B．買0909合約拋0911合約，并可收益270元/噸
C．買0911合約拋0909合約，并可收益180元/噸
D．買0911合約拋0909合約，并可收益270元/噸
92、根據(jù)以下內(nèi)容，回答92-93題。跨期套利是在同一市場(chǎng)同時(shí)買入和賣出同種商品的不同交割月份的期貨合約。
下列關(guān)于跨期套利理論基礎(chǔ)的說法，正確的是（ ?。?。
A．同一商品不同月份合約之間的最大月間價(jià)差由持有成本來(lái)決定
B．持有成本=交易費(fèi)用+增值稅+倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)+存貨資金占用成本+其他費(fèi)用
C．理論期貨價(jià)格=現(xiàn)貨價(jià)格+運(yùn)輸費(fèi)用+持有成本
D．遠(yuǎn)期合約期貨價(jià)格≤近期合約期貨價(jià)格+持有成本，理論上不同月份合約間的正常價(jià)差應(yīng)該小于或者等于持有成本，否則就會(huì)出現(xiàn)套利機(jī)會(huì)。
93、此時(shí)應(yīng)進(jìn)行的操作是（ ）。
A．買入棉花0901合約，賣出棉花0903合約
B．買入棉花0903合約，賣出棉花0901合約
C．買入棉花0901合約，買人棉花0903合約
D．賣出棉花0901合約，賣出棉花0903合約
94、根據(jù)以下內(nèi)容，回答94-95題。已知鄭州交易所棉花0901月合約(13 185元/噸)和0903合約(13 470元/噸)價(jià)差達(dá)285元/噸，通過計(jì)算棉花兩個(gè)月的套利成本在207．34元/噸。
同一期貨品種，當(dāng)其遠(yuǎn)期和近期合約的價(jià)差大于其持有成本時(shí)（ ?。?。
A．可進(jìn)行正向可交割跨期套利
B．存在買近期拋遠(yuǎn)期的套利機(jī)會(huì)
C．正向可交割跨期套利交易的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小
D．存在買遠(yuǎn)期拋近期的套利機(jī)會(huì)
95、線性回歸方程為（ ?。?。
A．y=2.2x一0.3
B．y=2x一0.3
C．y=2.2x
D．y=2x
96、根據(jù)以下內(nèi)容，回答96-97題。{Page}
對(duì)于數(shù)據(jù)組
{Page}做散點(diǎn)圖，直觀上能得到的結(jié)論是：兩者（ ）。 {Page}
A．線性相關(guān)
B．非線性相關(guān)
C．弱相關(guān)
D．零相關(guān)
【答案】A
97、輸出的回歸結(jié)果包括（ ）。
A．回歸統(tǒng)計(jì)
B．方差分析
C．參數(shù)估計(jì)
D．殘差分析
98、在一元線性回歸模型y=β0+β1x+ε中，下列說法正確的是（ ）。
A．β0+β1x反映了由于x的變化而引起的Y的線性變化
B．ε反映了除x和y之間的線性關(guān)系之外的隨機(jī)因素對(duì)Y的影響
C．在一元回歸模型中把除x之外的影響Y的因素都?xì)w人中
D．ε可以由x和Y之間的線性關(guān)系所解釋的變異性
99、回歸分析中通常采用最小二乘法，主要原因是（ ?。?。
A．從理論上講，最小二乘法可獲得最佳估計(jì)值
B．最小二乘法通過平方后計(jì)算得出的較大誤差賦予了更大的權(quán)重。由于盡量避免出現(xiàn)更大的偏差，該方法通常效果比較理想
C．計(jì)算絕對(duì)偏差和要比計(jì)算平方偏差和難度大
D．最小二乘法提供更有效的檢驗(yàn)方法
100、根據(jù)以下內(nèi)容，回答{TSE}題。在金融市場(chǎng)分析中，回歸分析是重要的基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)分析方法?；貧w分析是描述和評(píng)估給定變量與一個(gè)或多個(gè)變量線性依存關(guān)系的方法。
一般地，在一元線性回歸分析過程中，回歸分析是建立一系列假設(shè)基礎(chǔ)上的，這些假設(shè)為（ ?。?。
A．回歸模型因變量Y與自變量x之間具有線性關(guān)系。
B．在重復(fù)抽樣中，自變量x的取值是固定的，即假定x是非隨機(jī)的。
C．誤差項(xiàng)ε的方差為零。
D．誤差項(xiàng)ε是獨(dú)立隨機(jī)變量且服從正態(tài)分布，即ε～N(0，σ2)。
