貸款環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)分析

1衡量國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的方法
1.PRS 集團(tuán)計(jì)算方法：國(guó)家綜合風(fēng)險(xiǎn)(CRR)=0.5 *(PR+FR+ER);其中PR 為政治風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，F(xiàn)R 為財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，ER 為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)。分值100 最低，0 分表示風(fēng)險(xiǎn)最高;0-50 分表示風(fēng)險(xiǎn)高，85-100 分表示風(fēng)險(xiǎn)低。
2.世界市場(chǎng)研究中心思路：將每個(gè)國(guó)家6 項(xiàng)考慮因素(政治、經(jīng)濟(jì)、法律、稅收、運(yùn)作、安全性)均給出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分，分值1-5 分，1 最低，5 最高。
3.風(fēng)險(xiǎn)因素加權(quán)打分法的優(yōu)點(diǎn)：將風(fēng)險(xiǎn)量化，是不同國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)可以進(jìn)行比較;缺點(diǎn)：主觀影響較大。
2區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)分析
1.外部因素分析：
(1)區(qū)域自然條件分析;(2)區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析;
(3)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平分析;對(duì)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)影響最大、最直接的因素。
(4)區(qū)域市場(chǎng)化程度和執(zhí)法及司法環(huán)境分析;(5)區(qū)域經(jīng)濟(jì)政策分析;(6)區(qū)域政府行為和政府信用分析。
2.內(nèi)部因素分析：
(1)信貸資產(chǎn)質(zhì)量(安全性);區(qū)域信貸風(fēng)險(xiǎn)狀況的直接反映。包括的指標(biāo)有：信貸平均損失率、信貸資產(chǎn)相對(duì)不良率、不良率變幅、信貸余額擴(kuò)張系數(shù)、利息實(shí)收率、加權(quán)平均期限。
(2)盈利性;區(qū)域管理能力和風(fēng)險(xiǎn)高低的最終體現(xiàn)。包括的指標(biāo)有：總資產(chǎn)收益率、貸款實(shí)際收益率;
(3)流動(dòng)性;過(guò)高或過(guò)低均可能意味著區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)上升。包括的指標(biāo)有：流動(dòng)比率、存量存貸比率、增量存貸比率。
3行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生
1.受經(jīng)濟(jì)周期的影響;經(jīng)濟(jì)周期在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)是非均衡的。
2.受產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期的影響;新興產(chǎn)業(yè)在發(fā)展期收益高、風(fēng)險(xiǎn)大。
3.受產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的影響;包括市場(chǎng)集中度和行業(yè)壁壘程度。
4.受地區(qū)生產(chǎn)力布局的影響;水泥行業(yè)表現(xiàn)出較強(qiáng)的生產(chǎn)半徑和銷(xiāo)售區(qū)域的特征。
5.受?chē)?guó)家政策的影響;中國(guó)特色。
6.受產(chǎn)業(yè)鏈位置的影響。
4波特五力模型
1.新進(jìn)入者進(jìn)入壁壘;
競(jìng)爭(zhēng)性進(jìn)入威脅的嚴(yán)重程度取決于進(jìn)入新領(lǐng)域的障礙大小與預(yù)期現(xiàn)有企業(yè)對(duì)進(jìn)入者的反映情況。新企業(yè)進(jìn)入一個(gè)行業(yè)的可能性大小取決于其主觀估計(jì)的潛在利益、所需代價(jià)和所需承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。
2.替代品的威脅;
替代品價(jià)格越低、質(zhì)量越好、用戶轉(zhuǎn)換成本越低，其所能產(chǎn)生的競(jìng)爭(zhēng)壓力就越強(qiáng)。
3.買(mǎi)方的討價(jià)還價(jià)能力;
有較強(qiáng)討價(jià)還價(jià)能力的買(mǎi)方具備的條件包括：(1)購(gòu)買(mǎi)者的總數(shù)較少;(2)賣(mài)方行業(yè)由大量小規(guī)模企業(yè)組成;(3)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化;(4)購(gòu)買(mǎi)者有能力實(shí)現(xiàn)后向一體化。
4.供方的討價(jià)還價(jià)能力;
有較強(qiáng)討價(jià)還價(jià)能力的供方具備的條件包括：(1)買(mǎi)方無(wú)法成為供方的重要客戶;(2)供方產(chǎn)品擁有特色，買(mǎi)主難以轉(zhuǎn)換或從其他供方企業(yè)買(mǎi)到;(3)供方能夠方便地實(shí)行前向一體化。
5.現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者的競(jìng)爭(zhēng)能力;
同業(yè)中競(jìng)爭(zhēng)者變強(qiáng)會(huì)致使該行業(yè)其他企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力變?nèi)酢?/P>