2020年銀行從業(yè)《法律法規(guī)與綜合能力》科目適用教材應(yīng)為2019版(中國金融出版社),為方便考生備考,取得理想成績,學(xué)霸君總結(jié)法律法規(guī)高頻考點匯總?cè)缦?,請收藏?/p>
1、市場風(fēng)險的管控手段
(1)限額管理
常用的市場風(fēng)險限額包括交易限額、風(fēng)險限額和止損限額。
交易限額:交易限額是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額??傤^寸限額對特定交易工具的多頭頭寸或空頭頭寸分別加以限制:凈頭寸對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。在實踐中,商業(yè)銀行通常將這兩種交易限額結(jié)合使用。
風(fēng)險限額:風(fēng)險限額是指對采用一定的計量方法獲得的市場風(fēng)險規(guī)模設(shè)置限額。
止損限額:止損限額是指所允許的最大損失額。通常,當某項頭寸的累計損失達到或接近損失額時,就必須對該頭寸進行對沖交易或立即變現(xiàn)。止損限額具有追溯力.適用于一日、一周或一個月內(nèi)等一段時間內(nèi)的累計損失。
(2)風(fēng)險對沖
市場風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來沖銷風(fēng)險的一種風(fēng)險管理策略。當原風(fēng)險敞口出現(xiàn)虧損時,新風(fēng)險敞口能夠盈利,并且使盈利能夠盡量全部抵補虧損。特別需要重視的是,金融衍生產(chǎn)品自身就潛藏著巨大的市場風(fēng)險,商業(yè)銀行必須正確認識和理解各種衍生產(chǎn)品的風(fēng)險特征、多種金融產(chǎn)品組合在一起復(fù)雜性以及利用其對沖市場風(fēng)險所需具備的強大知識和信息技術(shù)支持。
2、操作風(fēng)險的分類
根據(jù)操作風(fēng)險引起原因的不同。操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險。
(1)人員因素
人員因素主要是因銀行內(nèi)部員工發(fā)生內(nèi)部欺詐、失職違規(guī),以及因員工的知識/技能匱乏、關(guān)鍵人員流失、違反用工法、勞動力中斷等造成損失或者不良影響的風(fēng)險。
(2)內(nèi)部流程
內(nèi)部流程是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、流程設(shè)計不合理,或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成損失的風(fēng)險,主要包括:財務(wù)/會計錯誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計缺陷、結(jié)算/支付錯誤、錯誤監(jiān)控/報告、交易/定價錯誤六個方面。
(3)系統(tǒng)因素
系統(tǒng)因素是指由于IT系統(tǒng)開發(fā)不完善、系統(tǒng)(軟硬件)失靈或癱瘓、系統(tǒng)功能漏洞等導(dǎo)致銀行不能正常提供服務(wù)或業(yè)務(wù)中斷.以及由于系統(tǒng)數(shù)據(jù)風(fēng)險影響業(yè)務(wù)正常運行而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險。
(4)外部事件
外部事件是指由于外部主觀或客觀的破壞性因素導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險。外部事件引起銀行損失的范圍非常廣泛,包括自然災(zāi)害、政治風(fēng)險、外部欺詐、外部人員犯罪等。
根據(jù)引發(fā)操作風(fēng)險的事件類型,可以分為七種表現(xiàn)形式:內(nèi)部欺詐事件,外部欺詐事件,就業(yè)制度和工作場所安全事件,客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件,實物資產(chǎn)的損壞事件,信息科技系統(tǒng)事件,執(zhí)行、交割和流程管理事件。