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2023年9月期貨從業(yè)資格考試《期貨基礎知識》?？即筚?

第1題 單項選擇題 （每題0.5分，共60題，共30分）

1、中金所國債期貨的報價中，報價為“96.335”意味著（）。

A. 面值為100元的國債，收益率3.665%

B. 面值為100元的國債，折現(xiàn)率96.335%

C. 面值為100元的國債期貨價格為96.335元，不含應計利息

D. 面值為100元的國債期貨價格為96.335元，含有應計利息

2、我國國債期貨的最后交易日為合約到期月份的（），遇法定節(jié)假日順延。

A. 第二個周五

B. 第三個周五

C. 第四個周五

D. 第一個周五

3、期貨公司為客戶申請各期貨交易所交易編碼，應當統(tǒng)一通過（）辦理。

A. 中國期貨交易統(tǒng)一開戶中心

B. 中國期貨市場監(jiān)控中心

C. 中國期貨業(yè)協(xié)會

D. 中國證監(jiān)會

4、在反向市場中，基差（）。

A. 大于持倉費

B. 為負值

C. 為零

D. 為正值

答案： C

解析：大部分國債期貨的報價通常采用價格報價法，按照百元面值國債的凈價報價（不含持有期利

息），價格采用小數(shù)點后十進位制。故本題選C。

◆

答案： A

解析：國債期貨合約最后交易日：合約到期月份的第二個星期五。

◆

答案： B

解析：期貨公司為客戶申請各期貨交易所交易編碼，應當統(tǒng)一通過中國期貨市場監(jiān)控中心辦理。故

本題選B。

◆

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2023年9月期貨從業(yè)資格考試《期貨基礎知識》?？即筚?

第1題 單項選擇題 （每題0.5分，共60題，共30分）

1、中金所國債期貨的報價中，報價為“96.335”意味著（）。

A. 面值為100元的國債，收益率3.665%

B. 面值為100元的國債，折現(xiàn)率96.335%

C. 面值為100元的國債期貨價格為96.335元，不含應計利息

D. 面值為100元的國債期貨價格為96.335元，含有應計利息

2、我國國債期貨的最后交易日為合約到期月份的（），遇法定節(jié)假日順延。

A. 第二個周五

B. 第三個周五

C. 第四個周五

D. 第一個周五

3、期貨公司為客戶申請各期貨交易所交易編碼，應當統(tǒng)一通過（）辦理。

A. 中國期貨交易統(tǒng)一開戶中心

B. 中國期貨市場監(jiān)控中心

C. 中國期貨業(yè)協(xié)會

D. 中國證監(jiān)會

4、在反向市場中，基差（）。

A. 大于持倉費

B. 為負值

C. 為零

D. 為正值

答案： C

解析：大部分國債期貨的報價通常采用價格報價法，按照百元面值國債的凈價報價（不含持有期利

息），價格采用小數(shù)點后十進位制。故本題選C。

◆

答案： A

解析：國債期貨合約最后交易日：合約到期月份的第二個星期五。

◆

答案： B

解析：期貨公司為客戶申請各期貨交易所交易編碼，應當統(tǒng)一通過中國期貨市場監(jiān)控中心辦理。故

本題選B。

◆

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5、以下不是期貨交易所職能的是（ ）

A. 發(fā)布市場信息

B. 設計合約、安排合約上市

C. 提供交易的場所、設施和服務

D. 制定期貨交易價格

6、（）是鄭州商品交易所上市的期貨品種。

A. 菜籽油期貨

B. 豆油期貨

C. 燃料油期貨

D. 棕櫚油期貨

7、其他條件不變，當某交易者預計天然橡膠需求上升時，他最有可能進行的交易是（）。

A. 進行天然橡膠期貨賣出套期保值

B. 進行天然橡膠期現(xiàn)套利

C. 買入天然橡膠期貨合約

D. 賣出天然橡膠期貨合約

8、下列關于國內(nèi)商品交易所的表述，正確的是（）。

答案： D

解析：基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格，當現(xiàn)貨價格高于期貨價格或者近期期貨合約價格高于遠期期貨合

