計算題一直是期貨從業(yè)資格考試中的難點，對考生朋友們來說，也是痛點。對此，233網校小編特準備了幾場期貨從業(yè)資格考試計算題特訓，逐個攻克這些計算題，考試會沒問題的！
1、假設年利率為6%，年指數(shù)股息率為1%，6月30日為6月股指期貨合約的交割日，4月1日，股票現(xiàn)貨指數(shù)為1450點，如不考慮交易成本，其6月股指期貨合約的理論價格為( )點。（小數(shù)點后保留兩位）
A．1486.47
B．1537
C．1468.13
D．1457.03
2、期貨市場上銅的買賣雙方達成期轉現(xiàn)協(xié)議，買方開倉價格為47500元/噸，賣方開倉價格為48100元/噸，協(xié)議現(xiàn)貨交收價格為47650元/噸，賣方可節(jié)約交割成本400元/噸，當協(xié)議平倉價格的范圍是（ ?。r，期轉現(xiàn)交易對買賣雙方都有利。
A．高于47650元/噸，但低于48150元/噸
B．高于47650元/噸，但低于48050元/噸
C．高于47500元/噸，但低于48100元/噸
D．高于47650元/噸，但低于48100元/噸
3、某交易者以2090元/噸買入3月強筋小麥期貨合約100手，同時以2180元/噸賣出5月強筋小麥期貨合約100手，當兩合約價格為（ ?。r，將所持合約同時平倉，該交易者盈利最大。
A．3月份價格2050元/噸，5月份價格2190元/噸
B．3月份價格2060元/噸，5月份價格2170元/噸
C．3月份價格2100元/噸，5月份價格2160元/噸
D．3月份價格2200元/噸，5月份價格2150元/噸
4、某糧食經銷商在國內期貨交易所做買入套期保值，在某月份菜籽油期貨合約上建倉10手，當時的基差為100元/噸。若該經銷商在套期保值中出現(xiàn)凈盈利30000元，則其平倉時的基差應為（ ）元/噸（菜籽油合約規(guī)模為每手10噸，不計手續(xù)費等費用）。
A．300
B．-100
C．-500
D．-200
5、5月初，某公司預計將在8月份借入一筆期限為3個月、金額為200萬美元的款項。當時市場利率為9.75%，由于擔心利率上升，于是在期貨市場以90.30點賣出2張9月份到期的3個月歐洲美元期貨合約（合約面值為100萬美元，1個基本點是指數(shù)的0.01點，代表25美元）。到了8月份，9月份期貨合約價格跌至88.00點，該公司將其3個月歐洲美元期貨合約平倉，同時以12%的利率借入200萬美元。如不考慮交易費用。通過套期保值，該公司此項借款的利息支出相當于（ ?。┟涝浣杩罾氏喈斢冢ā 。?。
A．48500；9.7
B．11500；2.425
C．60000；4.85
D．97000；7.275
