2020年銀行從業(yè)《法律法規(guī)與綜合能力》科目適用教材應(yīng)為2019版(中國金融出版社),為方便考生備考,取得理想成績,學(xué)霸君總結(jié)法律法規(guī)高頻考點匯總?cè)缦?,請收藏?/p>
1、信用風險參數(shù)
商業(yè)銀行通過計量不同的風險參數(shù),可以從不同維度來反映銀行承擔的信用風險水平,常用的風險參數(shù)包括違約概率、違約損失率、違約風險暴露、有效期限、預(yù)期損失和非預(yù)期損失等。
(1)違約概率(PD)。違約概率是債務(wù)人在未來一段時間內(nèi)(一般是一年)發(fā)生違約的可能性。
(2)違約損失率(1GD)。違約損失率指某一債項違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債項風險暴露的比例。即損失占風險暴露總額的百分比。
(3)違約風險暴露(EAD)。違約風險暴露是指債務(wù)人發(fā)生違約時預(yù)期表內(nèi)和表外項目風險暴露總額.反映了可能發(fā)生損失的總額度。
(4)有效期限(M)。有效期限是指某一債項的剩余有效期限。
(5)預(yù)期損失。通過上述風險參數(shù).可以按照如下公式計算預(yù)期損失:
預(yù)期損失:違約概率X違約損失率X違約風險暴露
(6)非預(yù)期損失。對非預(yù)期損失的計量比預(yù)期損失要復(fù)雜得多,且組合的非預(yù)期損失并不是單筆債項非預(yù)期損失簡單相加.而是與各債項之間的相關(guān)性密切相關(guān)。
2、市場風險的分類
市場風險分為利率風險、匯率風險(包括黃金)、股票價格風險和商品價格風險。
(1)利率風險
利率風險是指市場利率變動的不確定對銀行造成損失的風險。利率風險是銀行面臨的主要市場風險。利率風險按照來源不同,分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權(quán)性風險。
(2)匯率風險
匯率風險是指由于匯率的不利變動而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險。根據(jù)產(chǎn)生的原因,匯率風險可以分為兩類:①外匯交易風險,主要來自于兩個方面:一是為客戶提供外匯交易服務(wù)時未能立即進行對沖的外匯敞口頭寸;二是銀行對外幣走勢有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸。②外匯結(jié)構(gòu)性風險,是因為銀行結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)與負債之間幣種的不匹配而產(chǎn)生的。黃金被納入?yún)R率風險考慮.其原因在于,黃金曾長時間在國際結(jié)算體系中發(fā)揮國際貨幣職能.從而充當外匯資產(chǎn)的作用。
(3)股票價格風險
股票價格風險是指由于商業(yè)銀行持有的股票價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風險。我國商業(yè)銀行很少直接面臨股票價格風險:但是股票價格的波動會通過多種方式和渠道間接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量。
(4)商品價格風險
商品價格風險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風險。這里的商品包括在二級市場交易的某些實物產(chǎn)品。