約價格時，這種市場狀態(tài)稱為反向市場，或者逆轉市場?，F(xiàn)貨價格高于期貨價格，所以基差為正

值。

◆

答案： D

解析：期貨交易所通常具有以下5個重要職能。

(一)提供交易的場所、設施和服務。（C項正確）

(二)設計合約、安排合約上市。（B項正確）

(三)制定并實施期貨市場制度與交易規(guī)則。

(四)組織并監(jiān)督期貨交易，監(jiān)控市場風險。

(五)發(fā)布市場信息。（A項正確）

期貨交易價格是雙方根據(jù)市場價格來決定的，D項錯誤，故本題選D。

◆

答案： A

解析：A項正確，菜籽油是鄭州商品交易所上市的期貨品種。

B、C、D項，棕櫚油、豆油是大連商品交易所交易品種；燃料油是上海期貨交易所的交易品種。

◆

答案： C

解析：當某交易者預計天然橡膠需求上升時，需求量增加，價格將上升，因此買入天然橡膠期貨合

約。

◆

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5、以下不是期貨交易所職能的是（ ）

A. 發(fā)布市場信息

B. 設計合約、安排合約上市

C. 提供交易的場所、設施和服務

D. 制定期貨交易價格

6、（）是鄭州商品交易所上市的期貨品種。

A. 菜籽油期貨

B. 豆油期貨

C. 燃料油期貨

D. 棕櫚油期貨

7、其他條件不變，當某交易者預計天然橡膠需求上升時，他最有可能進行的交易是（）。

A. 進行天然橡膠期貨賣出套期保值

B. 進行天然橡膠期現(xiàn)套利

C. 買入天然橡膠期貨合約

D. 賣出天然橡膠期貨合約

8、下列關于國內(nèi)商品交易所的表述，正確的是（）。

答案： D

解析：基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格，當現(xiàn)貨價格高于期貨價格或者近期期貨合約價格高于遠期期貨合

