期貨市場基礎(chǔ)知識部分99-06年考試（單選題）真題及參考答案三
　　1.
　　題干: 買進一個低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，賣出兩個中執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，再買進一個高執(zhí)行價格看漲期權(quán)屬于（ ）。
　　A: 買入跨式套利
　　B: 賣出跨式套利
　　C: 買入蝶式套利
　　D: 賣出蝶式套利
　　參考答案[C]
　　2.
　　題干: 期貨投資基金支付的各種費用中同基金的業(yè)績表現(xiàn)直接相關(guān)的是（ ）。
　　A: 管理費
　　B: 經(jīng)紀傭金
　　C: 營銷費用
　　D: CTA費用
　　參考答案[D]
　　3.
　　題干: 在美國，期貨投資基金的主要管理人是 （ ）。
　　A: CTA
　　B: CPO
　　C: FCM
　　D: TM
　　參考答案[B]
　　4.
　　題干: 期貨投資基金的費用支出中，支付給商品基金經(jīng)理的費用是（ ）。
　　A: 管理費
　　B: CTA費用
　　C: 經(jīng)紀傭金
　　D: 承銷費用和營銷費用
　　參考答案[A]
　　5.
　　題干: 市場資金總量變動率超過臨界值，則表明有可能（ ）。
　　A: 價格將大幅波動
　　B: 投機成分過高
　　C: 有人操縱市場
　　D: 期貨價與現(xiàn)貨價偏離程度加大
　　參考答案[A]
　　6.
　　題干: 在我國，對期貨交易實施行業(yè)自律管理的機構(gòu)是（ ）。
　　A: 中國證監(jiān)會
　　B: 中國期貨業(yè)協(xié)會
　　C: 期貨交易所
　　D: 期貨經(jīng)紀公司
　　參考答案[B]
　　7.
　　題干: 假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10%，市場預(yù)期收益率為20%，無風(fēng)險收益率4%，這個期貨投資基金的貝塔系數(shù)為（ ）。
　　A: 2.5%
　　B: 5%
　　C: 20.5%
　　D: 37.5%
　　參考答案[D]
　　8.
　　題干: 基差交易是指按一定的基差來確定（ ），以進行現(xiàn)貨商品買賣的交易形式。
　　A: 現(xiàn)貨與期貨價格之差
　　B: 現(xiàn)貨價格與期貨價格
　　C: 現(xiàn)貨價格
　　D: 期貨價格
　　參考答案[C]
　　9.
　　題干: 6月5日某投機者以95.45的價格買進10張9月份到期的3個月歐元利率（EURIBOR）期貨合約，6月20日該投機者以95.40的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機者的凈收益是（ ）。
　　A: 1250歐元
　　B: -1250歐元
　　C: 12500歐元
　　D: -12500歐元
　　參考答案[B]
　　10.
　　題干: 1月5日，大連商品交易所大豆3月份期貨合約的結(jié)算價是2800元/噸，該合約下一交易日跌停板價格正常是（ ）元/噸。
　　A: 2716
　　B: 2720
　　C: 2884
　　D: 2880
　　參考答案[A]

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