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1.技術(shù)分析常見理論:
??道氏理論:三種趨勢(shì),即主要趨勢(shì)、次要趨勢(shì)和短暫趨勢(shì)。收盤價(jià)是最重要的價(jià)格。
??波浪理論:一個(gè)完整的價(jià)格周期要經(jīng)過8個(gè)過程,上升周期由5個(gè)上升過程 (上升浪)和3個(gè)下降調(diào)整過程(調(diào)整浪)組成,下跌周期有5個(gè)下跌過程(下跌浪)和3個(gè)上升調(diào)整過程(調(diào)整浪)組成,一個(gè)周期結(jié)束之后,才會(huì)進(jìn)入下一個(gè)周期。
??江恩理論:包括江恩時(shí)間法則、江恩價(jià)格法則和江恩線等諸多內(nèi)容。
??循環(huán)周期理論:論什么樣的價(jià)格波動(dòng),都不會(huì)向一個(gè)方向永遠(yuǎn)走下去。
??相反理論:當(dāng)絕大多數(shù)投資者看法一致時(shí),他們通常是錯(cuò)誤的。
2.在我國(guó),交割倉(cāng)庫(kù)是指由期貨交易所指定的、為期貨合約履行實(shí)物交割的交割地點(diǎn)。
指定交割倉(cāng)庫(kù)的日常業(yè)務(wù)分為三個(gè)階段:商品入庫(kù)、商品保管和商品出庫(kù)。
3.2020年12月,中證商品指數(shù)有限責(zé)任公司由上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所、中國(guó)金融期貨交易所共同發(fā)起出資設(shè)立, 成為全國(guó)首家商品指數(shù)編制運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)。
4.常見的技術(shù)分析方法有:K線分析、趨勢(shì)分析、形態(tài)分析、技術(shù)指標(biāo)分析等。
5.典型的價(jià)格形態(tài)主要分為兩大類:反轉(zhuǎn)形態(tài)和整理形態(tài)。典型的反轉(zhuǎn)形態(tài)有頭肩形、雙重頂(M頭)、雙重底(W底)、三重頂、三重底,圓弧頂、圓弧底、V形形態(tài)等。三角形態(tài)、楔形形態(tài)、旗形形態(tài)和矩形形態(tài)等通常屬于持續(xù)形態(tài)。
6.選擇期貨合約標(biāo)的需考慮的因素:
規(guī)格或質(zhì)量易于量化和評(píng)級(jí);價(jià)格波動(dòng)幅度大且頻繁;應(yīng)量較大,不易為少數(shù)人控制和壟斷。
7.合約名稱注明了該合約的品種名稱及其上市交易所名稱。以上海期貨交易所銅合約為例,合約名稱為“上海期貨交易所陰極銅期貨合約”。
??交易單位,是指在期貨交易所交易的每手期貨合約代表的標(biāo)的物的數(shù)量。如大連商品交易所豆粕期貨合約的交易單位為“10噸/手”。
??合約價(jià)值,是指每手期貨合約代表的標(biāo)的物的價(jià)值。如滬深300指數(shù)期貨的合約價(jià)值為“300元x滬深300指數(shù)期貨的點(diǎn)數(shù)”(其中300元為滬深300指數(shù)期貨的合約乘數(shù))。
8.商品遠(yuǎn)期交易的交易方式包括:實(shí)時(shí)交易、掛單交易、詢價(jià)實(shí)時(shí)交易和詢價(jià)掛單交易。
9.在實(shí)務(wù)交易中,根據(jù)起息日不同,外匯掉期交易的形式包括即期對(duì)遠(yuǎn)期的掉期交易、遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期的掉期交易和隔夜掉期交易。
10.一般來說,某品種的市場(chǎng)規(guī)模較大,交易者的資金規(guī)模較大,期貨交易所中愿意參與該期貨交易的會(huì)員單位較多,則該合約的交易單位就可以設(shè)計(jì)得大一些;反之,則設(shè)計(jì)得小一些。
11.期貨合約上一交易日的結(jié)算價(jià)加上允許的最大漲幅構(gòu)成當(dāng)日價(jià)格上漲的上限,稱為漲停板;而該合約上一交易日的結(jié)算價(jià)減去允許的最大跌幅則構(gòu)成當(dāng)日價(jià)格下跌的下限,稱為跌停板。
