51．（　　）主要是預(yù)測個別證券的價格走勢及其波動情況。 請訪問考試大網(wǎng)站/
　　 A．單一化
　　 B．個別證券選擇
　　 C．投資時機選擇
　　 D．多元化
　　 52．關(guān)于投資組合X、Y的相關(guān)系數(shù)，下列說法正確的是（　?。?
　　 A．一個只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當(dāng)PXY＝－1時兩種資產(chǎn)屬于完全負相關(guān)
　　 B．一個只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當(dāng)PXY＝－1時兩種資產(chǎn)屬于正相關(guān)
　　 C．一個只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當(dāng)PXY＝－1時兩種資產(chǎn)屬于不相關(guān)
　　 D．一個只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當(dāng)PXY＝－1時兩種資產(chǎn)屬于完全正相關(guān)
　　 53．相對而言，投資者將不會選擇（　?。┙M合作為投資對象。
　　 A．期望收益率18%、標(biāo)準(zhǔn)差32%
　　 B．期望收益率12%、標(biāo)準(zhǔn)差16%
　　 C．期望收益率11%、標(biāo)準(zhǔn)差20%
　　 D．期望收益率8%、標(biāo)準(zhǔn)差11%
　　 54．資本資產(chǎn)定價理論認為，當(dāng)引入無風(fēng)險證券后，有效邊界為（　?。?。
　　 A．證券市場線
　　 B．資本市場線
　　 C．特征線
　　 D．無差異曲線
　　 55．證券X期望收益率為0．11，貝塔值是1．5，無風(fēng)險收益率為0．05，市場期望收益率為0．09。根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，這個證券（　?。?
　　 A．被低估
　　 B．被高估
　　 C．定價公平
　　 D．價格無法判斷
　　 56．套利定價理論(APT)是描述（　?。┑钟袆e于CAPM的均衡模型。
　　 A．利用價格的不均衡進行套利
　　 B．資產(chǎn)的合理定價
　　 C．在一定價格水平下如何套利
　　 D．套利的成本
　　 57．被動管理中，為了獲取充足的資金以償還未來債務(wù)流中的每一筆債務(wù)而建立的債券組合策略，稱為（　?。?。
　　 A．單一支付負債下的免疫策略 考試大－中國教育考試門戶網(wǎng)站(www．Examda。com)
　　 B．多重支付負債下的免疫策略
　　 C．水平分析
　　 D．債券掉換
　　 58．（　?。┲饕窃诓煌N類的金融工具之間進行融合，使其形成具有特殊作用的新型混合工具，以滿足投資人或發(fā)行人的多樣化需求。
　　 A．無套利均衡分析技術(shù)
　　 B．整合技術(shù)
　　 C．組合技術(shù)
　　 D．分解技術(shù)
　　 59．通常認為VaR計算中的歷史模擬法需要的樣本數(shù)據(jù)不能少于（　?。﹤€。
　　 A．1250
　　 B．1500
　　 C．1000
　　 D．2000
　　 60．證券分析師（　?。?
　　 A．可以不履行對未公開重要信息保密的義務(wù)
　　 B．應(yīng)將投資分析的原始資料進行適當(dāng)保存
　　 C．對不同的投資人應(yīng)當(dāng)提供相同的投資組合建議
　　 D．應(yīng)以個人名義獨立從事證券投資分析