1).缺口分析法

　　缺口分析法是巴塞爾委員會認(rèn)為評估商業(yè)銀行流動性的較好方法，在各國商業(yè)銀行得到廣泛應(yīng)用。

　　為了計算商業(yè)銀行的流動性缺口(亦為融資需求)，需要對資產(chǎn)、負(fù)債和表外項(xiàng)目的未來現(xiàn)金流進(jìn)行分析。

　　融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額

　　融資缺口=-流動性資產(chǎn)+借入資金

　　融資需求(借入資金)=融資缺口+流動性資產(chǎn)

　　積極的流動性缺口分析的時間序列很短，大多數(shù)商業(yè)銀行重視對四五周之后的流動性缺口分析。

　　2).久期分析法

　　久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負(fù)債/總資產(chǎn))×負(fù)債加權(quán)平均久期

　　①當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度大，流動性也隨之加強(qiáng);如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度比負(fù)債價值減少的幅度大，流動性也隨之減弱。

　?、诋?dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱;如果市場利率上升，流動性也隨之加強(qiáng)。

　?、郛?dāng)久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響。這種情況極少發(fā)生。

　　7.流動性風(fēng)險監(jiān)測與控制

　　流動性風(fēng)險預(yù)警

　?、賰?nèi)部指標(biāo)/信號主要包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險水平、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量，以及其他可能對流動性產(chǎn)生中長期影響的指標(biāo)變化。

　?、谕獠恐笜?biāo)/信號主要包括第三方評級、所發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn)等指標(biāo)的變化。

　?、廴谫Y指標(biāo)/信號主要包括商業(yè)銀行的負(fù)債穩(wěn)定性和融資能力的變化等。

　　背景知識：國際最佳操作實(shí)踐

　　從審慎的角度出發(fā)，香港金融管理局要求商業(yè)銀行根據(jù)本行的風(fēng)險狀況制定目標(biāo)流動資產(chǎn)比例(高于法定最低流動資產(chǎn)比率水平，例如30%)，作為流動性風(fēng)險預(yù)警信號。

　　壓力測試

　　除了監(jiān)測在正常市場條件下的資金凈需求外，商業(yè)銀行還有必要定期進(jìn)行壓力測試，根據(jù)不同的假設(shè)情況(可量化的極端范圍)進(jìn)行流動性測算。

　　情景分析

　?、僬顩r。

　?、谏虡I(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機(jī)。

　?、勰撤N形式的整體市場危機(jī)，即在一個或多個市場，所有商業(yè)銀行的流動性都受到不同程度的影響。

　　8.流動性風(fēng)險管理方法

　　1).對本幣的流動性風(fēng)險管理

　　第一步，設(shè)立相應(yīng)的比率/指標(biāo)，判斷流動性變化趨勢。

　　第二步，計算特定時段內(nèi)商業(yè)銀行總的流動性需求。

　　(1)商業(yè)銀行負(fù)債的流動性需求

　　通?？梢詫⑸虡I(yè)銀行的存款分為三類：

　　第一類，敏感負(fù)債

　　第二類，脆弱資金

　　第三類，核心存款

　　(2)商業(yè)銀行總的流動性需求

　　商業(yè)銀行總的流動性需求=負(fù)債流動性需求+貸款流動性需求

　　第三步，根據(jù)現(xiàn)金流量計算特定時段內(nèi)商業(yè)銀行的流動性缺口。

　　2).對外幣的流動性風(fēng)險管理

　　高級管理層應(yīng)當(dāng)首先明確外幣流動性的管理架構(gòu);其次是制定各幣種的流動性管理策略;最后，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定外匯融資能力受到損害時的流動性應(yīng)急計劃。通常包括兩種方式：

　?、偈褂帽編刨Y源并通過外匯市場將其轉(zhuǎn)為外幣，或使用該外匯的備用資源。

　　②管理者可根據(jù)某些外幣在流動性需求中占有較高比例的情況，為其建立單獨(dú)的備用流動性安排。

　　3).制定流動性應(yīng)急計劃

　?、傥C(jī)處理方案。

　?、趶浹a(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序。

　　商業(yè)銀行除了應(yīng)當(dāng)逐步借鑒和掌握先進(jìn)的流動性管理知識和技術(shù)外，針對我國當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢和市場發(fā)展現(xiàn)狀，還應(yīng)當(dāng)重視以下流動性風(fēng)險管理工作：

　　①提高流動性管理的預(yù)見性。

　?、诮⒍鄬哟蔚牧鲃有云琳?。

　?、弁ㄟ^金融市場控制風(fēng)險。

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