第一篇銀行風險管理基本知識

　　一、考點精講

　　本部分包括九大知識要點，主要是銀行風險管理相關基本知識，包括風險概述、銀行與風險管理兩部分內容。

　　風險與風險管理基礎知識

　　1.風險的三種定義

　　(1)風險是未來結果的不確定性：抽象、概括

　　(2)風險是損失的可能性：損失的概率分布;符合金融監(jiān)管當局對風險管理的思考模式

　　(3)風險是未來結果(如投資的收益率)對期望的偏離，即波動性

　　2.風險管理意義

　　1).承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

　　2).作為商業(yè)銀行實施經營戰(zhàn)略的手段，極大改變商業(yè)銀行的經營管理模式

　　3).為商業(yè)銀行的風險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務組合

　　4).健全的風險管理為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

　　5)風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是金融監(jiān)管的迫切要求

　　3. 商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展

　　1) 資產風險管理模式階段:

　　20世紀60年代前,偏重于資產業(yè)務，強調保持商業(yè)銀行資產的流動性

　　2).負債風險管理

　　20世紀60年代-70年代

　　3).資產負債風險管理模式

　　20世紀70年代

　　通過匹配資產負債期限結構、經營目標互相代替和資產分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制

　　缺口分析、久期分析成為重要手段

　　4).全面風險管理模式

　　20世紀80年代后

　　1988年《巴塞爾資本協(xié)議》標志全面風險管理原則體系基本形成

　　(1)全球的風險管理體系

　　(2)全面的風險管理范圍

　　(3)全程的風險管理過程

　　(4)全新的方法

　　(5)全員的風險管理文化

　　注意：理解各個階段的特點及時間跨度。