12.一般來說,標(biāo)的價(jià)格波動(dòng)越頻繁,越劇烈,該商品期貨合約允許的每日價(jià)格最大波動(dòng)幅度就應(yīng)設(shè)置得大一些。
13.最后交易日,是指某種期貨合約在合約交割月份中進(jìn)行交易的最后一個(gè)交易日,過了這個(gè)期限的未平倉(cāng)期貨合約,必須按規(guī)定進(jìn)行實(shí)物交割或現(xiàn)金交割。
14.期貨交易的交割方式分為實(shí)物交割和現(xiàn)金交割兩種。
??商品期貨、股票期貨、外匯期貨、中長(zhǎng)期利率期貨通常采取實(shí)物交割方式;
??指數(shù)類期貨和短期利率期貨通常采用現(xiàn)金交割方式。
15. 期貨交易實(shí)行保證金制度。在期貨交易中,期貨買方和賣方必須按照其所買賣期貨合約價(jià)值的一定比例(通常為5%-15%)繳納保證金,用于結(jié)算和保證履約。
16.在我國(guó),交易保證金比例會(huì)隨著交割期的臨近提高;隨著合約持倉(cāng)量的增大,交易所將逐步提高該合約交易保證金比例;當(dāng)某期貨合約出現(xiàn)連續(xù)漲跌停板時(shí),交易保證金比例相應(yīng)提高。
17.在我國(guó),期貨交易者繳納的保證金可以是現(xiàn)金,也可以是現(xiàn)金等價(jià)物,比如價(jià)值穩(wěn)定、流動(dòng)性強(qiáng)的標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單或國(guó)債等有價(jià)證券。
18.當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度,又稱為逐日盯市制度,是指在每個(gè)交易日結(jié)束后,由期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)對(duì)期貨交易保證金賬戶當(dāng)天的盈虧狀況進(jìn)行結(jié)算,并根據(jù)結(jié)算結(jié)果進(jìn)行資金劃轉(zhuǎn)。當(dāng)交易發(fā)生虧損,進(jìn)而導(dǎo)致保證金賬戶資金不足時(shí),則要求必須在結(jié)算機(jī)構(gòu)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向賬戶中追加保證金,以做到“當(dāng)日無(wú)負(fù)債”。
19.漲(跌)停板單邊無(wú)連續(xù)報(bào)價(jià)也稱為單邊市,一般是指某一期貨合約在某一交易日收盤前5分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有停板價(jià)位的買入(賣出)申報(bào),沒有停板價(jià)位的賣出(買入)申報(bào),或者一有賣出(買入)申報(bào)就成交但未打開停板價(jià)位的情形。
20.持倉(cāng)限額制度,是指交易所規(guī)定會(huì)員或客戶可以持有的、按單邊計(jì)算的某一合約投機(jī)頭寸的最大數(shù)額。
21.我國(guó)境內(nèi)當(dāng)會(huì)員或客戶的某品種持倉(cāng)合約的投機(jī)頭寸達(dá)到交易所對(duì)其規(guī)定的投機(jī)頭寸持倉(cāng)限量80%以上(含本數(shù))時(shí),會(huì)員或客戶應(yīng)向交易所報(bào)告其資金情況、頭寸情況等,客戶須通過期貨公司會(huì)員報(bào)告。
22.一般月份合約的持倉(cāng)限額及持倉(cāng)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置得高;臨近交割時(shí),持倉(cāng)限額及持倉(cāng)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置得低。
23.強(qiáng)行平倉(cāng)制度適用的情形一般包括:因賬戶交易保證金不足而實(shí)行強(qiáng)行平倉(cāng);因會(huì)員(客戶)違反持倉(cāng)限額制度而實(shí)行強(qiáng)行平倉(cāng)。
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