第二節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織
董事會(huì)及其專門委員會(huì)
1.董事會(huì)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu),承擔(dān)商業(yè)銀行管理的最終責(zé)任(注意:并非行長(zhǎng)),確保商業(yè)銀行有效識(shí)別、計(jì)算、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)。
董事會(huì)的職責(zé):
2.設(shè)置及擔(dān)任人員
(1)董事會(huì)通常指派專門委員會(huì)(通常為最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì))負(fù)責(zé)擬定具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。
(2)最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)以及業(yè)務(wù)單位風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員,可以由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富管理經(jīng)驗(yàn)的人士擔(dān)任,也可由外部專家/顧問(wèn)擔(dān)任。風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)應(yīng)當(dāng)是商業(yè)銀行董事會(huì)成員,同時(shí)擔(dān)任商業(yè)銀行副總裁或以上職務(wù)。
第三節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程
商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為:風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要步驟。
風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
1.適時(shí)、準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求。
2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié):
感知風(fēng)險(xiǎn)是通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、性質(zhì);
分析風(fēng)險(xiǎn)是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)因素。
3.制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法。它是指采用類似于備忘錄的形式,將商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列舉,并聯(lián)系經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行深入理解和分析。
此外,常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法還有:
(1)資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法
(2)失誤樹(shù)分析方法
(3)分解分析法
特別建議:
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2010年下半年銀行業(yè)從業(yè)資格證書申請(qǐng)時(shí)間
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