41.在資本資產(chǎn)定價(jià)模型中，以下說法正確的有（　　）。
　　A.對(duì)于一個(gè)存在無風(fēng)險(xiǎn)證券的市場(chǎng)，投資者在均值標(biāo)準(zhǔn)差平面上面對(duì)的證券組合可行域比純粹由風(fēng)險(xiǎn)證券構(gòu)成的證券組合可行域要大
　　B.對(duì)于一個(gè)存在無風(fēng)險(xiǎn)證券的市場(chǎng)，投資者得到的最優(yōu)證券組合收益率一般要高于純粹由風(fēng)險(xiǎn)證券構(gòu)成的最優(yōu)證券組合收益率
　　C.對(duì)于一個(gè)存在無風(fēng)險(xiǎn)證券的市場(chǎng)，在最優(yōu)證券組合上投資者得到的滿意度一般要高于純粹由風(fēng)險(xiǎn)證券構(gòu)成的最優(yōu)證券組合滿意度
　　D.對(duì)于一個(gè)存在無風(fēng)險(xiǎn)證券的市場(chǎng)，投資者得到的最優(yōu)證券組合收益率一般要高于純粹由風(fēng)險(xiǎn)證券構(gòu)成的最優(yōu)證券組合收益率，且前者風(fēng)險(xiǎn)要小于后者
　　42.關(guān)于資本市場(chǎng)線，以下說法正確的有（　　）。
　　A.資本市場(chǎng)線方程為：
　　B.資本市場(chǎng)線方程為：
　　C.由資本市場(chǎng)線所反映的關(guān)系可以看出，在均衡狀態(tài)下，市場(chǎng)對(duì)有效組合的風(fēng)險(xiǎn)提供補(bǔ)償
　　D.資本市場(chǎng)線方程對(duì)有效組合的期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系提供了十分完整的闡述
　　43.關(guān)于β系數(shù)，以下說法正確的有（　?。?。
　　A.β系數(shù)的絕對(duì)值越大（?。?，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越?。ù螅?BR>　　B.β系數(shù)的絕對(duì)值越大（小），表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大（小）
　　C.β系數(shù)是衡量證券或組合的收益水平與市場(chǎng)平均收益水平差異的指標(biāo)
　　D.β系數(shù)是反映證券或組合的收益水平對(duì)市場(chǎng)平均收益水平變化的敏感性
　　44.關(guān)于證券組合的可行域，以下說法正確的有（　?。?BR>　　A.兩個(gè)證券組合的可行域是一段曲線
　　B.三個(gè)證券組合的可行域中的每一點(diǎn)都可以通過三種證券組合得到
　　C.在允許賣空的情況下，三個(gè)證券組合的可行域可能與橫軸相交
　　D.在不允許賣空的情況下，三個(gè)證券組合的可行域?yàn)槭且粋€(gè)有限區(qū)域
　　45.關(guān)于證券市場(chǎng)線，以下說法正確的有（　?。?BR>　　A.證券市場(chǎng)線方程為：
　　B.證券市場(chǎng)線方程為：{來源：考{試大}
　　C.證券市場(chǎng)線給出任意證券或組合的收益風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系
　　D.證券市場(chǎng)線方程對(duì)證券組合的期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系提供了十分完整的闡述
　　46.A公司今年每股股息為0.5元，預(yù)期今后每股股息將以每年10%的速度穩(wěn)定增長(zhǎng)。當(dāng)前的無風(fēng)險(xiǎn)利率為0.03，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為0.08，A公司股票的β值為1.5.那么以下說法正確的有（　　）。
　　A.A公司預(yù)期收益率為0.15
　　B.A公司預(yù)期收益率為0.12
　　C.A公司當(dāng)前合理價(jià)格為10元
　　D.A公司當(dāng)前合理價(jià)格為25元
　　47.A公司今年每股股息為0.5元，預(yù)期今后每股股息將以每年5%的速度穩(wěn)定增長(zhǎng)。當(dāng)前的無風(fēng)險(xiǎn)利率為0.03，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為0.06，A公司股票的β值為1.5.那么以下說法正確的有（　?。?。
　　A.A公司預(yù)期收益率為0.15
　　B.A公司預(yù)期收益率為0.12
　　C.A公司當(dāng)前合理價(jià)格為10元
　　D.A公司當(dāng)前合理價(jià)格為12.5元
　　48.關(guān)于證券組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估原理，以下說法正確的有（　　）。
　　A.評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)僅僅比較不同組合之間收益水平的高低，收益水平越高的組合越是優(yōu)秀的組合
　　B.評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)應(yīng)本著“既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小”的基本原則
　　C.資本資產(chǎn)定價(jià)模型為組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估者提供了實(shí)現(xiàn)這一基本原則的多種途徑
　　D.評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)可以考察組合已實(shí)現(xiàn)的收益水平是否高于與其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的收益水平來
　　49.基于風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整法的思想而建立的專門用于評(píng)價(jià)證券組合優(yōu)劣的評(píng)估指數(shù)有（　?。?。
　　A.詹森指數(shù)
　　B.馬柯威茨指數(shù)
　　C.特雷諾指數(shù)
　　D.羅爾指數(shù)
　　50.關(guān)于詹森指數(shù)，下列說法正確的有（　　）。
　　A.詹森指數(shù)是1969年由詹森提出的
　　B.指數(shù)值實(shí)際上就是證券組合的實(shí)際平均收益率與由證券市場(chǎng)線所給出的該證券組合的期望收益率之間的差
　　C.詹森指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
　　D.詹森指數(shù)值代表證券組合與證券市場(chǎng)線之間的落差