計(jì)算題一直是期貨從業(yè)資格考試中的難點(diǎn)，對(duì)考生朋友們來(lái)說(shuō)，也是痛點(diǎn)。對(duì)此，233網(wǎng)校小編特準(zhǔn)備了幾場(chǎng)期貨從業(yè)資格考試計(jì)算題特訓(xùn)，逐個(gè)攻克這些計(jì)算題，考試會(huì)沒(méi)問(wèn)題的！
1、某機(jī)構(gòu)持有價(jià)值為1億元的IF1509期貨價(jià)格為97.525，若對(duì)應(yīng)的最便宜可交割國(guó)債價(jià)格為99.640，轉(zhuǎn)換因子為1.0167，至IF1509合約最后交割日，該國(guó)債資金占用成本為1.5481，持有期間利息收入為1.5085，則IF1509的理論價(jià)格為( )。
A.1.0167×(99.640+1.5481-1.5085)
B.1.0167×(99.640-1.5085)
C.1/1.0167×(99.640+1.5481)
D.1/1.0167×(99.640+1.5481-1.5085)
2、假設(shè)美元兌人民幣即期匯率為6.2022，美元年利率為3%，人民幣年利率為5%。按單利計(jì)1年期美元兌人民幣遠(yuǎn)期匯率應(yīng)為( )。
A.6.0841
B.6.5123
C.6.3262
D.6.3226
3、某日，交易者以每份0.0200元的價(jià)格買(mǎi)入10張4月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.000元的上證50ETF看跌期權(quán)，以每份0.0530元的價(jià)格賣(mài)出10張4月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.1000點(diǎn)的同一標(biāo)的看跌期權(quán)。合約到期時(shí)，標(biāo)的基金價(jià)格為2.05元。在到期時(shí)，該交易者全部交易了結(jié)后的總損益為( )。(該期權(quán)的合約規(guī)模為10000份，不考慮交易費(fèi)用)
A.盈利1700元
B.虧損1700元
C.盈利3300元
D.虧損3300元
4、某機(jī)構(gòu)打算用3個(gè)月后到期的1000萬(wàn)資金購(gòu)買(mǎi)等金額的A、B、C三種股票，現(xiàn)在這三種股票的價(jià)格分別為20元、25元和60元，由于擔(dān)心股價(jià)上漲，則該機(jī)構(gòu)采取買(mǎi)進(jìn)股指期貨合約的方式鎖定成本。假定相應(yīng)的期指為2500點(diǎn)，每點(diǎn)乘數(shù)為100元，A、B、C三種股票的β系數(shù)分別為0.9、1.1和1.3。則該機(jī)構(gòu)需要買(mǎi)進(jìn)期指合約( )張。
A.44
B.36
C.40
D.52
5、某中國(guó)公司現(xiàn)有一筆100萬(wàn)美元的應(yīng)付貨款，3個(gè)月后有一筆200萬(wàn)美元的應(yīng)收賬款到期，同時(shí)6個(gè)月后有一筆100萬(wàn)美元的應(yīng)付賬款到期。在掉期市場(chǎng)上，美元兌人民幣的即期匯率為6.5245/6.5255，3個(gè)月期美元兌人民幣匯率為6.5237/6.5247，6個(gè)月期美元兌人民幣匯率為6.5215/6.5225。如果該公司進(jìn)行一筆即期對(duì)遠(yuǎn)期掉期交易與一筆遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期掉期交易來(lái)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，則交易后公司的損益為( )。
A.虧損0.06萬(wàn)美元
B.虧損0.06萬(wàn)人民幣
C.盈利0.06萬(wàn)美元
D.盈利0.06萬(wàn)人民幣
