2018年基金從業(yè)資格考試《證券投資基金基礎(chǔ)知識》考試范圍參考2017年修訂版考試大綱，該科目共14個章節(jié)。科目二教材核心考點解析>>

下面為大家總結(jié)證券投資基金基礎(chǔ)知識第十四章.投資風(fēng)險的管理與控制的考試范圍如下：

第一節(jié).投資風(fēng)險的類型

掌握市場風(fēng)險、信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險的概念及其管理方法

第二節(jié).投資風(fēng)險的測量

了解事前與事后風(fēng)險測量的區(qū)別

掌握貝塔系數(shù)和波動率的概念、計算方法、應(yīng)用和局限性

理解跟蹤誤差、主動比重的的概念、計算方法、應(yīng)用和局限性

理解最大回撤、下行標(biāo)準(zhǔn)差的概念、計算方法、應(yīng)用和局限性

理解風(fēng)險價值VaR的概念、應(yīng)用和局限性

理解預(yù)期損失(ES)的概念、應(yīng)用和局限性

了解壓力測試的方法和應(yīng)用

第三節(jié).不同類型基金的風(fēng)險管理

掌握股票型基金與混合型基金的風(fēng)險管理方

掌握債券型基金與貨幣市場基金的風(fēng)險管理方法

了解指數(shù)、ETF、避險策略基金的風(fēng)險管理方法

理解跨境投資所面臨的風(fēng)險和相應(yīng)的管理方法