131. 期貨市場套期保值者是期貨市場的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者。（　?。?br />

132. 平倉盈虧結(jié)算是當(dāng)日平倉的總值與原持倉合約總值的差額的結(jié)算。（　　）


133. 金融期貨中有的品種采用實(shí)物交割方式，有的品種則采用現(xiàn)金交割方式。（　?。?br />

134. 期貨交易技術(shù)分析法中的移動平均線的不足之處在于它反映市場趨勢具有滯后性。


135. 我國期貨交易所必須每月公布各指定交割倉庫經(jīng)交易所核定的可用于期貨交割的庫容量和已占用庫容量及標(biāo)準(zhǔn)倉單數(shù)量。


136. 實(shí)物交割應(yīng)以客戶的名義進(jìn)行。（　?。?br />

137. 歐洲美元期貨是一個外匯期貨的品種。（　?。?br />

138. 在進(jìn)行基差交易時(shí)，不管現(xiàn)貨市場上的實(shí)際價(jià)格是多少，只要套期保值者與現(xiàn)貨交易的對方協(xié)商得到的基差，正好等于開始做套期保值時(shí)的基差，就能實(shí)現(xiàn)完全套期保值，取得完善的保值效果。


139. 客戶在下達(dá)市價(jià)指令時(shí)必須指明具體的價(jià)位。（　?。?br />

140. 在正向市場中進(jìn)行賣出套期保值交易時(shí)，只要基差縮小，無論現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格上升或下降，均可使保值者得到完全的保護(hù)，而且出現(xiàn)凈盈利。（　?。?br />