第二節(jié) 委托
3.2.1　投資者買賣證券，應(yīng)當(dāng)開立證券賬戶和資金賬戶，并與會員簽訂證券交易委托協(xié)議。協(xié)議生效后，投資者為該會員經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的客戶。
投資者開立證券賬戶，按本所指定登記結(jié)算機構(gòu)的規(guī)定辦理。
3.2.2　客戶可以通過書面或電話、自助終端、互聯(lián)網(wǎng)等自助委托方式委托會員買賣證券。
電話、自助終端、互聯(lián)網(wǎng)等自助委托應(yīng)當(dāng)按相關(guān)規(guī)定操作。
3.2.3　客戶通過自助委托方式參與證券買賣的，會員應(yīng)當(dāng)與其簽訂自助委托協(xié)議。
3.2.4　除本所另有規(guī)定外，客戶的委托指令應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：
（一）證券賬戶號碼；
（二）證券代碼；
（三）買賣方向；
（四）委托數(shù)量；
（五）委托價格；
（六）本所及會員要求的其他內(nèi)容。
3.2.5　客戶可以采用限價委托或市價委托的方式委托會員買賣證券。
限價委托是指客戶委托會員按其限定的價格買賣證券，會員必須按限定的價格或低于限定的價格申報買入證券；按限定的價格或高于限定的價格申報賣出證券。
市價委托是指客戶委托會員按市場價格買賣證券。
3.2.6　客戶可以撤銷委托的未成交部分。
3.2.7　被撤銷和失效的委托，會員應(yīng)當(dāng)在確認后及時向客戶返還相應(yīng)的資金或證券。
3.2.8 會員向客戶買賣證券提供融資融券服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定辦理。
 
第三節(jié) 申報
3.3.1  本所接受會員競價交易申報的時間為每個交易日9:15至 11:30 、13:00至15:00。
每個交易日9:20至9:25、14:57至15:00，本所交易主機不接受參與競價交易的撤銷申報，在其他接受申報的時間內(nèi)，未成交申報可以撤銷。撤銷申報經(jīng)本所交易主機確認方為有效。
每個交易日9:25至9:30，交易主機只接受申報，但不對買賣申報或撤銷申報作處理。
本所可以調(diào)整接受會員申報的時間。
3.3.2 會員應(yīng)當(dāng)按照接受客戶委托的時間先后順序及時向本所申報。
3.3.3 本所接受會員的限價申報和市價申報。
3.3.4本所可以根據(jù)市場需要，接受下列類型的市價申報：
（一）對手方最優(yōu)價格申報； 
（二）本方最優(yōu)價格申報； 
（三）最優(yōu)五檔即時成交剩余撤銷申報；
（四）即時成交剩余撤銷申報；
（五）全額成交或撤銷申報；
（六）本所規(guī)定的其他類型。
對手方最優(yōu)價格申報，以申報進入交易主機時集中申報簿中對手方隊列的最優(yōu)價格為其申報價格。
本方最優(yōu)價格申報，以申報進入交易主機時集中申報簿中本方隊列的最優(yōu)價格為其申報價格。
最優(yōu)五檔即時成交剩余撤銷申報，以對手方價格為成交價格，與申報進入交易主機時集中申報簿中對手方最優(yōu)五個價位的申報隊列依次成交，未成交部分自動撤銷。
即時成交并撤銷申報，以對手方價格為成交價格，與申報進入交易主機時集中申報簿中對手方所有申報隊列依次成交，未成交部分自動撤銷。
全額成交或撤銷申報，以對手方價格為成交價格，如與申報進入交易主機時集中申報簿中對手方所有申報隊列依次成交能夠使其完全成交的，則依次成交，否則申報全部自動撤銷。
3.3.5 市價申報只適用于有價格漲跌幅限制證券連續(xù)競價期間的交易。其他交易時間，交易主機不接受市價申報。
3.3.6 本方最優(yōu)價格申報進入交易主機時，集中申報簿中本方無申報的，申報自動撤銷。
其他市價申報類型進入交易主機時，集中申報簿中對手方無申報的，申報自動撤銷。
3.3.7  限價申報指令應(yīng)當(dāng)包括證券賬號、證券代碼、席位代碼、買賣方向、數(shù)量、價格等內(nèi)容。 
市價申報指令應(yīng)當(dāng)包括申報類型、證券賬號、證券代碼、席位代碼、買賣方向、數(shù)量等內(nèi)容。
申報指令應(yīng)當(dāng)按本所規(guī)定的格式傳送。
3.3.8　通過競價交易買入股票或基金的，申報數(shù)量應(yīng)當(dāng)為100股(份)或其整數(shù)倍。
賣出股票或基金時，余額不足100股（份）部分，應(yīng)當(dāng)一次性申報賣出。
3.3.9　通過競價交易買入債券以10張或其整數(shù)倍進行申報。買入、賣出債券質(zhì)押式回購以10張或其整數(shù)倍進行申報。
賣出債券時，余額不足10張部分，應(yīng)當(dāng)一次性申報賣出。
債券以人民幣100元面額為1張。債券質(zhì)押式回購以100元標(biāo)準(zhǔn)券為1張。
3.3.10　股票（基金）競價交易單筆申報最大數(shù)量應(yīng)當(dāng)不超過100萬股（份），債券和債券質(zhì)押式回購競價交易單筆申報最大數(shù)量應(yīng)當(dāng)不超過10萬張。
3.3.11　不同證券的交易采用不同的計價單位。股票為“每股價格”，基金為“每份基金價格”，債券為“每百元面值的價格”，債券質(zhì)押式回購為“每百元資金到期年收益”。
3.3.12　 A股、債券、債券質(zhì)押式回購交易的申報價格最小變動單位為0.01元人民幣；基金交易為0.001元人民幣；B股交易為0.01港元。
3.3.13　本所可以根據(jù)市場需要，調(diào)整證券單筆買賣申報數(shù)量和申報價格的最小變動單位。
3.3.14 本所對股票、基金交易實行價格漲跌幅限制，漲跌幅比例為10%,其中ST和*ST股票價格漲跌幅比例為5%。
漲跌幅價格的計算公式為：漲跌幅價格=前收盤價×(1± 漲跌幅比例)。
計算結(jié)果按照四舍五入原則取至價格最小變動單位。
屬于下列情形之一的，股票上市首日不實行價格漲跌幅限制：
（一）首次公開發(fā)行股票上市的；
（二）增發(fā)股票上市的；
（三）暫停上市后恢復(fù)上市的；
（四）本所或證監(jiān)會認定的其他情形。
經(jīng)證監(jiān)會批準(zhǔn)，本所可以調(diào)整證券的漲跌幅比例。
3.3.15　買賣有價格漲跌幅限制的證券，在價格漲跌幅限制以內(nèi)的申報為有效申報。超過漲跌幅限制的申報為無效申報。
買賣有價格漲跌幅限制的中小企業(yè)板股票，連續(xù)競價期間超過有效競價范圍的有效申報不能即時參加競價，暫存于交易主機；當(dāng)成交價格波動使其進入有效競價范圍時，交易主機自動取出申報，參加競價。
3.3.16　買賣無價格漲跌幅限制的證券，超過有效競價范圍的申報不能即時參加競價，暫存于交易主機；當(dāng)成交價格波動使其進入有效競價范圍時，交易主機自動取出申報，參加競價。
3.3.17　申報當(dāng)日有效。每筆競價交易的申報不能一次全部成交時，未成交部分繼續(xù)參加當(dāng)日競價，但第3.3.4條第（三）、（四）、（五）項市價申報類型除外。