約價格時，這種市場狀態(tài)稱為反向市場，或者逆轉市場?，F(xiàn)貨價格高于期貨價格，所以基差為正

值。

◆

答案： D

解析：期貨交易所通常具有以下5個重要職能。

(一)提供交易的場所、設施和服務。（C項正確）

(二)設計合約、安排合約上市。（B項正確）

(三)制定并實施期貨市場制度與交易規(guī)則。

(四)組織并監(jiān)督期貨交易，監(jiān)控市場風險。

(五)發(fā)布市場信息。（A項正確）

期貨交易價格是雙方根據(jù)市場價格來決定的，D項錯誤，故本題選D。

◆

答案： A

解析：A項正確，菜籽油是鄭州商品交易所上市的期貨品種。

B、C、D項，棕櫚油、豆油是大連商品交易所交易品種；燃料油是上海期貨交易所的交易品種。

◆

答案： C

解析：當某交易者預計天然橡膠需求上升時，需求量增加，價格將上升，因此買入天然橡膠期貨合

約。

◆

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A. 菜籽油和棕桐油是鄭州商品交易所的上市品種

B. 會員大會是會員制期貨交易所的最高權力機構

C. 均是公司制期貨交易所

D. 均以營利為目的

9、下列關于期貨交易的基本特征的說法，錯誤的是（）。

A. 期貨合約是由交易所統(tǒng)一制定的標準化合約

B. 期貨交易允許投資者通過先賣后買來獲利

C. 商品期貨交易實現(xiàn)了商流與物流的分離

D. 一般投資者可以進入期貨交易所進行期貨交易

10、期貨行情表中，期貨合約用合約代碼來標識，P1108表示（）。

A. 到期日為11月8日的棕櫚油期貨合約

B. 到期月份為2011年8月的棕櫚油期貨合約

C. 上市日為11月8日的棕櫚油期貨合約

D. 上市月份為2011年8月的棕櫚油期貨合約

11、互換是兩個或兩個以上當事人按照商定條件，在約定的時間內(nèi)交換()的合約。

A. 證券

B. 負債

C. 現(xiàn)金流

D. 資產(chǎn)

12、在外匯期權合約類型中，期權持有者可以在期權到期日以前的任何一個工作日選擇執(zhí)行

或不執(zhí)行的期權合約屬于()。

答案： B

解析：中國金融期貨交易所是公司制期貨交易所，棕櫚油是大連商品交易所的交易品種，我國期貨

交易所不以營利為目的，按照其章程規(guī)定實行自律管理。

◆

答案： D

解析：只有交易所的會員方能進場交易，其他交易者只能委托交易所會員，由其代理進行期貨交

易。

◆

答案： B

解析：期貨行情表中每一個期貨合約都用合約代碼來標識。合約代碼由期貨品種交易代碼和合約到

期月份組成。P是棕櫚油期貨代碼，1108表示到期月份為2011年8月。故本題選B。

◆

答案： C

解析：互換是兩個或兩個以上當事人按照商定條件，在約定的時間內(nèi)交換一系列現(xiàn)金流的合約。

◆

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A. 菜籽油和棕桐油是鄭州商品交易所的上市品種

B. 會員大會是會員制期貨交易所的最高權力機構

C. 均是公司制期貨交易所

D. 均以營利為目的

9、下列關于期貨交易的基本特征的說法，錯誤的是（）。

A. 期貨合約是由交易所統(tǒng)一制定的標準化合約

B. 期貨交易允許投資者通過先賣后買來獲利

C. 商品期貨交易實現(xiàn)了商流與物流的分離

D. 一般投資者可以進入期貨交易所進行期貨交易

10、期貨行情表中，期貨合約用合約代碼來標識，P1108表示（）。

A. 到期日為11月8日的棕櫚油期貨合約

B. 到期月份為2011年8月的棕櫚油期貨合約

C. 上市日為11月8日的棕櫚油期貨合約

D. 上市月份為2011年8月的棕櫚油期貨合約

11、互換是兩個或兩個以上當事人按照商定條件，在約定的時間內(nèi)交換()的合約。

A. 證券

B. 負債

C. 現(xiàn)金流

D. 資產(chǎn)

12、在外匯期權合約類型中，期權持有者可以在期權到期日以前的任何一個工作日選擇執(zhí)行

或不執(zhí)行的期權合約屬于()。

答案： B

解析：中國金融期貨交易所是公司制期貨交易所，棕櫚油是大連商品交易所的交易品種，我國期貨

交易所不以營利為目的，按照其章程規(guī)定實行自律管理。

◆

答案： D

解析：只有交易所的會員方能進場交易，其他交易者只能委托交易所會員，由其代理進行期貨交

易。

◆

答案： B

解析：期貨行情表中每一個期貨合約都用合約代碼來標識。合約代碼由期貨品種交易代碼和合約到

期月份組成。P是棕櫚油期貨代碼，1108表示到期月份為2011年8月。故本題選B。

◆

答案： C

解析：互換是兩個或兩個以上當事人按照商定條件，在約定的時間內(nèi)交換一系列現(xiàn)金流的合約。

◆

