為了做好權(quán)證的發(fā)行、上市和交易工作,根據(jù)《深圳證券交易所權(quán)證管理暫行辦法》(以下簡稱"暫行辦法")、《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于深圳證券交易所上市權(quán)證登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(以下簡稱"結(jié)算細(xì)則")有關(guān)規(guī)定,深圳證券交易所(以下簡稱"深交所")、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡稱"中國結(jié)算")就權(quán)證上市、交易、結(jié)算和收費(fèi)等相關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、權(quán)證發(fā)行上市前的相關(guān)準(zhǔn)備工作
權(quán)證發(fā)行人應(yīng)在權(quán)證發(fā)行前向深交所申請權(quán)證代碼與權(quán)證簡稱,經(jīng)深交所確認(rèn)后方可使用。深交所權(quán)證代碼與簡稱編制規(guī)則如下:
1、權(quán)證代碼
認(rèn)購權(quán)證代碼區(qū)間為【030001--032999】；認(rèn)沽權(quán)證代碼區(qū)間為【038001--039999】；權(quán)證業(yè)務(wù)預(yù)留的代碼區(qū)間為【033000--038000】。認(rèn)購權(quán)證和認(rèn)沽權(quán)證分別按發(fā)行先后順序編碼。
深交所權(quán)證產(chǎn)品的發(fā)行、交易、行權(quán)等業(yè)務(wù)使用同一個證券代碼。
2、權(quán)證簡稱
一般情況下,權(quán)證簡稱應(yīng)為"XYBｂKｓ",其中:XY為標(biāo)的證券的兩個漢字簡稱；Bｂ為兩個拼音字母的發(fā)行人編碼；K為權(quán)證類別,其中:C--認(rèn)購權(quán)證,P--認(rèn)沽權(quán)證；ｓ為同一發(fā)行人對同一標(biāo)的證券發(fā)行權(quán)證的發(fā)行批次,取值為［0,9］,［A,Z］,［ａ,ｚ］。
例如:攀枝花鋼鐵有限責(zé)任公司對新鋼釩發(fā)行的認(rèn)沽權(quán)證的代碼為038001,簡稱為"鋼釩PGP1"。
權(quán)證發(fā)行人應(yīng)在權(quán)證上市之前與深交所簽訂《權(quán)證上市協(xié)議書》(《權(quán)證上市協(xié)議書》格式見附件一),并嚴(yán)格執(zhí)行權(quán)證上市協(xié)議的規(guī)定。
二、權(quán)證風(fēng)險揭示及投資者教育工作
權(quán)證是高杠桿性和高風(fēng)險性產(chǎn)品,為了幫助投資者正確認(rèn)識并防范權(quán)證市場風(fēng)險,會員單位應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行職責(zé),采取各種形式開展權(quán)證業(yè)務(wù)的投資者教育工作,使投資者知悉權(quán)證交易、行權(quán)的基本知識和主要風(fēng)險,以有效防范和控制風(fēng)險。
在投資者首次參與權(quán)證交易前,會員單位必須要求其簽署《權(quán)證風(fēng)險揭示書》,并向其解釋《權(quán)證風(fēng)險揭示書》的內(nèi)容,投資者在充分理解后簽署。深交所《權(quán)證風(fēng)險揭示書》范本參見附件二。
三、權(quán)證交易及結(jié)算資格管理
(一)深交所和中國結(jié)算對權(quán)證業(yè)務(wù)分別實(shí)施交易資格和結(jié)算資格管理。同時取得深交所權(quán)證交易資格和中國結(jié)算權(quán)證買入結(jié)算資格的會員公司和結(jié)算參與人,可從事權(quán)證自營或經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。深交所或中國結(jié)算另有規(guī)定的除外。經(jīng)深交所審核取得權(quán)證交易資格的會員公司名單見附件三。經(jīng)中國結(jié)算審核取得權(quán)證買入結(jié)算資格的結(jié)算參與人名單詳見中國結(jié)算外部網(wǎng)站。
只取得權(quán)證交易資格但未取得權(quán)證買入結(jié)算資格的會員公司和結(jié)算參與人,只可以在自營或經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)中行權(quán)或賣出權(quán)證；已根據(jù)結(jié)算細(xì)則第三十九條的規(guī)定選擇合資格結(jié)算參與人代理或擔(dān)保其結(jié)算業(yè)務(wù)的,可以在自營或經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)中買入權(quán)證。
(二)對違反結(jié)算細(xì)則規(guī)定,不能按時履行交收義務(wù)的結(jié)算參與人,中國結(jié)算從下一個交易日起暫停其權(quán)證買入結(jié)算資格。對于會員公司被暫停權(quán)證買入結(jié)算資格的,深交所根據(jù)中國結(jié)算的建議,在下一個交易日限制該會員在自營或經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)中買入權(quán)證；對于合格境外機(jī)構(gòu)投資者指定的結(jié)算參與人被暫停權(quán)證買入交易結(jié)算資格的,深交所根據(jù)中國結(jié)算的建議,在下一個交易日限制該合格境外機(jī)構(gòu)投資者買入權(quán)證。限制買入的有關(guān)措施,由中國結(jié)算告知相關(guān)結(jié)算參與人。
因不能按時履行交收義務(wù)被限制權(quán)證買入結(jié)算資格的結(jié)算參與人在補(bǔ)足交收透支款且權(quán)證交收履約保證金不低于最低限額的,中國結(jié)算認(rèn)為其具備持續(xù)交收能力后,恢復(fù)其權(quán)證買入結(jié)算資格。根據(jù)中國結(jié)算的建議,深交所在下一個交易日取消對相關(guān)會員或合格境外機(jī)構(gòu)投資者的權(quán)證買入限制。取消限制買入的有關(guān)措施后,由中國結(jié)算告知相關(guān)結(jié)算參與人。
(三)深交所對違反法律、法規(guī)、規(guī)章或相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的會員公司,可以暫停其權(quán)證交易資格。
(四)會員公司和結(jié)算參與人被限制權(quán)證交易資格,或被暫停權(quán)證買入結(jié)算資格后,應(yīng)及時向其客戶說明原因,提示風(fēng)險,并自行承擔(dān)因交易資格和買入結(jié)算資格被暫停而引起的法律后果。
