第四節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)(★)
一、數(shù)據(jù)收集
風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數(shù)據(jù)和信息,需要收集的風(fēng)險信息/數(shù)據(jù)通??煞譃椋?
①內(nèi)部數(shù)據(jù),是從各個業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)。
?、谕獠繑?shù)據(jù),是通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù),由于國內(nèi)的外部數(shù)據(jù)供應(yīng)商規(guī)模/實力有限,很多數(shù)據(jù)還需要商業(yè)銀行自行采集、評估。例如,國內(nèi)市場行情和信息數(shù)據(jù),外部評級數(shù)據(jù),行業(yè)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù),外部損失數(shù)據(jù)。
二、數(shù)據(jù)處理
風(fēng)險管理信息系統(tǒng)中,有些數(shù)據(jù)是靜態(tài)的,有些則是動態(tài)的,系統(tǒng)不能制約數(shù)據(jù)的特性。經(jīng)過分析和處理的數(shù)據(jù)主要分為:
?、僦虚g計量數(shù)據(jù),是通過風(fēng)險模型計量后的數(shù)據(jù),可以為不同的風(fēng)險管理業(yè)務(wù)目標所共享。中間數(shù)據(jù)在不同風(fēng)險管理領(lǐng)域的一致應(yīng)用,是商業(yè)銀行最終實現(xiàn)準確經(jīng)濟資本計量的關(guān)鍵所在。
?、诮M合結(jié)果數(shù)據(jù),是基于不同的風(fēng)險管理目標所產(chǎn)生的組合計量結(jié)果,也稱為具有風(fēng)險管理目標的綜合數(shù)據(jù),不僅為風(fēng)險管理人員提供便于解讀的信息,而且為業(yè)務(wù)部門提供輔助決策信息。
三、信息傳遞
企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構(gòu),這種信息傳遞方式的主要優(yōu)點是:①真正實現(xiàn)風(fēng)險數(shù)據(jù)的全行集中管理、一致調(diào)用;
②不需要每個終端都安裝風(fēng)險管理軟件,有助于最大限度地降低系統(tǒng)建設(shè)成本、保護知識產(chǎn)權(quán)和系統(tǒng)安全。
四、信息系統(tǒng)安全管理
風(fēng)險管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的重要“無形資產(chǎn)”,必須設(shè)置嚴格的安全保障,確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。
?、籴槍︼L(fēng)險管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等,設(shè)置不同的登錄級別;②為每個系統(tǒng)用戶設(shè)置獨特的識別標志,并定期更換登錄密碼或磁卡;
③對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細記錄,以便為意外事件提供證據(jù);④設(shè)置嚴格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng),防止外部非法入侵;
?、蓦S時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔,定期進行檢測并形成文件記錄;
?、拊O(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序; .
?、呓㈠e誤承受程序,以便發(fā)生技術(shù)困難時,仍然可以在一定時間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性。