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A. 歐式期權

B. 美式期權

C. 看漲期權

D. 看跌期權

13、歐元兌美元的匯率由11月1日的1．1563上升至11月20 日的1．1567，則可以認為歐元

()。

A. 下降了2個點

B. 上漲了4個點

C. 下降了0．0002個點

D. 上漲了0．0002個點

14、下圖為( )的損益圖形。

A. 看跌期權賣方

B. 看跌期權買方

C. 看漲期權買方

D. 看漲期權賣方

答案： B

解析：按期權持有者可行使交割權利的時間，外匯期權可分為美式期權和歐式期權。其中，歐式期

權是指期權的持有者只能在期權到期日當天決定執(zhí)行或不執(zhí)行期權合約，美式期權是指期權持有者

可以在期權到期日以前的任何一個工作日選擇執(zhí)行或不執(zhí)行期權合約。

◆

答案： B

解析：世界主要交易的貨幣(日元除外)的標價一般由小數(shù)點前一位加上小數(shù)點后四位(或后五位)構

成，在外匯交易中，某種貨幣標價變動一個“點”的價值稱為點值，是匯率變動的最小變動單位。

故本題選B。

◆

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A. 歐式期權

B. 美式期權

C. 看漲期權

D. 看跌期權

13、歐元兌美元的匯率由11月1日的1．1563上升至11月20 日的1．1567，則可以認為歐元

()。

A. 下降了2個點

B. 上漲了4個點

C. 下降了0．0002個點

D. 上漲了0．0002個點

14、下圖為( )的損益圖形。

A. 看跌期權賣方

B. 看跌期權買方

C. 看漲期權買方

D. 看漲期權賣方

答案： B

解析：按期權持有者可行使交割權利的時間，外匯期權可分為美式期權和歐式期權。其中，歐式期

權是指期權的持有者只能在期權到期日當天決定執(zhí)行或不執(zhí)行期權合約，美式期權是指期權持有者

可以在期權到期日以前的任何一個工作日選擇執(zhí)行或不執(zhí)行期權合約。

◆

答案： B

解析：世界主要交易的貨幣(日元除外)的標價一般由小數(shù)點前一位加上小數(shù)點后四位(或后五位)構

成，在外匯交易中，某種貨幣標價變動一個“點”的價值稱為點值，是匯率變動的最小變動單位。

故本題選B。

◆

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15、()是交換兩種貨幣本金的同時交換貨幣利息的交易。

A. 利率互換

B. 固定利率與固定利率互換

C. 貨幣互換

D. 匯率互換

16、某月份銅期貨合約的買賣雙方達成期轉現(xiàn)協(xié)議，協(xié)議平倉價格為67850元／噸，協(xié)議現(xiàn)貨

交收價格為67650元／噸。買方的期貨開倉價格為67500元／噸，賣方的期貨開倉價格為68100

元／噸。通過期轉現(xiàn)交易，買方的現(xiàn)貨實際購買成本為( )元／噸。

答案： A

解析：A項正確，題中圖形為賣出看跌期權的損益狀況圖。

B項：

C項：

D項：

◆

答案： C

解析：貨幣互換是指在約定的期限內(nèi)交換約定數(shù)量的兩種貨幣的本金，同時定期交換兩種貨幣利息

的交易。

◆

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15、()是交換兩種貨幣本金的同時交換貨幣利息的交易。

A. 利率互換

B. 固定利率與固定利率互換

C. 貨幣互換

D. 匯率互換

16、某月份銅期貨合約的買賣雙方達成期轉現(xiàn)協(xié)議，協(xié)議平倉價格為67850元／噸，協(xié)議現(xiàn)貨

交收價格為67650元／噸。買方的期貨開倉價格為67500元／噸，賣方的期貨開倉價格為68100

元／噸。通過期轉現(xiàn)交易，買方的現(xiàn)貨實際購買成本為( )元／噸。

答案： A

解析：A項正確，題中圖形為賣出看跌期權的損益狀況圖。

B項：

C項：

D項：

◆

答案： C

解析：貨幣互換是指在約定的期限內(nèi)交換約定數(shù)量的兩種貨幣的本金，同時定期交換兩種貨幣利息

的交易。

◆

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A. 67300

B. 67650

C. 67850

D. 67800

17、空頭套期保值者是指()。

A. 在現(xiàn)貨市場做空頭，同時在期貨市場做空頭

B. 在現(xiàn)貨市場做多頭，同時在期貨市場做空頭

C. 在現(xiàn)貨市場做多頭，同時在期貨市場做多頭

D. 在現(xiàn)貨市場做空頭，同時在期貨市場做多頭

