一、單項(xiàng)選擇題(在每題給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1項(xiàng)最符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)，每題1分，共30題)
1、下列有關(guān)跨商品套利的說法，正確的是（　?。?nbsp;
A．跨商品套利僅僅是對(duì)一種商品的操作
B．跨商品交易是套利交易中最為簡單的類型 
C．跨商品套利的風(fēng)險(xiǎn)較低
D．出現(xiàn)套利機(jī)會(huì)的概率較大
2、期權(quán)價(jià)值是指期權(quán)的現(xiàn)值，不同于期權(quán)的到期日價(jià)值，下列影響期權(quán)價(jià)值的因素表述正確的是（　?。?。
A．股價(jià)波動(dòng)率越高，期權(quán)價(jià)值越大
B．股票價(jià)格越高，期權(quán)價(jià)值越大
C．執(zhí)行價(jià)格越高，期權(quán)價(jià)值越大
D．無風(fēng)險(xiǎn)利率越高，期權(quán)價(jià)值越大
3、COT持倉報(bào)告每周五發(fā)布。報(bào)告的持倉量數(shù)據(jù)為（　?。┦毡P時(shí)的數(shù)據(jù)。
A．上周一至上周五
B．上周二至本周一
C．上周三至本周二
D．上周四至本周三
4、通常的期貨投資方案會(huì)采用（　?。┓椒▽?duì)期貨走勢(shì)進(jìn)行分析。
A．基本面分析
B．技術(shù)分析
C．基本面分析與技術(shù)分析相結(jié)合
D．?dāng)?shù)學(xué)建模分析
5、Gamma指標(biāo)是反映（　?。┑闹笜?biāo)。
A．與期貨頭寸有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
B．與期權(quán)頭寸有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
C．因時(shí)間經(jīng)過的風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)
D．利率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
6、技術(shù)分析的假設(shè)中，認(rèn)為價(jià)格以（　?。┭葑?。
A．波動(dòng)方式
B．趨勢(shì)方式
C．隨機(jī)方式
D．無序方式
7、下列有關(guān)對(duì)沖基金的投資策略說法，錯(cuò)誤的是（　?。?。
A．投資策略包括方向性策略、事件驅(qū)動(dòng)策略和相對(duì)價(jià)值套利策略 
B．方向性策略，是基金都極力在各自的市場(chǎng)上進(jìn)行方向性的買賣
C．事件驅(qū)動(dòng)策略的共同點(diǎn)是投資分散于較多公司的證券
D．事件驅(qū)動(dòng)策略包括兼并套利、困境投資以及特殊境況投資
8、對(duì)于11DPE價(jià)格走勢(shì)而言，（　?。┦顷P(guān)鍵。
A．農(nóng)膜及包裝膜需求
B．房地產(chǎn)、建材行業(yè)景氣狀況
C．聚酯增長
D．化纖紡織品增長
9、下列與垂直套利不是一個(gè)概念的是（　?。?BR>A．垂直價(jià)差套利
B．日歷套利
C．貨幣套利
D．執(zhí)行價(jià)差套利
10、某投資者在3月份以4．8美元/盎司的權(quán)利金買入1份執(zhí)行價(jià)格為800美元/盎司的8月份黃金看跌期權(quán)，又以6．5美元/盎司的權(quán)利金賣出1份執(zhí)行價(jià)格為800美元/盎司的8月份黃金看漲期權(quán)，再以市場(chǎng)價(jià)格797美元盎司買人1份6月份黃金期貨合約。則在6月底，將期貨合約平倉了結(jié)，同時(shí)執(zhí)行期權(quán)，該投資者的獲利是（　　） 美元/盎司。
A．3
B．4．7
C．4．8
D．1．7