判斷是非題(正確的用A表示，錯(cuò)誤的用B表示。)
　　1.擬進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)的一方，須通過交易所發(fā)布期轉(zhuǎn)現(xiàn)意向，以找到期轉(zhuǎn)現(xiàn)對(duì)方。（　?。?BR>　　2．用標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單期轉(zhuǎn)現(xiàn)的，需要到納稅部門辦理納稅手續(xù)。（　?。?BR>　　3．在點(diǎn)差交易中，貿(mào)易雙方可以直接確定一個(gè)價(jià)格，或以約定的某個(gè)月份期貨價(jià)格為基準(zhǔn)，在此基礎(chǔ)上加減一個(gè)升貼水來確定。（　?。?BR>　　4．滬深300股指期貨的交割結(jié)算價(jià)為最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后一小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)。（　　）
　　5．確定交易時(shí)間的權(quán)利屬于買方，稱為賣方叫價(jià)交易。（　　）
　　6．阻力線是指當(dāng)價(jià)格上漲到某價(jià)位附近時(shí)，價(jià)格會(huì)停止上漲，甚至回落，即使價(jià)格沖過阻力線，也很容易又返回到阻力線以下的價(jià)位。（　?。?BR>　　7．在基差交易中，買方叫價(jià)交易一般與套期保值配合使用，事后無論價(jià)格怎么變化，該套期保值都可穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)保值目的。（　　）
　　8．期貨公司客戶未在期貨公司規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)追加保證金或者自行平倉(cāng)的，期貨公司應(yīng)當(dāng)該客戶的合約強(qiáng)行平倉(cāng)，強(qiáng)行平倉(cāng)的有關(guān)費(fèi)用和發(fā)生的損失由該客戶承擔(dān)。（　?。?BR>　　9．期貨投機(jī)是在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行買空賣空，在現(xiàn)貨市場(chǎng)上也同時(shí)操作，從而獲得價(jià)差收益。（　?。?BR>　　10．移動(dòng)平均線從下降逐漸轉(zhuǎn)為水平，且開始向上抬頭，而收盤價(jià)從下向上突破移動(dòng)平均線，便是賣出時(shí)機(jī)。（　?。?BR>　　11．公司制期貨交易所采用股份制，以營(yíng)利為目的，其人員可以參與期貨交易。（　?。?BR>　　12．鄭州商品交易所的結(jié)算方式是由交易所對(duì)交易會(huì)員結(jié)算，交易會(huì)員再對(duì)客戶結(jié)算。（　?。?BR>　　13．阻力線阻礙價(jià)格上升，支撐線阻止價(jià)格下跌。（　?。?BR>　　14．支撐線與阻力線是固定不變的。（　?。?BR>　　15．整理形態(tài)代表當(dāng)前市場(chǎng)暫時(shí)休整，下一步市場(chǎng)運(yùn)動(dòng)將與此前趨勢(shì)的原方向反轉(zhuǎn)。（　?。?BR>　　16．在中國(guó)金融期貨交易所，套期保值和套利交易的持倉(cāng)均不受限制。（　　）
　　17．短期國(guó)債是按照存款利率的方式發(fā)行的。（　　）
　　18．買進(jìn)看跌期權(quán)的盈虧平衡點(diǎn)為執(zhí)行價(jià)格加權(quán)利金。（　?。?BR>　　19．持倉(cāng)量增加表明資金流入市場(chǎng)，反之則表明資金流出市場(chǎng)。（　?。?BR>　　20．股指期貨的交易時(shí)間是完全對(duì)應(yīng)股票交易時(shí)間的。（　?。?BR>　　參考答案及解析
　　1。B【解析】擬進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)的一方，可自行找期轉(zhuǎn)現(xiàn)對(duì)方，或通過交易所發(fā)布期轉(zhuǎn)現(xiàn)意向。
　　2．A【解析】用標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單期轉(zhuǎn)現(xiàn)的，買賣雙方在規(guī)定時(shí)間到稅務(wù)部門辦理納稅手續(xù)。
　　3．B【解析】在點(diǎn)差交易中，貿(mào)易雙方并非直接確定一個(gè)價(jià)格，而是以約定的某個(gè)月份期貨價(jià)格為基準(zhǔn)，在此基礎(chǔ)上加減一個(gè)升貼水來確定。
　　4．B【解析】滬深300股指期貨的交割結(jié)算價(jià)為最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后兩小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)。
　　5．B【解析】確定交易時(shí)間的權(quán)利屬于買方，稱為買方叫價(jià)交易，若該權(quán)利屬于賣方，則為賣方叫價(jià)交易。
　　6．B【解析】阻力線是指當(dāng)價(jià)格上漲到某價(jià)位附近時(shí)，價(jià)格會(huì)停止上漲，甚至回落。但是一旦價(jià)格沖過阻力線，阻力線便轉(zhuǎn)化成為支撐線，價(jià)格不容易跌破這個(gè)價(jià)位。
　　7．A【解析】本題考查的是基差交易中的買方叫價(jià)交易的操作過程與套期保值的效果，只有熟悉了具體的操作過程才能做出正確的判斷。
　　8．A【解析】考查期貨交易的當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度。
　　9．B【解析】期貨投機(jī)是在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行買空賣空，從而獲得價(jià)差收益。
　　10．B【解析】移動(dòng)平均線從下降逐漸轉(zhuǎn)為水平，且開始向上抬頭，而收盤價(jià)從下向上突破移動(dòng)平均線，便是買進(jìn)時(shí)機(jī)。。
　　11．B【解析】公司制期貨交易所以營(yíng)利為目的；盡管交易所采取股份制，但交易所在交易中完全中立，其人員不得參與交易。
　　12．A【解析】鄭州商品交易所采用非分級(jí)結(jié)算制度，交易所的會(huì)員即交易會(huì)員，也是結(jié)算會(huì)員，交易所對(duì)結(jié)算會(huì)員(交易會(huì)員)結(jié)算，結(jié)算會(huì)員(交易會(huì)員)再對(duì)客戶結(jié)算。
　　13．A【解析】阻力線阻礙價(jià)格上升，支撐線阻止價(jià)格下跌。
　　14．B【解析】支撐線與阻力線并不是固定不變的，這兩者隨價(jià)格的運(yùn)動(dòng)發(fā)生轉(zhuǎn)換。
　　15．B【解析】整理形態(tài)代表當(dāng)前市場(chǎng)暫時(shí)休整，下一步市場(chǎng)運(yùn)動(dòng)將與此前趨勢(shì)的原方向一致，而不是反轉(zhuǎn)。
　　16．A【解析】各交易所對(duì)套期保值交易頭寸實(shí)行審批制，其持倉(cāng)不受限制，而在中國(guó)近期期貨交易所，套期保值和套利交易的持倉(cāng)均不受限制。
　　17．B【解析】短期國(guó)債是按照貼現(xiàn)方式發(fā)行的。
　　18．B【解析】買進(jìn)看跌期權(quán)的盈虧平衡點(diǎn)為執(zhí)行價(jià)格減去權(quán)利金。
　　19．A【解析】持倉(cāng)量增加表明資金流人市場(chǎng)，反之則表明資金流出市場(chǎng)。
　　20．B【解析】股指期貨的交易時(shí)間不完全對(duì)應(yīng)股票交易時(shí)間。