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第一章　風(fēng)險管理內(nèi)容

考點5　風(fēng)險管理的數(shù)理基礎(chǔ)、分析與運用【免費試聽>>電子版考點領(lǐng)取】

(1)絕對收益。對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量。用數(shù)學(xué)公式表示為：

絕對收益=p-p₁

式中，P為期末的資產(chǎn)價值總額，P0為期初投入的資金總額。

(2)百分比收益率。當(dāng)期資產(chǎn)總價值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比。

用數(shù)學(xué)公式表示為：

式中，P₀為期初的投資額，P₁為期末的資產(chǎn)價值，D為資產(chǎn)持有期間的現(xiàn)金收益。

(3)預(yù)期收益率。計算公式為：

E(R)=P₁ r₁+P₂r₂+…+P_nr_n

式中，E(R)代表收益率，R取值平均集中的位置。

(4)方差和標(biāo)準(zhǔn)差：

Var(R)=P₁[r₁-E(R)]²+P₂[r₂-E(R)]²+…+P_n[r_n-E(R)]²

方差的平方根稱為標(biāo)準(zhǔn)差，用d表示。

(5)正態(tài)分布。正態(tài)分布是描述連續(xù)型隨機變量的一種重要概率分布。X服從參數(shù)為μ，σ的正態(tài)分布，記為N(μ，σ²)，μ是正態(tài)分布的均值，σ²是方差。

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