>>2010年下半年銀行從業(yè)資格考試各科真題匯總
第四節(jié) 操作風(fēng)險監(jiān)測與報告
一、風(fēng)險監(jiān)測
1.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的顯著波動可能意味著操作風(fēng)險的總體性質(zhì)發(fā)生變化。
2.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)通常包括：交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、市場變動、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動水平、產(chǎn)品復(fù)雜程度和自動化水平。
3.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)檢測示例：
?、偃藛T在當(dāng)前部門的從業(yè)年限
②員工人均培訓(xùn)費用
?、劭蛻敉对V占比
?、芙灰捉Y(jié)果和財務(wù)核算結(jié)果間的差異
⑤前后臺交易不匹配占比
?、尴到y(tǒng)故障時間
?、呦到y(tǒng)數(shù)量
⑧反洗錢警報占比
第五節(jié) 操作風(fēng)險資本計量
根據(jù)我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可選擇標(biāo)準(zhǔn)法、替代標(biāo)準(zhǔn)法或高級計量法來計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本。這三種方法的復(fù)雜程度和風(fēng)險敏感度逐漸增強(qiáng)。
一、標(biāo)準(zhǔn)法
二、替代標(biāo)準(zhǔn)法
替代標(biāo)準(zhǔn)法是介于標(biāo)準(zhǔn)法和高級計量法之間的過渡方法。
除了零售銀行和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線外，其他業(yè)務(wù)條線與商業(yè)銀行業(yè)務(wù)完全相同。
零售銀行業(yè)務(wù)條線監(jiān)管資本=3.5%×前三年零售銀行業(yè)務(wù)跳線貸款余額的算術(shù)平均數(shù)×12%
商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線監(jiān)管資本=3.5%×前三年零售銀行業(yè)務(wù)跳線貸款余額的算術(shù)平均數(shù)×15%
在替代標(biāo)準(zhǔn)法中，除了上述兩種業(yè)務(wù)跳線的監(jiān)管資本外，其余業(yè)務(wù)條線，可用標(biāo)準(zhǔn)法計算，也可以用其他業(yè)務(wù)條線總收入之和乘以18%的乘積替代。
三、高級計量法
高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。使用高級計量法需得到監(jiān)管當(dāng)局的批準(zhǔn)，且一旦商業(yè)銀行采用了高級計量法，未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對簡單的方法。
(1)資格要求
(2)定性標(biāo)準(zhǔn)。商業(yè)銀行必須設(shè)置獨立的操作風(fēng)險管理崗位，負(fù)責(zé)設(shè)計和實施商業(yè)銀行的操作風(fēng)險管理框架。
(3)定量標(biāo)準(zhǔn)。商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的建立應(yīng)基于本行內(nèi)部積累的損失數(shù)據(jù)、外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)、情景分析、本行的業(yè)務(wù)環(huán)境和內(nèi)部控制四個基本要素。
?、賰?nèi)部數(shù)據(jù)。無論用于損失計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備至少5年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。對初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，允許使用3年的歷史數(shù)據(jù)。
?、谕獠肯嚓P(guān)損失數(shù)據(jù)要求。商業(yè)銀行的操作風(fēng)險計量系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)，尤其是預(yù)期將會發(fā)生非經(jīng)常性、潛在的嚴(yán)重?fù)p失時，商業(yè)銀行必須建立標(biāo)準(zhǔn)的程序，規(guī)定在什么情況下必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法。
?、矍榫胺治?/P>
?、軜I(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素
特別建議：
2010年下半年銀行從業(yè)資格考試成績查詢?nèi)肟?/FONT>
2011年銀行從業(yè)資格考試時間預(yù)告
相關(guān)建議：
2011銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》精講筆記