18、下列不屬于公司制期貨交易所特點的是( )。

A. 對交易中任何一方的違約行為所產(chǎn)生的損失負責賠償

B. 成本觀念強，有利于提高市場效率，加大市場投資建設力度

C. 交易所的設立，不是投資行為，不存在投資回報問題

D. 以營利為目標，追求交易所利潤最大化

19、漲跌是指某交易日某一期貨合約交易期間的最新價與上一交易日（ ）之差。

A. 結算價

B. 收盤價

C. 開盤價

D. 最高價

20、()是期貨區(qū)別于其他投資工具的主要標志，也是期貨市場高風險的主要原因。

A. 期貨價格波動

B. 人為的非理性投機

C. 期貨交易的杠桿效應

D. 期貨市場的機制不健全

答案： A

解析：買方實際購買成本=67650-(67850-67500)=67300(元／噸)。

◆

答案： B

解析：空頭套期保值是投資者在現(xiàn)貨市場中持有資產(chǎn)，在相關的期貨合約中做空頭的狀態(tài)。

◆

答案： C

解析：公司制期貨交易所通常由若干股東共同出資組建，以營利為目的，股份可以按照有關規(guī)定轉

讓，其盈利來自從交易所進行的期貨交易中收取的各種費用。

◆

答案： A

解析：漲跌是指某交易日某一期貨合約交易期間的最新價與上一交易日結算價之差。

◆

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A. 67300

B. 67650

C. 67850

D. 67800

17、空頭套期保值者是指()。

A. 在現(xiàn)貨市場做空頭，同時在期貨市場做空頭

B. 在現(xiàn)貨市場做多頭，同時在期貨市場做空頭

C. 在現(xiàn)貨市場做多頭，同時在期貨市場做多頭

D. 在現(xiàn)貨市場做空頭，同時在期貨市場做多頭

18、下列不屬于公司制期貨交易所特點的是( )。

A. 對交易中任何一方的違約行為所產(chǎn)生的損失負責賠償

B. 成本觀念強，有利于提高市場效率，加大市場投資建設力度

C. 交易所的設立，不是投資行為，不存在投資回報問題

D. 以營利為目標，追求交易所利潤最大化

19、漲跌是指某交易日某一期貨合約交易期間的最新價與上一交易日（ ）之差。

A. 結算價

B. 收盤價

C. 開盤價

D. 最高價

20、()是期貨區(qū)別于其他投資工具的主要標志，也是期貨市場高風險的主要原因。

A. 期貨價格波動

B. 人為的非理性投機

C. 期貨交易的杠桿效應

D. 期貨市場的機制不健全

答案： A

解析：買方實際購買成本=67650-(67850-67500)=67300(元／噸)。

◆

答案： B

解析：空頭套期保值是投資者在現(xiàn)貨市場中持有資產(chǎn)，在相關的期貨合約中做空頭的狀態(tài)。

◆

答案： C

解析：公司制期貨交易所通常由若干股東共同出資組建，以營利為目的，股份可以按照有關規(guī)定轉

讓，其盈利來自從交易所進行的期貨交易中收取的各種費用。

◆

答案： A

解析：漲跌是指某交易日某一期貨合約交易期間的最新價與上一交易日結算價之差。

◆

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21、技術分析的假設中，從人的心理因素方面考慮的假設是( )。

A. 市場行為涵蓋一切信息

B. 價格沿趨勢移動

C. 歷史會重演

D. 投資者都是理性的

22、我國境內(nèi)現(xiàn)有的期貨交易所不包括( )。

A. 鄭州商品交易所

B. 上海期貨交易所

C. 深圳證券交易所

D. 中國金融期貨交易所

23、股指期貨合約以( )報價。

A. 指數(shù)點

B. 金額

C. 合約乘數(shù)

D. 結算價

24、以下不屬于經(jīng)濟周期的階段的是( )

A. 復蘇階段

B. 衰退階段

C. 成熟階段

D. 蕭條階段

答案： C

解析：期貨交易的杠桿效應是期貨區(qū)別于其他投資工具的主要標志，也是期貨市場高風險的主要原

因。

◆

答案： C

解析：

歷史會重演是從人的心理因素方面考慮的。期貨投資的目的是博弈和追求利潤，不論是昨

天、今天或明天，這個動機都不會改變。因此，在這種心理狀態(tài)下，投資者的交易行為將

趨于一定的模式，從而導致歷史重演，但不會簡單的重復。

◆

答案： C

解析：我國境內(nèi)現(xiàn)有鄭州商品交易所、大連商品交易所、上海期貨交易所、中國金融期貨交易所、

廣州期貨交易所五家期貨交易所。

◆

答案： A

解析：像股票指數(shù)現(xiàn)貨交易一樣，股指期貨以指數(shù)點數(shù)報價。

◆

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