1.B【解析】期現(xiàn)套利是指利用期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的不合理價(jià)差,通過(guò)在兩個(gè)市場(chǎng)上進(jìn) 行反向交易,待價(jià)差趨于合理而獲利的交易。所以只要期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的不合 理價(jià)差存在,就可以套利。在金融期貨中,期現(xiàn)套利也可以進(jìn)行。
2.A【解析】套利交易是期貨市場(chǎng)的交易方式之一,對(duì)期貨市場(chǎng)健康發(fā)展起著重要的作用,主 要表現(xiàn)在兩個(gè)方面:①套利行為有助于期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格、不同期貨合約價(jià)格之間的 合理價(jià)差關(guān)系的形成;②套利行為有助于市場(chǎng)流動(dòng)性的提髙。
3.A
4.B【解析】利用期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的價(jià)差進(jìn)行的套利行為,稱為期現(xiàn)套利 (Arbitrage) 0利用期貨市場(chǎng)上不同合約之間的價(jià)差進(jìn)行的套利行為,稱為價(jià)差交易 (Spread )或套期圖利。
5.B【解析】一般來(lái)說(shuō),期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格之間的價(jià)差出現(xiàn)較大的偏差時(shí),期現(xiàn)套利機(jī)會(huì)就 會(huì)存在。