2020年銀行從業(yè)《法律法規(guī)與綜合能力》科目適用教材應(yīng)為2019版（中國金融出版社），為方便考生備考，取得理想成績，學霸君總結(jié)法律法規(guī)高頻考點匯總?cè)缦?，請收藏?/p>
1、信用風險的分類
（1）按照風險能否分散。可以分為系統(tǒng)性信用風險和非系統(tǒng)性信用風險
系統(tǒng)性信用風險是指對各種金融工具都會產(chǎn)生影響的信用風險．不能夠通過分散而相互抵消或削弱。
非系統(tǒng)性信用風險是指和特定對象相關(guān)的信用風險，這種信用風險可以采取分散的策略進行控制。
（2）按照風險發(fā)生的形式?？煞譃榻Y(jié)算前風險和結(jié)算風險
結(jié)算前風險指的是交易對手在合約規(guī)定的結(jié)算日之前違約帶來的風險。
結(jié)算風險作為一種特殊的信用風險，是指交易雙方在結(jié)算過程中一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險。結(jié)算風險在外匯交易中較為常見，涉及在不同的時間以不同的貨幣進行結(jié)算交易。
（3）按照風險暴露特征和引起風險主體不同，可分為主權(quán)信用風險暴露、金融機構(gòu)信用風險暴露、零售信用風險暴露、公司信用風險暴露、股權(quán)信用風險暴露和其他信用風險暴露六大類主權(quán)信用風險暴露、金融機構(gòu)信用風險暴露、公司信用風險暴露統(tǒng)稱為非零售信用風險暴露。
2、信用風險的管控手段
常用的信用風險控制手段包括明確信貸準人和退出政策、限額管理、風險緩釋、風險定價等。
（1）信貸準入和退出
信貸準入
信貸準入是指銀行通過制定信貸政策，明確銀行意愿對客戶開辦某項信貸業(yè)務(wù)或產(chǎn)品的最低要求。常見的信貸準人策略考慮的因素包括客戶的信用等級、客戶的財務(wù)與經(jīng)營狀況、風險調(diào)整后收益(RAROC)等。
信貸退出
信貸退出是指銀行在對存量信貸資產(chǎn)進行風險收益評估的基礎(chǔ)上．收回對超出其風險容忍度的貸款，以達到降低風險總量、優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)的目的。
（2）限額管理
限額是指銀行根據(jù)自身風險偏好、風險承擔能力和風險管理策略．對銀行承擔的風險設(shè)定的上限．防止銀行過度承擔風險。
（3）風險緩釋
信用風險緩釋是指銀行運用合格的抵質(zhì)押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風險。信用風險緩釋功能可以體現(xiàn)為違約概率、違約損失率或違約風險暴露的下降。
抵質(zhì)押品
常見的抵質(zhì)押品包括金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、土地使用權(quán)等。抵質(zhì)押品的風險緩釋作用體現(xiàn)在客戶發(fā)生違約時．銀行可以通過處置抵押物提高回收金額，降低違約損失率。
保證
保證的緩釋作用體現(xiàn)在客戶違約時，由保證人代為償還全部或者部分債務(wù)，提高回收率。
信用衍生工具
比較常見的衍生工具有信用違約互換、總收益互換、信用聯(lián)系票據(jù)和信用利差期權(quán)等。
凈額結(jié)算
凈額結(jié)算的緩釋作用主要體現(xiàn)為降低違約風險暴露。
（4）風險定價
銀行承擔風險就應(yīng)獲取相應(yīng)的回報。信用風險也是銀行面臨的一種成本．銀行需要通過風險定價加以覆蓋，并計提相應(yīng)的風險準備金，以便在實際遭受損失時進行抵補。
