的條件。因此，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)確立了分類(lèi)實(shí)施、分層推進(jìn)、分步達(dá)標(biāo)的基本原則。