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期貨從業(yè)資格考試重要公式：β值與股指期貨套期保值合約數(shù)

公式速記：

1.組合β值=個(gè)股β值與其在組合中中權(quán)重乘積的累加，即βp=βA×XA+βB×XB+……+βn×Xn。

2.β計(jì)算和權(quán)重X有關(guān)，與股票單價(jià)無(wú)直接關(guān)系

3.套保合約數(shù)=[現(xiàn)貨值/(期貨合約指數(shù)×合約乘數(shù))]×βp

4.滬深300和上證50股指期貨每點(diǎn)乘數(shù)均為300

試題演練：

9月1日，滬深300指數(shù)為5200點(diǎn)，12月到期的滬深300指數(shù)期貨合約為5400點(diǎn)，某證券投資基金持有的股票組合現(xiàn)值為3.24億元，與滬深300指數(shù)的β系數(shù)為0.9，該基金經(jīng)理?yè)?dān)心股票市場(chǎng)下跌，賣(mài)出12月到期的滬深300指數(shù)期貨合約為其股票組合進(jìn)行保值。該基金應(yīng)賣(mài)出(　　)手股指期貨合約。

A.200

B.180

C.222

D.202