31.各類期權(quán)的損益狀態(tài):
特雷諾比率
詹森
信息比率
33.下行風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)差
34. 認(rèn)購(gòu)費(fèi)用和份額
凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額/(1+認(rèn)購(gòu)費(fèi)率)
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=認(rèn)購(gòu)金額-凈認(rèn)購(gòu)金額
認(rèn)購(gòu)份額=(凈認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)利息)/基金份額面值
35.折(溢)價(jià)率
折(溢)價(jià)率=(二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格–基金份額凈值)/基金份額凈值×100%
=(二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格/基金份額凈值–1)×100%
36.持股集中度的計(jì)算公式
37.基金股票換手率
38.絕對(duì)收益率
持有區(qū)間所獲得的收益,通常有兩部分組成:資產(chǎn)回報(bào)和收入回報(bào)。
39. 因送股,配股或派息而形成的剔除行為除權(quán)(息)
40.首期、到期資金結(jié)算額的計(jì)算
在質(zhì)押式回購(gòu)中:
首期資金結(jié)算額=正回購(gòu)方融入資金數(shù)額
在買斷式回購(gòu)中:
首期資金結(jié)算額=(首期交易凈價(jià)+首期結(jié)算日應(yīng)計(jì)利息)×回購(gòu)債券數(shù)量/100
在質(zhì)押式回購(gòu)中:
到期資金結(jié)算額=首期資金結(jié)算額×(1+回購(gòu)利率×實(shí)際占款天數(shù)/365)
在買斷式回購(gòu)中:
到期資金結(jié)算額=(到期交易凈價(jià)+到期結(jié)算日應(yīng)計(jì)利息)×回購(gòu)債券數(shù)量/100