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2024年期貨從業(yè)《期貨投資分析》模擬練習題
（）是指在保持其他條件不變的情況下，研究單個風險因子的變化對金融產品或資產組合的收益或經濟價值產生的可能影響。
A. 敏感性分析
B. 情景分析
C. 缺口分析
D. 久期分析
參考答案：A
參考解析：敏感性分析是指在保持其他條件不變的情況下，研究單個風險因子的變化對金融產品或資產組合的收益或經濟價值產生的可能影響。最常見的敏感性指標包括衡量股票價格系統(tǒng)性風險的β系數、衡量利率風險的久期和凸性以及衡量期權類衍生品市場風險的希臘字母等。
最早發(fā)展起來的市場風險度量技術是（）。
A. 敏感性分析
B. 情景分析
C. 壓力測試
D. 在險價值計算
參考答案：A
參考解析：敏感性分析的特點是計算簡單且便于理解，是最早發(fā)展起來的市場風險度量技術，應用廣泛。
可以用來度量金融資產價值對風險因素的敏感性指標有（）。
A. 期權的Delta
B. 期權的Gamma
C. 凸性
D. 久期
參考答案：A,B,C,D
參考解析：最常見的敏感性指標包括衡量股票價格系統(tǒng)性風險的β系數、衡量利率風險的久期和凸性以及衡量期權類衍生品市場風險的希臘字母等。常用的希臘字母包括Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho。
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