41.組合管理的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)投資收益的最大化，也就是使組合的風(fēng)險(xiǎn)和收益特征能夠給投
資者帶來(lái)最大滿足。 ( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
42.多種證券組合可行域滿足一個(gè)共同的特點(diǎn)左邊界必然向外凹或呈線性。 ( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
43.所謂市場(chǎng)組合，是指由風(fēng)險(xiǎn)證券構(gòu)成，并且其成員證券的投資比例與整個(gè)市場(chǎng)上風(fēng)險(xiǎn)
證券的相對(duì)市值比例一致的證券組合。 ( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
44.有效市場(chǎng)假設(shè)理論認(rèn)為，證券在任一時(shí)點(diǎn)的價(jià)格均對(duì)所有相關(guān)信息作出了反應(yīng)。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
45.一般情況下，對(duì)個(gè)人投資者而言，個(gè)人的風(fēng)險(xiǎn)偏好是影響資產(chǎn)配置的最主要因素。 ( )
A.正確 B錯(cuò)誤
46.歷史數(shù)據(jù)法假定未來(lái)與過(guò)去相似，以長(zhǎng)期歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，根據(jù)過(guò)去的經(jīng)歷推測(cè)未來(lái)
的資產(chǎn)類別收益。 ( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
47.恒定混合策略指在各類資產(chǎn)的市場(chǎng)表現(xiàn)出現(xiàn)變化時(shí)，資產(chǎn)配置應(yīng)當(dāng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整以
保持各類資產(chǎn)的投資比例不變。 ( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
48.投資組合保險(xiǎn)策略的支付模式是直線。 ( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
49.通過(guò)組合投資，能夠減少直至消除的是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，而只承擔(dān)影響所有股票收益率的
非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 ( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
50.從紅利收益率和市場(chǎng)對(duì)優(yōu)秀增長(zhǎng)類公司發(fā)出的價(jià)格信號(hào)來(lái)看，紅利收益率通常和公司
增長(zhǎng)能力呈正向變化關(guān)系。 ( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
51.通常認(rèn)為，價(jià)格上升而交易量下降是股票價(jià)格隨后將下跌的信號(hào)。 ( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
52.跟蹤誤差是可以避免的。 ( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
53.加權(quán)平均投資組合收益率是對(duì)投資組合中所有債券的收益率按所占比重作為權(quán)重進(jìn)行
加權(quán)平均后得到的收益率。 ( )
A正確
B.錯(cuò)誤
54.若外幣相對(duì)于本幣升值，債券投資帶來(lái)的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于
債券投資者提高其收益率。 ( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
55.與替代互換相區(qū)別的是，市場(chǎng)間利差互換所涉及的債券是相同的。 ( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
56.指數(shù)構(gòu)造中所包含的債券數(shù)量越多，跟蹤誤差不變。 ( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
57.特雷諾指數(shù)實(shí)際上是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率與基金組合連線的斜率。可以根據(jù)特雷諾指數(shù)對(duì)基
金的績(jī)效加以排序，特雷諾指數(shù)越大，基金的績(jī)效表現(xiàn)越差。 ( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
58.詹森認(rèn)為將管理組合的實(shí)際收益率與具有相同風(fēng)險(xiǎn)水平的消極(虛構(gòu))投資組合的期望
收益率進(jìn)行比較，二者之差可以作為績(jī)效優(yōu)劣的一種衡量標(biāo)準(zhǔn)。 ( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
59.夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)在對(duì)基金績(jī)效的排序結(jié)論上有可能不一致。 ( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
60.在市場(chǎng)繁榮期，成功的擇時(shí)能力表現(xiàn)為基會(huì)的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應(yīng)該較大。 ( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
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