第三節(jié) 壓力測(cè)試
一、基本框架和要求
1.資本充足率壓力測(cè)試總體框架
資本充足率壓力測(cè)試框架可以視為一個(gè)匯總各實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的平臺(tái),能夠描繪壓力情景下銀行的整體狀況。資本充足率壓力測(cè)試框架的主要內(nèi)容如下:
(I)情景選擇
壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行的經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)特征。
(2)定量壓力測(cè)試
(3)定性壓力測(cè)試及管理行動(dòng)
通過定性壓力測(cè)試的方法,考慮第二支柱風(fēng)險(xiǎn)如集中度風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等對(duì)全行的影響。同時(shí),還要考慮針對(duì)壓力情景下可能產(chǎn)生的不利影響而實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)緩釋管理行動(dòng)。
(4)結(jié)果輸出
資本充足率壓力測(cè)試的輸出結(jié)果應(yīng)充分反映壓力情景對(duì)全行造成的影響,包括對(duì)監(jiān)管資本、風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)、會(huì)計(jì)損益、資產(chǎn)價(jià)值等的影響。
2.設(shè)計(jì)資本充足率壓力測(cè)試框架需注意的問題
在設(shè)計(jì)資本充足率壓力測(cè)試框架時(shí),要確保整個(gè)框架的實(shí)用性和可操作性,需要注意以下幾個(gè)問題:
(1)定量與定性相結(jié)合;
(2)合理整合現(xiàn)有資源;
(3)保證系統(tǒng)可延伸性。
二、關(guān)于壓力測(cè)試的監(jiān)管要求
1.治理方面的要求;
2.組織實(shí)施方面的要求;
3.覆蓋范圍方面的要求;
4.方法論方面的要求;
5.應(yīng)用和報(bào)告方面的要求。
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