判斷題
1. 買入飛鷹式套利是買進一個低執(zhí)行價格的看漲期權，賣出一個中低執(zhí)行價格的看漲期權；賣出一個中高執(zhí)行價格的看漲期權；買進一個高執(zhí)行價格的看漲期權，最大損失是權利金總額。


2. 中長期附息債券現(xiàn)值計算中，市場利率與現(xiàn)值呈正比例關系，即市場利率越高，則現(xiàn)值越高。


3. 目前我國的期貨結算部門由三家期貨交易所共同擁有。（　?。?br />

4. 一般情況下，模擬指數(shù)選用的成份股越少，節(jié)約的交易成本越多，帶來的模擬誤差越小。


5. 與單邊的多頭或空頭投機交易相比，套利交易的主要吸引力在于其成本較低。（　?。?br />

6. 期貨投機主張縱向投資分散化，而證券投資主張橫向投資多元化。（　?。?br />

7. 法瑪根據(jù)投資者可以獲得的信息種類，將有效市場分成弱式有效市場、半弱式有效市場和強式有效市場三個層次。（　?。?br />

8. 期貨市場上，超過97％以上的交易是投機交易，套期保值交易只有不足3％，因此，對于期貨市場來說，套期保值者可有可無。(   )


9. 投資基金與債券、股票一樣，都屬于直接投資工具。（　?。?br />

10. 時間價值的有無和大小同內涵價值的大小有關，尤其是當處于極度實值或極度虛值時。（　　）