期貨市場基礎知識部分99-06年考試（多選題）真題及參考答案五
1.
題干:以下關于趨勢線的說法正確的是（ ?。?。
A:趨勢線被觸及的次數(shù)越多，越有效
B:趨勢線維持的時間越長，越有效
C:趨勢線起到支撐和壓力的作用
D:趨勢線被突破后，一般不再具有預測價值
參考答案[ABC]
2.
題干:下列債務憑證中屬于銀行信用的是()。
A:企業(yè)債券
B:銀行債券
C:銀行票據(jù)
D:銀行存單
參考答案[BCD]
3.
題干:假設4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點，市場利率為5％，交易成本總計為15點，年指數(shù)股息率為1％，則（ ）。
A:若不考慮交易成本，6月30日的期貨理論價格為1515點
B:若考慮交易成本,6月30日的期貨價格在1530以上才存在正向套利機會
C:若考慮交易成本,6月30日的期貨價格在1530以下才存在正向套利機會
D:若考慮交易成本,6月30日的期貨價格在1500以下才存在反向套利機會
參考答案[ABD]
4.
題干:與商品期貨相比，金融期貨的特點是（ ）。
A:交割便利
B:全部采用現(xiàn)金交割方式交割
C:期現(xiàn)套利更容易進行
D:容易發(fā)生逼倉行情
參考答案[AC]
5.
題干:美國某投資機構(gòu)分析美國美聯(lián)儲將降低利率水平，決定投資于外匯期貨市場，可以().
A:買入日元期貨
B:賣出日元期貨
C:買入加元期貨
D:賣出加元期貨
參考答案[AC]
6.
題干:面值為100萬美元的3個月期國債，當指數(shù)報價為92.76時，以下正確的是（ ?。?
A:年貼現(xiàn)率為7.24%
B:3個月貼現(xiàn)率為7.24%
C:3個月貼現(xiàn)率為1.81%
D:成交價格為98.19萬美元
參考答案[ACD]
7.
題干:下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是()。
A:買進看漲期權(quán)
B:買進看跌期權(quán)
C:賣出看漲期權(quán)
D:賣出看跌期權(quán)
參考答案[AD]
8.
題干:下列說法錯誤的有（ ?。?
A:看漲期權(quán)是指期貨期權(quán)的賣方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價格向期權(quán)買方買入一定數(shù)量的相關期貨合約，但不負有必須買入的義務
B:美式期權(quán)的買方既可以在合約到期日行使權(quán)利，也可以在到期日之前的任何一個交易日行使權(quán)利
C:美式期權(quán)在合約到期日之前不能行使權(quán)利
D:看跌期權(quán)是指期貨期權(quán)的買方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量的相關期貨合約，但不負有必須賣出的義務
參考答案[AC]
9.
題干:某投資者在2月份以300點的權(quán)利金買入一張5月到期、執(zhí)行價格為10500點的恒指看漲期權(quán)，同時，他又以200點的權(quán)利金買入一張5月到期、執(zhí)行價格為10000點的恒指看跌期權(quán)。若要獲利100個點，則標的物價格應為（ ）。
A:9400
B:9500
C:11100
D:11200
參考答案[AC]
10.
題干:以下關于反向轉(zhuǎn)換套利的說法中正確的有（ ?。?。
A:反向轉(zhuǎn)換套利是先買進看漲期權(quán)，賣出看跌期權(quán)，再賣出一手期貨合約的套利。
B:反向轉(zhuǎn)換套利中看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的執(zhí)行價格和到期月份必須相同
C:反向轉(zhuǎn)換套利中期貨合約與期權(quán)合約的到期月份必須相同
D:反向轉(zhuǎn)換套利的凈收益=（看跌期權(quán)權(quán)利金-看漲期權(quán)權(quán)利金）+（期貨價格-期權(quán)價格執(zhí)行價格）
參考答案[ABCD]
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