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第二章 商業(yè)銀行風(fēng)險管理的基本架構(gòu)
考點3 商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程【免費試聽>>電子版考點領(lǐng)取】
商業(yè)銀行的風(fēng)險管理流程可以概括為風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制四個主要步驟。
(1)風(fēng)險識別
風(fēng)險識別是銀行結(jié)合自身發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營狀況和風(fēng)險變化趨勢，識別出可能影響其戰(zhàn)略目標(biāo)實施或經(jīng)營活動產(chǎn)生的潛在事項的過程，其目的在于幫助銀行了解自身面臨的風(fēng)險及風(fēng)險的嚴(yán)重程度，為下一步的風(fēng)險計量和防控打好基礎(chǔ)
(2)風(fēng)險計量／評估
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識到不同風(fēng)險計量方法的優(yōu)勢和局限性，適時采用敏感性分析、壓力測試、情景分析等方法作為補充。
監(jiān)管機構(gòu)對風(fēng)險計量模型的監(jiān)督檢查主要包括以下六個方面：①建立各類風(fēng)險計量模型的原理、邏輯和模擬函數(shù)是否正確合理；②是否積累足夠的歷史數(shù)據(jù)，用于計量、監(jiān)測風(fēng)險的各種主要假設(shè)、參數(shù)是否恰當(dāng)；③是否建立對管理體系、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)事件的例外安排；④是否建立對風(fēng)險計量模型的修正、檢驗和內(nèi)部審查程序；⑤對風(fēng)險計量目標(biāo)、方法、結(jié)果的制定、報告體系是否健全；⑥風(fēng)險管理人員是否充分理解模型設(shè)計原理，并充分應(yīng)用其結(jié)果。
(3)風(fēng)險監(jiān)測
風(fēng)險監(jiān)測報告包含風(fēng)險管理的兩項重要內(nèi)容：
①監(jiān)測各種風(fēng)險水平的變化和發(fā)展趨勢，在風(fēng)險進一步惡化之前提交相關(guān)部門，以便其密切關(guān)注并采取恰當(dāng)?shù)目刂拼胧?，確保風(fēng)險在銀行設(shè)定的目標(biāo)范圍之內(nèi)。
②報告商業(yè)銀行所有風(fēng)險的定性／定量評估結(jié)果，并隨時關(guān)注所采取的風(fēng)險管理／控制措施的實施質(zhì)量／效果。
(4)風(fēng)險控制／緩釋
風(fēng)險控制／緩釋是商業(yè)銀行對已經(jīng)識別和計量的風(fēng)險，采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)炔呗?，以及合格的風(fēng)險緩釋工具進行有效管理和控制風(fēng)險的過程。
風(fēng)險控制與緩釋流程應(yīng)當(dāng)符合以下要求：①風(fēng)險控制／緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致；②所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求；③能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理中存在的問題．并重新完善風(fēng)險管理程序。
風(fēng)險控制可以分為事前控制和事后控制。常用的事前控制方法有：①限額管理；②風(fēng)險定價；③制訂應(yīng)急預(yù)案；常用的風(fēng)險事后控制的方法有：①風(fēng)險緩釋或風(fēng)險轉(zhuǎn)移；②風(fēng)險資本的重新分配；③提高風(fēng)險資本水平。
